Les signes d'un VRAI système - page 19
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Et le huitième attribut est très raisonnable, d'ailleurs. Le nombre de transactions à partir duquel on tire des conclusions sur la stabilité d'un système doit être statistiquement représentatif.
Mais ce seul paramètre n'est pas suffisant. Elle doit être combinée avec la rentabilité du système démontrée dans le test. En gros, cela peut être comme suit : il y a 1000 transactions et la rentabilité de 1,03 dans toutes les autres conditions " correctes ", ce qui n'est pas suffisant pour considérer le système comme régulièrement rentable. Cependant, seulement 100 transactions à la rentabilité 4 est une base assez bonne (étant donné toutes les autres conditions "correctes").
Où devons-nous le mettre - probablement, dans les erreurs logiques. D'ailleurs, cette erreur est assez fréquente ici, voire trop fréquente. Le programmeur affiche un test qui a une bonne rentabilité (disons 3,5), mais avec 15 transactions, et demande d'évaluer le système. Comment pouvez-vous l'évaluer ?
Malheureusement, dans la plupart des cas, ce ne sont que de beaux mots qui vous donnent une raison de philosopher, plutôt que de supprimer les mauvais blocs du code :
que voulez-vous dire par "raisonnable" ?! pour quelqu'un, l'idée qu'il devrait y avoir un maximum d'indicateurs sur un graphique peut être très raisonnable, parce que c'est la seule façon de voir "tous" les signaux, de trouver leur confirmation entre eux. et ceci, en général, n'est pas sans logique ;)
encore une fois, que voulez-vous dire par "aléatoire" et que voulez-vous dire par "dispositions" ?! est ce que : il devrait y avoir une règle selon laquelle l'ADX devrait toujours être dans la sous fenêtre la plus haute et le RSI devrait être placé strictement en dessous, en second lieu ?! un non-sens une sorte de....La divergence : la première partie de la phrase parle d'un cluster, alors il est évident que l'on ne peut pas en changer pour un autre ou négocier sur les autres, s'il ne vous donne pas de signal. Mais ensuite vient la phrase qui n'a aucun rapport avec la première.
nous avons eu cela aussi :)
super ! je décide d'utiliser cette règle ! et..... ? ??? quelles sont les limites "raisonnables" ???
une règle totalement inutile pour l'application pratique
wellooooooo.... disons :( ... ajouté à Erreurs logiques des algorithmes
J'ajouterais également ceci : "et ne pas dépasser le nombre de transactions effectuées par un seul objet de transaction pour l'ensemble des données statistiquement fiables présentes dans l'échantillon avec la probabilité déterminée par les performances ultimes de trading des périodes précédentes...." - juste comme ça :))))))))))))))))
En bref, des déchets inutiles, qui ne donnent pas de guide d'action : comment vérifier ce qui ne va pas dans votre système, ce que vous devez jeter/refaire.
Tous les signes sont subjectifs. Il n'existe pas de formules finies pour calculer la probabilité d'adaptation, tout est subjectif et relève du jugement des experts. Comme dans votre premier message, le mot "radical" est très subjectif.
Imha, le principal critère de robustesse est la validité statistique. Il s'agit principalement du nombre de transactions, mais il existe des caractéristiques de systèmes qui nécessitent plus ou moins de transactions pour le même niveau de fiabilité. Par exemple, le système n'a pas d'arrêt ou la prise est beaucoup plus petite que l'arrêt. Il s'agit de surhébergement et il a été écrit que c'est mauvais. Mais ce n'est pas l'excès d'implantation qui est mauvais, il faut davantage d'échanges pour la validité statistique. Si, par exemple, on prend 10 points et qu'on arrête 100 points, alors 100 transactions ne seront pas suffisantes pour les statistiques, car la perte sera trop faible pour être valable. En d'autres termes, les statistiques du système doivent être telles que les pertes et les profits suffisent à assurer la validité des statistiques.
Il en va de même pour les multidevises et les multi-trames - ces conditions ne sont pas nécessaires, elles augmentent simplement la fiabilité statistique proportionnellement à l'augmentation du nombre de transactions.
Il en va de même pour la sensibilité au paramètre indicateur. Plus la zone optimale est large, plus la validité statistique est grande. En fait, chaque ensemble d'options peut être considéré comme un système indépendant dont la rentabilité confirme la rentabilité et la robustesse de l'idée en général.
Et je n'ai toujours pas ignoré le fait que le système doit avoir une logique. Ce n'est pas une phrase creuse. Si quelqu'un utilise l'indicateur et obtient de bons résultats avec des paramètres temporels logiques correspondant à la durée des sessions de trading, des jours, des semaines, des saisons, etc., on peut le comprendre, le vérifier et formuler des hypothèses supplémentaires, qui peuvent également être testées et qui serviront de statistiques supplémentaires pour confirmer ou infirmer la robustesse.
Signes d'adaptation :
Erreurs logiques dans les algorithmes :
J'ajouterais aussi :
Signes d'adaptation :
Et la remarque de Svinozavr sur le fait que dans le test, le TS devrait passer toutes les phases du marché (plat, tendance à la hausse, tendance à la baisse), ce qui est cohérent avec le déséquilibre achat/vente dans les résultats du test, était très correct.
