Qu'est-ce que tout le monde recherche ? - page 31
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2) Дело вкуса - оценивай как хошь. Другой вопрос что предлагается создание некоего "универсального" теста. Для грубых оценок КПД системы.
По условию задачи тест должон показывать отношение реал/идеал. Отсюда и вылез теоретический идеал ряда транзакций в виде вершин ЗигЗага.
Oui. Le CD doit être considéré comme un flux d'énergie et compté comme une valeur sans dimension de 100% en pips. Tout TS peut être évalué par le nombre de pips accumulés, c'est-à-dire l'efficacité.
Un même TS avec des paramètres différents aura une efficacité différente, et il est bien sûr intéressant de choisir les paramètres les plus efficaces. Cependant, un tel indicateur n'a rien à voir avec la rentabilité de l'entreprise considérée et c'est un autre aspect de la recherche - c'est une question de MM.
Bien sûr, nous parlons de TS inversés, avec une suite d'opérations allant dans le sens contraire des transactions.
Mais il ne s'agit là que d'une infime partie de l'énergie visible et généralement discutée du CD en raison de la discrétion des décisions du TS. En fait, elle est de plusieurs ordres de grandeur supérieure, et peut être estimée par un nombre incroyablement grand, mais toujours fini, de positions multidirectionnelles ouvertes simultanément. Et il n'y a qu'une seule limite : la limitation du nombre maximal de positions ouvertes simultanément, imposée par l'AD. Un tel flux de nombreuses positions ouvertes simultanément donnerait un "débordement" régulier, presque analogue, de l'énergie de RC.
Voici le problème. Dans le TS idéal, nous avons 1000 transactions, alors que dans le TS réel, nous en avons 1400. Comment comparer des séries de transactions avec des numéros différents ? Sans parler du fait que les entrées/sorties d'un TS idéal ne correspondent pas à celles du STS.
Ce n'est pas du tout le problème. Ce ne sont pas différents TS qui doivent être comparés, mais différents paramètres d'UN TS par rapport à un ..... idéal (cela n'existe pas, mais le mot "rentabilité" ne convient pas ici, comme je l'ai écrit plus haut) d'énergie CD.
Programmeur, c'était probablement votre idée de comparer, mais pourquoi ?
Вот тут вся и проблема. В идеальной ТС - 1000 сделок, на реале - 1400. Как сравнивать ряды транзакций с разными их количествами? Я уже не говорю о том, что входы/выходы идеальной ТС никак не соответствуют оным для иТС.
Maintenant, je vais vous envoyer lire mes précédents messages sur ce sujet. Ok, je ne le ferai pas. Je vais répéter ce point ici même.
J'ai suggéré d'écrire dans le tampon de l'indicateur NON pas des signaux commerciaux, mais la position recommandée (TS) sur le marché. C'est-à-dire que les signaux à comparer deviennent rectangulaires, en escalier ou courbes (si le TS négocie avec une petite gradation de lots) plutôt que des signaux d'impulsion.
Par exemple, alors que la position sur le marché est d'acheter-1-lot - l'indicateur trace la ligne ==+1, puis il ferme l'achat == 0, ouvre la vente-2.3 lots == - 2.3, etc.
Dans cette variante de la signalisation, la corrélation de Pearson convient pour mesurer l'efficacité. La deuxième option (la plus évidente) est un testeur. Mais cela nécessite deux passages et des calculs ultérieurs.
Et voici la sortie - en une fois l'efficacité selon la formule kPI = abs(corrélation(idéal, réel))*100;
Avez-vous des objections ?
Одна и та же ТС при разных параметрах будет иметь разный КПД, и, естественно стоит выбрать параметры с большим КПД. Однако, такой показатель не имеет ни чего общего о доходности рассматриваемой ТС и это другой аспект исследований - вопрос ММ.
Речь идет конечно о переворотных ТС c последовательно идущими противоположными по направлению транзакциями.
Oui, quelque chose comme ça.
Mais ce n'est qu'une infime partie de l'énergie visible, et généralement discutée, du CD en raison de la discrétion des décisions prises par le TS. En fait, elle est beaucoup plus grande et peut être estimée par un nombre incroyablement grand, mais néanmoins fini, de positions ouvertes simultanément et dirigées différemment. Et il n'y a qu'une seule limite : la limitation du nombre maximum de positions ouvertes simultanément, imposée par l'AD. Un tel flux de nombreuses positions ouvertes simultanément donnerait un "débordement" régulier, presque analogue, de l'énergie RC.
