Dérivées 1 et 2 du MACD - page 41
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Un bon filtre possède des caractéristiques significatives qui peuvent être utilisées pour quelque chose. Un mauvais filtre n'a pas ces caractéristiques. Quelque part au-dessus, j'ai affiché les caractéristiques d'un MACD et d'un filtre normal.
Y a-t-il un compteur de vitesse dans la voiture pour les prévisions ?
Je viens juste de regarder de près et j'ai remarqué un énorme retard de phase. Vous devez raccourcir le filtre. L'AFC va bien sûr se détériorer. Le problème est donc le suivant : avoir une certaine longueur de filtre (qui déterminera son retard de groupe = longueur du filtre / 2), imposer une condition de symétrie de ses coefficients (qui nous donnera une phase linéaire), trouver ces coefficients pour obtenir une atténuation maximale en dehors de la bande passante. Et pourquoi ne pas utiliser les fonctions de poids connues ?
Je me souviens avoir composé cette dinde filtrante il y a longtemps.
https://www.mql5.com/ru/code/11183
J'ai particulièrement aimé la fenêtre Hannah. Je joins une version corrigée de la dinde. Voici le résultat (rouge - Hahn, bleu - Blackman, vert - Natal) :
Vous pouvez voir que le délai de groupe est égal à (Per-1)/2 où Per est la longueur du filtre.
Vous pouvez raccourcir le filtre, ou vous pouvez faire autre chose. Par exemple, la faire remonter dans le temps.
A partir de là, il devrait être clair de combien il peut être décalé et pourquoi le dépassement sera minimal et probablement pas du tout perceptible à l'œil.
Les fonctions de pondération doivent être utilisées, sinon vous obtiendrez simplement la SMA. Je peux même dire que j'utilise la fenêtre Blackman-Hann.
Et puis il y a les filtres BIH, mais pour mes besoins, ils ne sont pas adaptés.
Un filtre est nécessaire pour la prédiction. Qu'est-ce que cela a à voir avec le sens ?
Il existe de nombreuses façons de faire des prédictions. Vous pouvez différencier et faire quelque chose comme une extrapolation polynomiale, vous pouvez deviner dans votre esprit où il ira ensuite, vous pouvez même utiliser (18) je suppose :)) Quelqu'un a besoin d'un retard de phase minimum, quelqu'un a besoin d'une phase linéaire, quelqu'un a besoin d'une suppression profonde des hautes fréquences. Ce sont les caractéristiques significatives.
Il existe différentes façons de faire des prédictions. Vous pouvez différencier et faire quelque chose comme une extrapolation polynomiale, vous pouvez deviner dans votre esprit où il ira ensuite, vous pouvez même utiliser (18) je suppose :)) Quelqu'un a besoin d'un retard de phase minimum, quelqu'un a besoin d'une phase linéaire, quelqu'un a besoin d'une suppression profonde des hautes fréquences. Ce sont les caractéristiques significatives.
Je n'ai rien vu de tel sur le marché. Prédire le niveau (valeur abs. du prix), l'incrément, la direction, le renversement, la volatilité. Et il y a une très forte probabilité d'exactitude de cette prévision, de son erreur. Les deux dernières caractéristiques peuvent être prédites si le quotient est stationnaire, mais il est non stationnaire. Quel est le rapport entre tout cela et les filtres ?
De tout ce qui précède, je ne suis intéressé que par la direction. J'ai une opinion différente sur la stationnarité du quotient. Je travaille avec le graphique comme un signal et je pense que vous avez écrit quelque part qu'il n'y a pas de signal sur le marché. Il est donc peu probable que nous nous comprenions un jour.
De tout ce qui précède, je ne suis intéressé que par la direction. J'ai une opinion différente sur la stationnarité de la citation. Je travaille avec le graphique comme signal, alors que vous semblez avoir écrit quelque part qu'il n'y a pas de signal sur le marché. Il est donc peu probable que nous nous comprenions un jour.
En radio-électronique, toute courbe de temps est un signal.
Oui. Mais il y a une nuance.
Il y a du bruit et il y a un signal utile.
Les séparer est un problème majeur, surtout si vous ne connaissez pas les critères d'utilité, la variabilité de ces critères et la variabilité du bruit.
Un cotier n'est pas en soi un signal utile.