Dérivées 1 et 2 du MACD - page 44
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Redécoupage de
Nous ne savions pas ! Vraiment ? Quoi de neuf ?
OK, laissez-le à découvert, ce n'est pas grave. Si nous lui imposons certaines exigences, elle peut devenir tout à fait innocente. Supposons que la dérivée sur la barre du zéro change de façon minime, tout le reste à gauche (histoire) peut brûler, ne pas s'en soucier. Laissez même la valeur du filtre sur la barre de zéro sauter autant qu'elle le veut. L'essentiel est cette putain de dérivée ; ce n'est même pas la dérivée, juste son signe !
AlexeyFX, c'est là que tu veux en venir ?
C'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai changé les paramètres du filtre, ça correspond mieux à l'échantillon. Mais je n'ai pas vu d'avantages par rapport à l'analogue TA - uniquement au niveau des retouches. L'AT et les filtres ne fonctionnent pas du tout. Le filtre de Hodrick-Prescott a une faible relation avec la citation. J'ai écrit un article à ce sujet
J'ai lu l'article en diagonale. Qu'est-ce que je peux dire... La conclusion est particulièrement réjouissante. Il existe une autre preuve de la non-stationnarité des données financières. Il n'y avait pas assez de preuves précédentes ? Il vaudrait mieux que quelqu'un prouve que la non-stationnarité peut, d'une manière ou d'une autre, interférer avec le succès des transactions : je n'y crois pas vraiment. Et bien sûr, les filtres ne fonctionnent plus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils ne filtrent pas ? Il semble qu'ils... Vous ne savez probablement pas où les attacher, eh bien, c'est une autre question. Le fait que l'approche standard de la construction de systèmes de trading basés sur des indicateurs ne fonctionne pas vraiment n'a pas besoin d'être prouvé à mon avis.
J'ai lu l'article en diagonale. Qu'est-ce que je peux dire... La conclusion est particulièrement réjouissante. Il existe une autre preuve de la non-stationnarité des données financières. Il n'y avait pas assez de preuves précédentes ? Il vaudrait mieux que quelqu'un prouve que la non-stationnarité peut, d'une manière ou d'une autre, interférer avec la réussite des transactions : je n'y crois pas vraiment. Et bien sûr, les filtres ne fonctionnent plus. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils ne filtrent pas ? Il semble qu'ils... Vous ne savez probablement pas où les attacher, eh bien, c'est une autre question. Le fait que l'approche standard de la construction de systèmes de trading basés sur des indicateurs ne fonctionne pas vraiment n'a pas besoin d'être prouvé à mon avis.
L'euro aujourd'hui
il semble que vous ayez un cas typique de pics artificiels pour assommer un certain groupe de traders chanceux sur le stop.
Dans quelques jours/semaines, les goujons seront enlevés.
OK, laissez-le être redessiné, pas de problème. Si vous lui imposez certaines exigences, il peut devenir tout à fait innocent. Disons que la dérivée de la barre de zéro change très peu, et que tout le reste à gauche (histoire) brûle, sans s'en soucier. Laissez même la valeur du filtre sur la barre de zéro sauter autant qu'elle le veut. L'essentiel est cette putain de dérivée ; ce n'est même pas la dérivée, mais son signe !
AlexeyFX, c'est à cela que vous voulez en venir ?
Peut-être qu'il y a quelque chose dedans aussi, je ne sais pas... Je ne m'occupe pas des produits dérivés.
Et encore une fois, à propos du redécoupage.
Jusqu'à la première ligne rouge (100 barres), personne ne le remarquera. Jusqu'à la 2ème ligne (150 mesures), en cas de fortes fluctuations futures, si l'on se donne beaucoup de mal, on peut remarquer une légère surcorrection. Un redécoupage minimal peut être observé jusqu'à la 3ème ligne. Mais vous ne pouvez pas le décaler davantage, aux dernières mesures, le filtre volera comme un balai...
...ou le peut-il ? Ou même nécessaire ?
Bon, ça suffit pour l'instant, c'est la façon de te dire tout le graal.
Il y a un filtre Hedrick-Prescott et il ne fonctionne pas parce qu'il ne résout aucun problème
.
Un filtre est un outil, tout comme la régression, les réseaux neuronaux, etc. Ce n'est pas parce qu'ils ne fonctionnent pas pour certaines personnes qu'ils ne sont pas nécessaires.
AlexeyFX: Все, хватит пока
Eh bien, c'est à peu près tout ce que j'avais imaginé. Ne vous souciez pas du passé, c'est le présent qui compte !
Je soupçonne depuis longtemps que le redécoupage n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraît.
Eh bien, c'est à peu près tout ce que j'avais imaginé. Je ne me soucie pas du passé, c'est le présent qui compte !
Je soupçonne depuis longtemps que le redécoupage n'est pas aussi mauvais que vous le faites croire.Eh bien, c'est à peu près tout ce que j'avais imaginé. Je ne me soucie pas du passé, je me soucie du présent !
Je soupçonne depuis longtemps que le redécoupage est loin d'être le démon effrayant qu'on lui prête.
Enfin. Si vous ajoutez à cela que nous nous intéressons à la prochaine barre en dehors de l'échantillon, qui n'est pas une barre du tout, mais seulement un signe, alors nous ne nous soucions pas du tout de la vie turbulente avant cela.
Vive l'avenir radieux, vive le communisme.
J'ai écrit à plusieurs reprises sur le redécoupage et j'ai été impitoyablement critiqué par les connaisseurs de l'AT, mais ici, c'est juste un baume pour l'âme, je ne peux pas m'en empêcher .........