Qu'est-ce que tout le monde recherche ? - page 15

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AlexEro писал(а) >>

S'il vous plaît.

De moi-même et de von Neumann....

...eh bien, si c'est le cas, alors aussi d'Eric Nyman (je ne le connais pas, mais je connais quelques personnes de son entourage).


Clinique - Je ne connais pas l'homme mais il vous envoie ses salutations. :)
Eh bien, merci de dire bonjour. :)) Dites-lui que je lui passe le bonjour aussi. :))
 

Voilà - quel expert c'est - 

// Эксперт SUPPER-SMART-1 --  "SS1" :)
int init(){ return(0); }
int deinit()  {   return(0);  }

int sti=-1;
int bti=-1;

int start(){
  
   double sell_sig = iCustom ( 0, 0, "ideal", 60,15,60, 0, 0 );
   double buy_sig  = iCustom ( 0, 0, "ideal", 60,15,60, 1, 0 );
    
   if ( sell_sig != EMPTY_VALUE ){
      if ( bti > 0 ){
         OrderClose ( bti, 0.1, Bid, 0  );
         bti=-1;
      }  
      if ( sti < 0 )
         sti=OrderSend( Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 0, 0,0 );
   }
   if (  buy_sig != EMPTY_VALUE ){
      if ( sti > 0 ){
         OrderClose ( sti, 0.1, Ask, 0  );
         sti=-1;
      }
      if ( bti < 0 )       
         bti=OrderSend( Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 0, 0,0 ); 
   }  
   return(0);
}
  
#property indicator_chart_window

#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Yellow
#property  indicator_color2  Red

extern int p1=60,p2=15,p3=60;

double Sales_buffer[];
double Buys_buffer[];

datetime times[];
double   signals[];
#define SALE_SIGNAL 1
#define BUY_SIGNAL 2

/*

некий абстрактный идеальный индикатор - который знает будущее и всегда показывает идеальные входы и выходы. 

Служит только для сравнения с рельными индикторами как единица отсчета. Все не совпадения с этим индикатором ухудшают 
показатели реального. Входные параметры теже что и у стандартоного зигзага.

Использовать надо так. 

1) На графике, не в тестере добавляем этот индикатор, который при своем первом запуске создаст файл данных и именем ideal_data.dat
2) Этот файл надо перенести в файлы тестера 
3) При тестировании из советника надо обратится к этому индикатору таким образом  

  double sell_sig = iCustom ( 0, 0, "ideal", 60,15,60, 0, 0 );
  double buy_sig  = iCustom ( 0, 0, "ideal", 60,15,60, 1, 0 );
  
4) Наличие сигнала на продажу или покупку определяется как не равенство пустому значению значения в соответствующем буфере .


Пример эксперта использующего этот псевдо-индикатор 


int init(){ return(0); }
int deinit()  {   return(0);  }

int sti=-1;
int bti=-1;

int start(){
  
   double sell_sig = iCustom ( 0, 0, "ideal", 60,15,60, 0, 0 );
   double buy_sig  = iCustom ( 0, 0, "ideal", 60,15,60, 1, 0 );
    
   if ( sell_sig != EMPTY_VALUE ){
      if ( bti > 0 ){
         OrderClose ( bti, 0.1, Bid, 0  );
         bti=-1;
      }  
      if ( sti < 0 )
         sti=OrderSend( Symbol(), OP_SELL, 0.1, Bid, 0, 0,0 );
   }
   if (  buy_sig != EMPTY_VALUE ){
      if ( sti > 0 ){
         OrderClose ( sti, 0.1, Ask, 0  );
         sti=-1;
      }
      if ( bti < 0 )       
         bti=OrderSend( Symbol(), OP_BUY, 0.1, Ask, 0, 0,0 ); 
   }  
   return(0);
}



*/

int init()
{
   SetIndexBuffer(0,Sales_buffer);
   SetIndexBuffer(1,Buys_buffer);
   SetIndexStyle(0,DRAW_ARROW);
   SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW);
   SetIndexArrow(0,SYMBOL_STOPSIGN);
   SetIndexArrow(1,SYMBOL_STOPSIGN);
   
   int i;
   int h=FileOpen ( "ideal_data.dat", FILE_BIN | FILE_READ );
   if ( h >= 1 ){
      
      
      int s = FileSize(h) / (LONG_VALUE+LONG_VALUE);
      
      ArrayResize(times, s);
      ArrayResize(signals,s);
      
      for( i=0;i<s;i++){
         if (  FileIsEnding(h) ){
            Print("Err22");
            break;
         }
         
         times[i] = FileReadInteger(h,LONG_VALUE);
         signals[i]= FileReadInteger(h,LONG_VALUE );
   //      Print("i=",i,"t=",times[i],"s=",signals[i]);