Je suis tout à fait d'accord avec le fait que les tests comportant un nombre de transactions allant jusqu'à plusieurs centaines de transactions ne sont en fait pas fiables. Mais nous devrions formuler un critère quantitatif tel que :
- jusqu'à 100 métiers : fthopu adnat (" insatisfaisant "),
- jusqu'à 300 métiers : déjà quelque chose (" satisfaisant "),
- jusqu'à 600 transactions : il y a lieu de faire confiance ("bon"),
- plus de 800 échanges : fiable (" excellent ").
L'opinion est purement subjective.
Bien entendu, il ne s'agit pas d'une évaluation du TS, mais seulement d'un des critères selon lesquels nous pouvons faire confiance à ses tests. D'autre part, il n'est pas très en accord avec le sujet "Signes d'un système d'adaptation".
Néanmoins, il peut être utile à quelqu'un.
Et le huitième attribut est très raisonnable, d'ailleurs. Le nombre de transactions à partir duquel on tire des conclusions sur la stabilité d'un système doit être statistiquement représentatif.
J'ai critiqué l'inadaptation de cette formulation à la pratique : les simples déclarations sans critères quantitatifs ne sont rien.
Des critères qui en disent plus sur la bonne stratégie.. :
- Augmentation du bénéfice et du nombre de transactions (les mêmes paramètres du conseiller expert) tout en réduisant l'écart.
- Le filtrage des cotations diminue le bénéfice et le nombre de transactions. Ajouter du bruit - augmente.
- Nombre relativement faible de paramètres d'entrée explicites et implicites (tous possibles) (important pour la logique).
Critère anti-adaptation :
- Surface lisse à n dimensions du changement de profil pendant l'optimisation (coordonnées 1 - paramètre d'entrée1, 2 - entrée2, ..., (n - 1) - entrée (n - 1), n - profil).
Si ce n'est pas clair, je vais vous expliquer.
Recommandation :
- Lorsque MO est faible, il est souhaitable de travailler via des pauses (y compris SL et TP).
Je suis presque entièrement d'accord avec faa1947 au sujet de l'importance des stratégies systématiques et du manque d'importance de l'essai avant.
Un exemple de système parfaitement correct (testeur uniquement) est donné dans CodeBase. L'exemple vous permet d'examiner les caractéristiques du système correct sur le testeur.
J'en ajouterais d'autres :
Signes d'adaptation :
Il y a une chose étrange... Pour ma part, c'est le contraire de tout : c'est un signe de capacité à distinguer la direction et à se diriger dans la bonne direction, plutôt que de s'agiter (et comment déterminer autrement la situation 50/50...).
Voilà ce qui est étrange... Pour ma part, c'est le contraire de tout : c'est un signe de capacité à distinguer les directions et à se diriger dans la bonne direction, plutôt que de s'agiter dans tous les sens (et comment déterminer autrement une situation de 50/50...).
Si le CT est capable de distinguer les directions et que les directions ont changé pendant le test, il ne devrait pas y avoir de désalignement notable.
Si TS est capable par exemple uniquement d'acheter et qu'il a été enseigné à trader sur un profit à la tendance haussière prononcée,
>> Comment peut-on l'appeler autrement qu'un raccord ?
HEY ! !! Il n'y a pas de taille unique ! Prenez-le comme bon vous semble ! Alors quel genre de "signe" est-ce que c'est...
.
Il en va de même pour la plupart des autres "signes" mentionnés ici...
Eh bien, les gars, je me moque de vous tous. Tout TS est adapté à un certain type de cotation et dès qu'une telle zone est rencontrée, le TS fait des bénéfices. Et la question est de savoir combien de fois, le cas échéant, la zone à laquelle le TS est adapté sera rencontrée à l'avenir. Si vous avez un test à terme déficitaire, il s'agit d'un marché de plus, et un résultat négatif ne signifie rien. Le marché est en constante évolution et les tests prospectifs ne donnent aucune garantie que le marché futur (réel) ne sera pas identique à celui du test, c'est-à-dire que l'heure basse reviendra. C'est une absurdité totale cet essayage et toute l'agitation et le présage de celui-ci. Les petits malins de NS ont trompé la tête de tout le monde - c'est leur problème d'ajustement (reconversion) qui est central et il existe pour une raison simple : la formation de NS est basée sur un échantillon représentatif tout en essayant de transformer la BP initiale en une BP stationnaire. Mais tout le problème est que la BP est non stationnaire et qu'il n'existe pas de concept d'échantillonnage représentatif pour elle. C'est pourquoi les TS basés sur le NS ne sont pas fondamentalement différents des TS basés sur d'autres principes.
En ce qui concerne les critères de test, l'auteur du fil de discussion ferait bien de se familiariser avec le forum où il ouvre le fil de discussion. Cette question a été discutée à de nombreuses reprises, bien que je sois, à mon avis, le premier à ne pas reconnaître l'adaptation en tant que telle et à considérer comme nuisible tout ce qui en parle.
C'est bizarre. Nous étions assis là, à parler normalement. Et puis il s'avère que ce n'est pas sain ! C'est fou...
"Mon pote, je connais tout ça - je suis l'un d'entre eux, mon frère,
Mais tu n'as rien compris à la chanson" (Shevchuk).