Les signes d'un VRAI système - page 15
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Loki sera bientôt oublié. Sauf si c'est dans une anecdote.
Comment sais-tu ce dont tu parlais ?
En fait, je faisais référence au commerce virtuel... Non martin !!!!
Qui a besoin de cette martingale de merde, bien sûr, pas de martingale !!!! je vous le dis, juste besoin de plus de temps.
FOXXXi писал(а) >>
Oui, oui, mathématiquement. La marche aléatoire est fractale, il ne peut en être autrement. La série temporelle (aka marche aléatoire) est fractale. Par conséquent, il n'y a pas de modèles de TFs plus hauts/bas => l'histoire ne se répète pas - le principe de base de TA n'est pas rempli.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. À mon avis - la série change chaotiquement son comportement, passant d'un mouvement déterministe à une errance aléatoire. Sur cette base, je ne suis pas non plus tout à fait d'accord pour dire qu'il n'y a pas de modèles sur les TF plus anciens/plus bas - ils sont là, mais présentent des particularités. Par ailleurs, je ne suis que partiellement d'accord avec le TA. L'AT peut probablement être rentable dans certaines situations (néanmoins, je n'ai pas approfondi l'étude de l'AT (ou plutôt je n'y ai pas consacré plus d'une semaine, probablement pour rien), car il existe une opinion selon laquelle si le système de travail se répand - son efficacité diminue).
Je pense que mes réflexions sur le comportement des prix n'ont pas grand-chose à voir avec le sujet du fil de discussion. Dans le post original, j'ai exprimé mon désaccord sur l'indépendance des performances du système par rapport à la TF utilisée et j'ai essayé de le justifier.
Quant au sujet :
Re :
Si j'ai essayé de revenir au thème, je ne peux pas être d'accord avec ces points : si le système a été développé avec une spécificité à l'esprit (pas un ajustement - comme le trading de notre nuit japonaise) et a fonctionné avec succès avec elle, alors il devrait fonctionner avec les monnaies australiennes et nZ corrélées également.
Mais je pense que je ne serai pas d'accord avec ces points : si le système est conçu avec une spécificité à l'esprit (pas une adéquation, mais une spécificité : par exemple, le trading de nos japonais pendant la nuit) et qu'il fonctionne avec succès, alors il devrait également fonctionner sur les monnaies australiennes et néo-zélandaises corrélées.
Je suis d'accord, le système devrait fonctionner avec des symboles corrélés. Pourquoi le lancer sur deux instruments alors que vous pouvez ouvrir une position plus importante sur un seul ?
Quant au trading d'instruments non corrélés, je pense que c'est une nécessité en cas d'événements imprévus (afin d'utiliser vos propres fonds après le déclenchement du SL/TP, dont nous parlerons plus tard).
Pourquoi avons-nous besoin d'un suivi ? Vous pouvez calculer avec précision les volumes des positions et les rabattements maximaux. Vous pouvez alors utiliser un SL/TP (protection) assez éloigné et clôturer principalement en fonction du marché.
Le sujet, me semble-t-il, connaît un développement merveilleux.
"Sur la justesse des INDICATEURS".
Le bon indicateur ne se contredit jamais sur aucun TF !
Existe-t-il de tels indicateurs ?
Pourquoi le suivi ?
Pour que vous ne vous mordiez pas les coudes lorsque le prix n'atteint pas un bénéfice de 250p. >> 2-3 pips, et puis il se retourne et perd 80 pips. Ce serait une honte, n'est-ce pas ?
C'est à ça que sert trall.....
Le bon indicateur ne se contredit jamais sur aucun TF !
L'indicateur correct ne se contredit jamais, quelle que soit la période. Bien sûr qu'il ne se contredit pas. C'est juste qu'un seul et même indicateur par code est toujours un indicateur différent à chaque période. Mais cela ne signifie absolument rien en termes d'évaluation de la justesse de l'algorithme de МА.
Pour que vous ne vous mordiez pas les coudes lorsque le prix n'atteint pas les 250p de bénéfice. 2-3 pips, et puis il se retourne et prend un stop à 80 pips. Ce serait dommage, n'est-ce pas ?
C'est exactement les concepts de "mal", "n'a pas réussi", "n'a pas fonctionné" que j'attribuerais à des systèmes défectueux. Un système normal devrait inverser la position lors d'un retournement. Et mordre les bénéfices avec un chalut n'est pas la meilleure solution (surtout si l'on considère qu'il y a du bruit dans les cotations) ; il faut alors chercher des failles dans les méthodes de calcul des SL/TP.
Un exemple trivial : la MA pour les minutes et la MA pour les jours. 100% se contrediront (c'est-à-dire qu'une montre une hausse et l'autre une baisse), mais cela ne signifie rien en termes d'évaluation de l'exactitude de l'algorithme de la MA elle-même. Par exemple, un indicateur peut se contredire. Ils se contrediront à 100% (c'est-à-dire que l'un montrera une croissance et l'autre un déclin).
Quelle est la contradiction, si ce n'est pas un secret ? Les MAs sur des périodes différentes sont des MAs tracées sur la série amincie de la plus petite période. Une autre question est de savoir comment interpréter le comportement de ces MA si, en fait, elles manquent certaines valeurs.