      }
      
      FileClose(h);
      Print("Ok Read");
      
   }
   else{
      h=FileOpen ( "ideal_data.dat", FILE_BIN | FILE_WRITE ); 
      if ( h < 1 ){
         Print("Err");
         return;
      }
      int j=0;
      
      ArrayResize(times, Bars);
      ArrayResize(signals,Bars);
      
      for (  i=0;i<Bars;i++){
          double pr0=iCustom(0,0,"Zigzag",p1,p2,p3,0,i);
          double pr1=iCustom(0,0,"Zigzag",p1,p2,p3,1,i);
          double pr2=iCustom(0,0,"Zigzag",p1,p2,p3,2,i);
          
          if ( pr0 != 0.0 ){
            times[j]=Time[i];
            
            FileWriteInteger(h,Time[i],LONG_VALUE);
            if ( pr1 != 0.0 ){
               FileWriteInteger(h,SALE_SIGNAL,LONG_VALUE);
               signals[j]=SALE_SIGNAL;
            }
            else{
               FileWriteInteger(h,BUY_SIGNAL,LONG_VALUE);
               signals[j]=BUY_SIGNAL;
            }
            
//            Print("j=",j,",t=",times[j],",p=",signals[j],",p1=",pr1,",p2=",pr1,",p3=",pr2);
            j++;   
          }
      } 
      
      ArrayResize(times, j);
      ArrayResize(signals,j);
      
      FileClose(h);  
      Print("Ok write");
   }
   

   return(0);
}
int deinit()
{
   return(0);
}

int start()
{

   int j=0;
   
   int limit;

   int counted_bars = IndicatorCounted();

   if(counted_bars>0) 
      counted_bars--;
  
  limit = Bars-counted_bars;

  for(int i=0; i<limit; i++){
      
      while ( Time[i] < times[j] )
         j++;     
    
    //  Print("i=",i,",j=",j,",T[i]=",Time[i],",T[j]=",times[j],",s=",signals[j]);
      if ( times[j] == Time[i] ){
         if ( signals[j] == BUY_SIGNAL ){
            Buys_buffer [i]= Low[i];
            Sales_buffer[i]=EMPTY_VALUE;
         }
         else{
            Sales_buffer[i]= High[i];
            Buys_buffer [i]= EMPTY_VALUE;
         }
      }
      else{
         Sales_buffer[i]=EMPTY_VALUE;
         Buys_buffer[i]= EMPTY_VALUE;
      }            
   }
      
   return(0);
}
 
SProgrammer >>:


Уважаемый - я уже все сказал для тебя, Ты меня утомил, причем тут все эти твои сентенции про перерисовку и прочую ахинею. Твое мнение уже озвученно, спасибо - все прочитали. Думаю впечатление сложилось правильное. Мне же нечего тебе ответить - просто успокойся и не переживай - все хорошо.

Eh bien, si on me dit qu'aujourd'hui c'est le 5 avril, je pense que je serai d'accord aussi.
Et concernant l'approche des indicateurs, j'ai dit dans le fil suivant : "....". Dans tous les cas, si nous parlons d'indicateurs, nous devrions parler de la précision avec laquelle ils reflètent ce que nous voulons suivre.
C'est pourquoi je n'ai rien contre...)))
Mais pour ce qui est de l'essence de la branche, l'essentiel est le suivant : le rédacteur du sujet n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Ou plutôt, il en a besoin, mais uniquement dans le but de se convaincre une fois de plus de la stupidité de l'opinion des autres. C'est vrai pour la plupart de ses incursions sur le forum, cependant.
Pour y participer, c'est ...))))
===
Désolé, je ne m'adresse pas à vous, c'est une erreur. Je répondais au message d'AlexEro:

Quoi, les médicaments n'arrivent plus ? Eh bien, ils disent que le relenium aide.

Eh bien, pour vous calmer et être gentil, je vais vous dire ceci - je suis d'accord avec vous (et certains autres collègues sur ce forum) sur la partie REFERENCE.

Personnellement, je ne comprends pas pourquoi presque tout le monde ici pense que si un indicateur est surdimensionné, il est "mauvais". A mon avis, au contraire, elle est "bonne". L'environnement du marché est en constante évolution, les modèles mécaniques simples ne fonctionnent pas. Par conséquent, une remontée réelle signifie que l'indicateur s'adapte aux changements du marché.



