Cours absolus - page 45
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Alors, collègue. Vos "index" sont vraiment primitifs. Vous semblez avoir pris l'une des courbes, soit arbitrairement, soit pour des raisons primitives quelconques.
En conséquence, j'ai pris votre fichier, je l'ai converti en grell.txt (ci-joint), j'ai laissé les 144 dernières mesures et, ignorant même toutes les colonnes sauf 0, 1, 2, 9, 10, 11, j'ai lu EY, ED, DY, D, E, Y. Résultat :
1. notez que même primitivement, vous n'avez pas tout compris. ED et E/D ne correspondent pas. Mais ce n'est pas la question.
2. Fondamentalement : regardez ici, le coefficient de corrélation moyen de E, D, Y entre eux n'est pas du tout 0,997+ comme le mien (je peux aussi faire 0,999999+ si je le souhaite),
mais moins ( !!!) 0,49 n'est rien. C'est des conneries. C'est des conneries. D'après ce signe moins, je soupçonne que vous avez pris la troisième équation dans l'esprit de "somme = constante", et que vous avez fait en sorte que E, D, Y travaillent les uns contre les autres. Quoi qu'il en soit, essayez de négocier sur vos "indices".
Le spread lorsque vous placez une transaction déplace votre prise et rapproche le stop loss, au mieux la probabilité de SL = TP.
Mais le problème est que l'écart déplace votre TP près du SL dans le meilleur des cas.
Le spread modifie toutefois légèrement la probabilité (vous pouvez facilement calculer de combien). Par conséquent, sans spread, TP = Probabilité SL = 50%, avec un spread de 2 pips et TP = SL = 50 pips TP = 48% de probabilité, SL = 52%, tout cela est logique. L'algorithme devrait donc avoir un dépassement de probabilité supérieur à ce petit delta dû à l'écart. Le pourcentage 55 est déjà suffisant pour les transactions de masse, 60 pour cent est confortable même pour les transactions manuelles, en fait c'est le Graal, et même à 70+ pour cent de probabilité TP est super-Grail.
Le spread, cependant, déplace quelque peu la probabilité (vous pouvez facilement calculer de combien). Par conséquent, sans spread TP = Probabilité de SL = 50%, avec un spread de 2 pips et TP = SL = 50 pips TP = 48% de probabilité, SL = 52%, tout est clair.
Trouvez maintenant combien de barres, par exemple, sur le Eu sur H1 ont une hauteur de plus de 50 pips en pourcentage sur une petite période - disons un mois ou deux. Je soupçonne que votre probabilité diminuera encore plus, car votre TS sera entravé par les soi-disant pullbacks de prix.
Tu ne peux pas. J'ouvre les transactions avec un TP et un SL égaux. TP=SL. La probabilité de TP est plus élevée que celle de SL. Aucun coli n'est possible. Le système est super stable.
Programmez votre approche sur MKL5, vous pouvez l'exécuter de manière fiable dans le testeur car le trade n'est pas à court terme. Vous serez désagréablement surpris.
Tu ne peux pas. J'ouvre les transactions avec un TP et un SL égaux. TP=SL. La probabilité de TP est plus élevée que celle de SL. Aucun coli n'est possible. Le système est super stable.
La super-stabilité du système sera jugée lorsque les résultats d'au moins six mois de transactions seront disponibles.
Mes deux centimes.
Je faisais des recherches sur le mouvement conjoint des devises, en prenant des majors contenant des Euros et des Dollars et en cherchant à voir s'il y avait des dépendances dans le mouvement des E/D sur le mouvement des paires contenant ces devises. J'ai été vraiment surpris lorsque j'ai vu que la logique du genre "si les paires de dollars montent et les paires d'euros baissent, alors E/D va baisser" n'était pas suivie pour la plupart. Au contraire, j'obtenais un avantage significatif en termes de probabilité de retournement pour certaines paires de devises. J'étais confus à ce moment-là et j'ai décidé d'attendre.
... en cherchant à voir s'il y a des dépendances dans le mouvement E/D sur les mouvements des paires contenant ces devises. J'ai été vraiment surpris de voir que la logique du type "si les paires de dollars montent et les paires d'euros baissent, alors E/D va baisser" n'est pas suivie pour la plupart. C'est même le contraire...
C'est parce que lorsque nous voyons l'évolution des RAP, nous ne pouvons pas comprendre immédiatement la PRIORITÉ de ce mouvement. Si les "paires de dollars" de type USD*** augmentent, cela ne signifie pas que l'USD devient plus cher. Il en va de même pour l'euro. D'où la confusion.
Alors, collègue. Vos "index" sont vraiment primitifs. Vous semblez avoir pris l'une des courbes, soit arbitrairement, soit pour des raisons primitives quelconques.
En conséquence, j'ai pris votre fichier, je l'ai converti en grell.txt (ci-joint), j'ai laissé les 144 dernières mesures et, ignorant même toutes les colonnes sauf 0, 1, 2, 9, 10, 11, j'ai lu EY, ED, DY, D, E, Y. Résultat :
1. notez que même primitivement, vous n'avez pas tout compris. ED et E/D ne correspondent pas. Mais ce n'est pas la question.
2. Fondamentalement : regardez ici, le coefficient de corrélation moyen de E, D, Y entre eux n'est pas du tout 0,997+ comme le mien (je peux aussi faire 0,999999+ si je le souhaite),
mais moins ( !!!) 0,49 n'est rien. C'est des conneries. C'est des conneries. D'après ce signe moins, je soupçonne que vous avez pris la troisième équation dans l'esprit de "somme = constante", et que vous avez fait en sorte que E, D, Y travaillent les uns contre les autres. Quoi qu'il en soit, essayez de négocier sur vos "indices".
Qu'est-ce qui vous fait penser que les indices devraient être corrélés ?
Avez-vous essayé d'étudier la nature du marché ? J'ai traité cette question, voici un indicateur à portée de main - il combine simplement les barres les unes par rapport aux autres sur un historique de 10 ans, il se souvient et dessine les barres qui ont une répétabilité, mais ce qui n'est pas dessiné n'a pas de répétabilité sur un historique de 10 ans. D'après ce que je comprends, ce qui n'est pas dessiné, c'est le marché, ce qui est dessiné, ce sont les actions des acteurs qui font bouger le marché.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/03/eur.gif
HH : Si vous analysez le mouvement conjoint des devises, imho seulement dans les zones où il n'y a pas d'action des acteurs - il est difficile de deviner qui a quoi dans sa tête, pourquoi ils ont déplacé le marché au mauvais endroit )))).