Filtres FIR - page 11
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Maintenant, à propos du programme.
Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il redessine la ligne de l'indicateur.
Quel programme ?
le but principal du générateur est de générer une réponse impulsionnelle
et le code de l'indicateur est là à titre d'exemple
Si vous voulez optimiser l'indicateur, faites le calcul non pas par tick mais par barre fraîche.
Quel type de programme ?
Le but principal du générateur est de générer une réponse impulsionnelle
Et le code de l'indicateur est juste un exemple
Retravailler le code pour calculer par opex et pour l'optimisation ne pas calculer par tick mais par apparence de barre fraîche
C'est pour
https://www.mql5.com/ru/users/begemot61
Il a écrit lui-même ce filtre, qui est joint.
D'après ce que j'ai compris de la description affreuse du JMA sur son site web, ce filtre fonctionne bien jusqu'au modèle de retour décrit par la distribution de Cauchy. Et cette distribution, comme nous le savons, n'a pas seulement le deuxième, mais même le premier moment (c'est-à-dire le m.o.).
Djuric précise même que celui qui montrera le filtre qui fonctionne mieux sur des données soumises à la distribution de Cauchy par retours, recevra un prix en espèces.
Je ne sais pas à quel point Djuric est cool, mais j'ai récemment eu l'idée de faire la moyenne des séries de prix sans refaire le rendu et voilà ce que j'ai obtenu :
Le vert correspond à LWMA.
Bleu - JMA par Spiggy.
Rouge - mon algorithme de calcul de la moyenne
Mais il n'est d'aucune utilité, puisque j'ai essayé tout le reste et qu'il est absolument inutile pour le TC - il donne un petit bénéfice lors du montage et s'avère être une perte d'avance. La seule bonne chose est que mon algorithme est très simple et fonctionne sans décalage.
Je ne sais pas à quel point Djuric est cool, mais j'ai eu l'idée de faire la moyenne des séries de prix sans redessiner et voilà ce que j'ai obtenu :
Le vert correspond à LWMA.
Bleu - JMA par Spiggy.
Rouge - mon algorithme de calcul de la moyenne
Mais il n'est d'aucune utilité, puisque j'ai essayé tout le reste et qu'il est absolument inutile pour le TC - il donne un petit bénéfice lors du montage et s'avère être une perte d'avance. La seule bonne chose est que mon algorithme est très simple et fonctionne sans décalage.
Puis-je obtenir le code source de red ?
Et aussi obtenir la source.
JMA par Spiggy ?JMA от Spiggy ?
https://www.mql5.com/ru/code/7307
https://www.mql5.com/ru/code/7307
Merci. Je vous suggère de regarder ma ligne avec FATL.
..............
Est-il possible d'obtenir la source du rouge ?
Bien sûr, vous pourrez obtenir la source plus tard, lorsque j'aurai une description claire de l'algorithme. Il existe déjà une mise en œuvre de l'indicateur. Avec la description, je la mettrai à la disposition du public.
Je ne veux pas emporter dans la tombe cet algorithme absolument inutile, bien que très simple, n'est-ce pas ?
Bien sûr, il sera possible d'en obtenir plus tard, une fois que j'aurai une description cohérente de l'algorithme. Il existe déjà une mise en œuvre de l'indicateur. Avec la description, je la publierai.
Je ne peux pas emporter dans la tombe cet algorithme absolument inutile, bien que très simple dans sa mise en œuvre, n'est-ce pas ?
Merci. C'est une très bonne configuration.
Si vous avez le temps et l'envie, pourriez-vous donner brièvement votre opinion
concernant l'approche dite "en grappes" de l'analyse de marché ?
Quel type de programme ?
Le but principal du générateur est de générer une réponse impulsionnelle
Et le code de l'indicateur est juste un exemple
Retravailler le code pour calculer par opex et faire le calcul non pas par tick mais par l'apparition d'une nouvelle barre d'optimisation.
Je me suis inscrit à une liste de diffusion gratuite. J'ai reçu un "cadeau" d'un indicateur numérique FATL.
Je l'ai utilisé pour obtenir la ligne de prix dans mon indicateur CL1i_FATL.
Les résultats sont bons.
Seulement deux questions
1. L'indicateur FATL a beaucoup de ratios, je pense que ce sont les résultats du filtrage.
2. Si ces ratios sont obtenus à la suite d'un filtrage sur les données historiques, cela signifie que l'indicateur "cadeau"...
Tout d'abord, l'indicateur doit être réglé pour chaque symbole et chaque cadre temporel ; ensuite, ces réajustements doivent être effectués périodiquement,
parce que tout le monde ici crie que le spectre de l'instrument est flottant ? ????
Pouvez-vous dire quelque chose sur le "cadeau" que vous avez reçu ?
Puisque, tant que le lien vers leur site est maintenu, il n'y a pas d'autres restrictions sur la distribution, je joins
- Le "cadeau" que j'ai reçu,
- Mon indicateur, construit à l'aide du "cadeau",
- Un programme qui négocie sur mon indicateur dans un modèle "cluster".
- Le fichier de Kositsin, inclus dans le programme commercial INCLUDE
Peut-être que quelqu'un voudrait faire une expérience.
Comme l'indicateur est assez rapide, le trading se fait sur le principe, comme l'a exprimé un gars ici :
- Celui qui ne se lasse pas de perdre, gagne !
Tous les réglages sont effectués pour des cotations à 4 chiffres.
Commencez par 100 livres avec un lot de 0,01, en une semaine vous aurez 200 livres si vous jouez 7(sept) instruments majeurs simultanément.
Pour https://www.mql5.com/ru/user s/begemot61
Maintenant, à propos du programme.
Aujourd'hui, j'ai découvert qu'il redessine la ligne de l'indicateur.
Il est clair qu'il est ici quelque part :
int start()
{
int limite, i ;
int counted_bars=IndicatorCounted() ; //nombre de barres changées
if(Bars<=(FilterLength+1)) return(0) ; //pas assez de barres pour les calculs
if(counted_bars < 0) return (0) ; //protection de l'utilisateur
if(counted_bars > 0) counted_bars-- ;
limit=Bars-counted_bars-1 ;
for (i = limite;i>=0;i--) // Cycle pour les barres non calculées
{
FilterBuffer1[i] = FilterResponse(i) ; // Valeur du tampon 0 sur la i-ème mesure
}
retour(0) ;
}
----------------------------
Il s'avère que le programme modifie non seulement le i-ième élément du tampon mais aussi les éléments déjà générés par .....
Je peux me tromper, mais je ne vois aucune surcharge dans le code. La dernière barre changera si un prix autre que OPEN est utilisé car le prix n'est pas encore fixé pour la dernière barre. Toutes les autres valeurs doivent être les mêmes.