Ce n'est pas du tout un problème. Après tout, nous ne devrions pas comparer différents TS, mais différents paramètres d'UN TS par rapport à l'idéal ..... (je pense qu'une telle notion n'existe pas, mais le mot "rentabilité" ne convient pas ici, comme je l'ai écrit plus haut) de l'énergie RC.
C'est généralement compréhensible aussi. C'est peut-être la raison pour laquelle le mot "indicateur" a commencé à apparaître dans cette discussion - comme un signal de prévision primaire qui n'inclut pas le MM ou d'autres astuces.
А зачем надо сравнивать ?
Программер, это наверняка ты придумал сравнивать, а зачем ?
Et il est dit au début du fil - pour développer la modestie.
;)
А там написано в начале ветки - для развития скромности.
;)
LireLaissez donc le programmeur prendre le sien, enfin, celui qu'il a réussi à négocier, pas le zzz comme référence.
Il transmettra rapidement ses signaux ici pendant la journée et chacun les comparera en fin de journée et en tirera des conclusions pour développer sa propre modestie
Например, пока рыночная позиция скажем бай-1-лот - индикатор тянет линию ==+1, затем закрыли бай == 0, открыли селл-2.3-лота == - 2.3 и т.д.и.т.п.
В таком варианте сигнализации для измерения КПД подойдёт корреляция Пирсона. Второй вариант (очевидный) - тестер. Но он требует двух прогонов и последующих расчётов.
А тут на выходе - сразу КПД по формуле кпд = abs(корреляция(идеал, реал))*100;
Возражения есть?
Oui, je vois. OK, passons à autre chose.
Voici un morceau d'histoire - disons 15 mesures. Les 5 premières barres, le prix monte, puis 3 barres baissent, et les 7 barres restantes montent. L'idéal (WP) affiche +1 sur 15 barres (c'est ainsi que le paramètre WP a été sélectionné), c'est-à-dire qu'il faut acheter.
Le vrai ouvre trois nouvelles positions. Les signaux sont les suivants :
-1,-1 (il s'agit de la position ouverte précédemment),
+1,+1,+1,+1 (nous avons enfin vu le prix monter),
-1,-1,-1 (une forte baisse, mais une réaction retardée),
+1, +1, +1, +1, +1, +1 (réaction avec un retard à la hausse du prix).
Calculons l'efficacité selon votre formule. Il s'avère que c'est moins de 100, bien sûr. Mais comment ce résultat est-il lié à la rentabilité, si le système idéal a donné 100 points sur ces 15 barres, et le système réel - 110 (il se peut bien que ce soit parce que le système réel a réagi à tous les mouvements de base des prix sur 15 barres, tandis que le système idéal a vu l'ensemble du mouvement dans son ensemble et a bêtement ouvert l'achat) ?
Да и сам-то вопрос был, собственно, к MD. Ну вот теперь еще и к Candid'у.
Понятно, что эффективность системы "две машки" не идет ни в какое сравнение с ЗЗ-идеалом. Боюсь, вообще никакая реальная система этого не обеспечит. Я все время пытаюсь протолкнуть идею о том, что ("исследуемой ТС").
Или пытаться оценивать систему так, как я предложил ранее, - через качество входа и качество выхода для каждой позиции и затем уже общее качество всей системы. Но тут и идеал не нужно строить: он как бы виден сам собой и полностью соответствует самой иТС.
En fait, je crois aussi que tout système réaliste aura une efficacité négligeable, quelle que soit la façon dont on le calcule. C'est pourquoi je ne vois pas l'intérêt de le calculer. La seule raison pour laquelle je suis entré est que vous avez posé une question spécifique. Et pourquoi pensez-vous que l'algorithme de construction que je propose ne répond pas à votre condition : "l'idéal lui-même doit être construit en tenant compte des spécificités de l'ITS" ?
Pour ma part, rien ne caractérise le TS comme sa courbe d'équité :) .
..........
.... Но какое отношение этот кпд имеет к финрезультату, если идеальная система на этих 15 барах принесла 100 пунктов, а реальная - 110 (такое вполне может быть, т.к. реальная смогла отреагировать на все основные движения цены на 15 барах, а идеальная увидела все движение вкупе и тупо открыла бай)?
On peut construire un zigzag à profil idéal. Il est calculé à l'aide de la formule H=Spread+1pips. Il peut être considéré comme une efficacité de 100%. Et vous ne pouvez pas le battre.
// Il s'agit de la question "sur les idéaux" et "les tests standard sur les idéaux standard".
Mais un tel test peut s'avérer utile. Purement pour calculer une sorte de système de trading standard "zig-zag" (c).
:)