Qu'est-ce que tout le monde recherche ? - page 18
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Eh bien, frère bent. La volatilité est la différence entre le prix et la moyenne. Il s'agit de la composante de fréquence supérieure de la PA. Le vlet se décompose en ces fréquences, dont la première est la tendance. La somme de tout cela constitue la BP initiale. Il existe une preuve d'orthogonalité pour cela.
La volatilité est la variation du prix sur un intervalle de temps fixe. Et c'est tout - sans aucune tendance, ondulation ou soustraction. Mais le changement de swing aura une corrélation significative avec lui, surtout si le swing est avec période=1 :)
P.s. L'orthographe correcte est "volatilité".
Non, la volatilité est la variation du prix sur une période de temps fixe. Et c'est tout - sans aucune tendance, ondulation ou soustraction. Mais le changement de swing aura une corrélation significative avec lui, surtout si le swing a une période=1 :)
P.s. L'orthographe correcte est "volatilité".
Dans ATR, c'est le cas, dans BB et les canaux, ce n'est pas le cas. La mesure standard est le SMR. Mais c'est une conversation vide. Le sujet entier est du flubber. Toutes les tentatives de pousser le sujet dans une direction quelconque, avec des partisans, des preuves, de la littérature, ont échoué. Adieu.
Все попытки столкнуть топик на какое-либо направление, имеющую сторонников, доказательства, литературу ничем не увенчались. Адью.
Tiens bon, prends ton temps. Le sujet se transforme en quelque chose d'intéressant, et pas seulement en un éclat de perplexité de la part de celui qui l'a lancé. Et vous y avez aussi contribué.
A
partir d'un indicateur, vous ne pouvez pas obtenir analytiquement un autre indicateur
.Vous ne pouvez pas obtenir d'indicateurs de volume à partir d'un indicateur de tendance et vous ne pouvez pas obtenir d'indicateurs de volatilité à partir des deux.
Hotf tout peut être obtenu à partir de la BP originale.
Oh, c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, je crois comprendre que l'orthogonalité des indicateurs est en quelque sorte l'indépendance fonctionnelle. N'est-ce pas, Alex?
Et en général, dites-nous en plus sur la culture. Ou donnez des liens.
Tiens bon, prends ton temps. Le sujet se transforme en quelque chose d'intéressant, et pas seulement en un éclat de perplexité de la part de celui qui l'a lancé. Et vous y avez aussi contribué.
Oh, c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, je crois comprendre que l'orthogonalité des indicateurs est, d'une certaine manière, une indépendance fonctionnelle. N'est-ce pas, Alex?
Et en général, dites-nous en plus sur la culture. Ou donnez-moi des liens.
Hum... M, j'ai proposé un critère clair pour évaluer la qualité d'un indicateur dans le premier message. Tout le reste n'est qu'absurdité. Je ne suis intéressé par rien d'autre que la méthodologie et son estimation et, de préférence, son application pour afficher mes propres développements d'indicateurs. Je regarde cet indicateur et je vois que c'est quelque chose de réel en le comparant à d'autres indicateurs. Le reste n'est que du blabla sur rien.
Oh, comme c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, je crois comprendre que l'orthogonalité des indicateurs est, d'une certaine manière, une indépendance fonctionnelle. N'est-ce pas, Alex?
Et en général, dites-nous en plus sur la culture. Ou donnez des liens.
Oh, et celui-là aussi, j'ai oublié de l'ajouter - désolé.
Хм... М, я в перовм сообщении предложил четкий критерий оценки качества индикатора. Всё остальное просто мутотень. недоумение спровоцировало блуждание в потьмах половины форума. Мне вот ничего кроме методики и ее оценки и желательно применения при выкладывании собственных разработок индикаторов неинтересно. Сделал челоек индикатор - получил по данной методике результат - приложил к индикатору - я просматривая этот индюк - глянул - ну типа ага что-то стоящее, В СРАВНЕНИИ с теми что есть другие. Остальное просто болтология ни о чем.
Non, c'est bon, S. Je ne juge pas ton style.