 
Svinozavr писал(а) >>

Eh bien, si on me dit qu'aujourd'hui c'est le 5 avril, je pense que je serais d'accord aussi.
Quant à l'approche des indicateurs, j'ai dit dans le fil suivant : " ... Dans tous les cas, si nous parlons d'indicateurs, nous devrions parler de la précision avec laquelle ils reflètent ce que nous voulons suivre.
C'est pourquoi je n'ai rien contre...)))
Mais l'essence de la branche est la suivante : le topiksaturter n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Ou plutôt, il en a besoin, mais uniquement dans le but de se convaincre une fois de plus de la stupidité de l'opinion des autres. C'est vrai pour la plupart de ses incursions sur le forum, cependant.
Pour y participer, c'est ...))))




Ne jugez pas par vous-même. :)
 
Mathemat писал(а) >>

Il y avait un fil de discussion à ce sujet également. Un faux énoncé de problème.

Le problème est que ces ampoules-signaux seront dépendantes. Et même si vous en mettez un million, et non 100, la fiabilité de la prédiction complexe pour une corrélation donnée des signaux des ampoules sera limitée et ne sera pas aussi proche de 1.

Dans Metastock, tous les indicateurs sont divisés en groupes : tendance, volatilité, momentum, volume, surachat/survente et autre chose - soit un total de six groupes. On soupçonne qu'il s'agit d'indicateurs indépendants. Le même Metastock indique qu'un bon TS doit contenir des indicateurs de chaque groupe. Il y a quelque temps, j'ai déjà ressenti qu'un ensemble d'indicateurs de métacitations était hors de portée, sans réflexion. Un des auteurs l'aime et c'est tout. Par conséquent, l'ensemble de la population de ce quorum ne connaît pas l'idée d'un ensemble orthogonal d'indicateurs.
 
faa1947 писал(а) >>


Dans Metastock, tous les indicateurs sont divisés en groupes : tendance, volatilité, momentum, volume et ainsi de suite - six groupes au total. On soupçonne qu'il s'agit d'indicateurs indépendants. Le même Metastock affirme qu'un bon TS doit contenir des indicateurs de chaque groupe. Il y a quelque temps, j'ai déjà ressenti le fait qu'un ensemble d'indicateurs de métacitations est prêt à l'emploi, sans réflexion. Un des auteurs l'aime et c'est tout. Par conséquent, l'ensemble de la population de ce quorum ne connaît pas l'idée d'un ensemble orthogonal d'indicateurs.


Nous devons comprendre que si nous avons un objet et qu'il n'a que deux propriétés, seuls quatre indicateurs sont possibles en principe et tous les autres sont superflus. Pour l'œil - oui, elles peuvent être utiles - mais pour l'ordinateur, cela n'a pas d'importance. Vous devez donc comprendre combien de propriétés nous avons dans notre objet.

 



Bon pour les yeux - d'accord :))))

 
SProgrammer писал(а) >>


Le fait est que nous devons comprendre que si nous avons un objet et qu'il n'a que deux propriétés, alors seuls quatre indicateurs sont possibles en principe, le reste étant redondant. Nous devons donc réfléchir au nombre de propriétés que nous avons pour notre objet.


Nous avons tous un objet - BP, mais personne ne pose la question du nombre de paramètres orthonormaux pour l'identification de ce BP. En fait, ce n'est pas nécessaire. Nous avons besoin d'un ensemble orthonormal d'indicateurs pour le TS qui aurait une propriété de prévision pour le nombre suffisant de barres pour le retrait des bénéfices. Mais l'idée d'orthonormalité n'est qu'une culture commune de sélection ou d'élaboration d'indicateurs. Tous ceux qui ont travaillé dans Metastock ont ce niveau, mais avec les méta-citations, ce niveau n'existe pas. Ce n'est pas la première fois que j'écris sur ce sujet. Ma réponse précédente venait de Roche, il m'a grondé et c'est tout, mais je m'en fiche un peu. Dans MQL5, au lieu de l'orthonormalité, ils ont ajouté quelques conneries de programmeur et sont heureux.
 

Eh bien, BP a très peu de propriétés indépendantes. La dérivée première, et le spectre, eh bien le spectre lui-même comprend l'amplitude à une certaine fréquence - nous avons donc essentiellement des combinaisons (propriétés du spectre) et la dérivée première. Et c'est tout. La première dérivée est calculée comme suit : par le prix moyen ((High(i) + Low(i))/2) - ((High(i-1) + Low(i-1))/2). Eh bien, (Open-+-Close) est en fait la valeur la plus probable de BP. Et je ne tiendrais pas compte d'Open and Close - c'est dans le spanktrap.

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