Dérivées 1 et 2 du MACD - page 38
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Vous pouvez prendre plusieurs filtres à bande étroite au lieu d'un seul filtre à large bande et ne pas avoir à déplacer quoi que ce soit.
Il y avait une branche il y a trois ans.
Je transfère deux graphiques à partir de là.
Les salves sont des maxima d'amplitude à des fréquences (ou plutôt des périodes = inverse de la fréquence.
L'algorithme lui-même, censé être celui de Burg, est un filtre à entropie maximale. Disponible en Matlab.
De très beaux graphiques, mais lorsque vous changez la taille de la fenêtre, et pire encore lorsque vous déplacez la fenêtre, l'aspect du graphique change. C'est-à-dire que ces fréquences de résonance sont liées de manière rigide à la fenêtre. L'entropie maximale a simplement additionné les amplitudes à une fréquence et c'est tout, et ce qui serait différent avec un décalage, cette question n'est pas résolue - donc nous ne pouvons pas utiliser l'information en dehors du graphique.
D'où vient ce spectre ? J'ai montré une vue du spectre en utilisant la FFT - très différent ~ 1/f^2 sans résonances.
D'où vient ce spectre ? J'ai montré une vue du spectre en utilisant la FFT - très différent ~ 1/f^2 sans résonances.
Le plus probable est que la personne essaie de dire que vous devez utiliser un système de filtres, probablement quelque chose à voir avec les bandes de retard du filtre, les bandes de retard sont probablement sélectionnées de sorte que chaque filtre suivant complète (ou continue) un filtre d'ordre supérieur (période de filtre plus élevée) ou quelque chose comme ça.
disons qu'un filtre filtre une certaine bande de fréquence, un autre filtre une autre bande de fréquence, et le troisième filtre des fréquences sautées....... tout.... aller.... pas mon sujet...je le ferai dans un an, pour l'instant je vais essayer de m'en passer, si ça marche.
MATLAB 7.0
Voici l'AFC selon Burg
Cela fait longtemps que j'essaie d'expliquer ici l'essence des modèles économétriques. Je vais devoir le faire mathématiquement dans ce post après tout. Burg est un modèle autorégressif (AR) :
x[n] = a[1]*x[n-1] + a[2]*x[n-2] + ... + a[P]*x[n-P]
Appliquer la transformation en Z et obtenir l'équation caractéristique de ce modèle
z^P = a[1]*z^(P-1) + a[2]*z^(P-2) + ... + a[P].
Résolvez cette équation et trouvez ses racines complexes Z[1] ... Z[P]. Chaque racine complexe est
Z[k] = Exp(q[k] + j*w[k]) = |Z[k]|*Exp(j*w[k])
où k = 1...P et j est une unité imaginaire. Si tous les |Z[k]|<1, alors notre modèle AR est stable. Nous réécrivons notre modèle AR comme la somme des racines de l'équation caractéristique :
x[n] = h[1]*Z[1]^n + h[2]*Z[2]^n + ... + h[P]*Z[P]^n
ou
x[n] = h[1]*Exp(q[1]*n+j*w[1]*n) + h[2]*Exp(q[2]*n+j*w[2]*n) + ...
Le modèle AR, qu'il s'agisse du modèle de Burg, de Yule-Walker ou de Prony, tente donc d'adapter les oscillations amorties à notre série, où w[k] est la fréquence de l'oscillation. Ce que vous avez montré dans les graphiques n'est pas le spectre de la citation, mais le spectre du modèle Burg. Et les positions des soi-disant "résonances de prix" reflètent la position des racines de ce modèle sur la réponse en fréquence. Les changements de prix entraînent des changements dans les coefficients du modèle Burg et font dériver nos racines et nos "résonances".
Toute cette économétrie se résume à la régression. Parler de la signification physique des solutions oscillantes du modèle AR est aussi fructueux que de parler de la signification physique des coefficients d'une régression polynomiale ou de la formule (18) du modèle de Yusuf. Prendre une fonction de régression que nous aimons et en parler pendant plus de 300 pages comme d'une réalisation de l'humanité.
Serait-il possible de trouver un filtre à entropie maximale dans Matlab et de poster le résultat de l'application ici.
Messieurs, ne soyez pas paresseux. Téléchargez le logiciel et jetez-y un coup d'œil. Mieux encore, croyez que l'étude des choses les plus simples est bien plus utile que l'entropie maximale, la multifractalité stochastique et le cheval sphérique dans le vide. Il y a longtemps, je me suis essayé à une science aussi complexe que l'analyse des ondes. Je l'ai abandonné lorsque j'ai compris que cela ne fonctionnerait jamais sur le marché des changes.
Messieurs, ne soyez pas paresseux. Téléchargez le logiciel et jetez-y un coup d'œil. Et mieux encore, croire que l'étude des choses les plus simples est bien plus utile que l'entropie maximale, le multifractal stochastique et le cheval sphérique dans le vide. Il y a longtemps, je me suis essayé à une science aussi complexe que l'analyse des ondes. J'ai démissionné quand j'ai compris que cela ne fonctionnerait jamais sur le marché des changes.
Quelle simple raison ?
Ça marche parfois - c'est sûr.
Quel type de filtre passe-bande est utilisé, si ce n'est pas un secret ? Intégrée à MATLAB ?
Il n'y a rien d'intégré. Il y a un utilitaire pour calculer les filtres que vous voulez. Tout ce que vous voulez, c'est ce que vous obtenez.