Mais votre critère vous... comment le dire gentiment... tu ne l'as pas bien compris. Si vous êtes intéressé, je peux être plus précis sur ce que je voulais dire. Il n'est pas facile de créer un tel critère.
P.S. Merci pour les codes, au fait.
Non, c'est bon, S. Je ne juge pas ton style.
Mais votre critère est... comment puis-je le dire délicatement... tu ne l'as pas bien compris. Si vous êtes intéressé, je peux être plus précis sur ce que je voulais dire. Il n'est pas facile de créer un tel critère.
Tu as regardé, je n'ai même pas donné le code là ? -Afin que je puisse, de manière importante, sans regarder ..... Je veux dire avoir seulement une barre zéro, pour calculer un indicateur, sur la base de certains recommandés par l'auteur de cet indicateur - la méthodologie d'utilisation de cet indicateur - pour le comparer avec IDEAL ..... Comment comparer - vous êtes probablement meilleur à cela.
Ce serait très intéressant, bien sûr. :)
1. Commerce 2367 : Entrée. Les robinets sont croisés de la manière dont le système exige la saisie de données longues. Entrée. L'analyse du comportement du prix montre qu'il a baissé de 17 points après l'entrée. Comment évaluer la qualité de l'entrée ?
Le prix aurait pu se comporter différemment : quelques minutes après l'entrée, il a augmenté de 11 points. Et quelle est la qualité de l'entrée ?
2. Commerce 2367 : Sortie. Les wagons se sont encore croisés. Nous interprétons cela comme une sortie de la position longue. Sortie. Le profit maximum sur papier dans le trade était de 38 pips, mais ils ont traversé déjà à un profit sur papier de 22 pips. Comment évaluer la qualité de la sortie ?
3. Comment évaluer la qualité de ce métier dans son ensemble ?
4. Comment évaluer la qualité du système dans son ensemble ?
P.S. Qu'est-ce qu'un idéal peut avoir à faire avec ce système ? L'idéal est subjectif et probablement construit sur une idée différente...
Faisons court. Disons que nous avons un système particulier - deux roues, entrée/sortie par des croisements, pas de filtres. Nous testons et analysons l'historique des transactions.
1. Commerce 2367 : Entrée. Les robinets sont croisés de la manière dont le système exige la saisie de données longues. Entrée. L'analyse du comportement du prix montre qu'il a baissé de 17 points après l'entrée. Comment évaluer la qualité de l'entrée ?
Le prix aurait pu se comporter différemment : quelques minutes après l'entrée, il a augmenté de 11 points. Et quelle est la qualité de l'entrée ?
2. Commerce #2367 : Sortie. Les wagons se sont encore croisés. Nous interprétons cela comme une sortie de la position longue. Sortie. Le profit maximum sur papier dans le trade était de 38 pips, mais ils ont traversé déjà à un profit sur papier de 22 pips. Comment évaluer la qualité de la sortie ?
3. Comment évaluer la qualité de ce métier dans son ensemble ?
4. Comment évaluer la qualité du système dans son ensemble ?
P.S. Qu'est-ce qu'un idéal peut avoir à faire avec ce système ? L'idéal est subjectif et probablement construit sur une idée différente...
Ce n'est pas ce que je ferais - j'utiliserais une sorte de "recommandation du fabricant" ( et il y en a certainement pour les mashs, les couplets et la musique folklorique) pour obtenir des signaux répartis dans le temps, et les comparer aux signaux d'IDEAL. Dans la mesure où ils divergent (0 à 1, en % est possible), le test IDEAL échouera. C'est-à-dire que vous devez d'abord obtenir les signaux.
Quels outils sélectionner - ici, c'est à l'"auteur" de choisir les paramètres du zigzag et de son indicateur (en cours de test).
** Au fait, j'ai corrigé le code - il y avait une erreur. :)
P.S. Qu'est-ce qu'un idéal peut avoir à faire avec ce système ? L'idéal est subjectif et probablement construit sur une idée différente...
Mais comment évaluer une "coïncidence" ? Je ne sais pas.