Filtres FIR - page 10
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Vous vous disputez sur la mauvaise chose, Prival démontre l'approche classique et Sabluk l'approche pratique. Parlons plutôt de l'applicabilité des méthodes spectrales au marché. Un marché à tendance est à basse fréquence, un marché plat est plus à haute fréquence. C'est compréhensible pour le hérisson, mais en quoi est-il "bien meilleur" que les mêmes wagons ? Vous pouvez également faire en sorte que les volets soient longs ou courts. En principe, le volet est proche d'un filtre Butterworth de premier ordre avec un facteur de qualité de 0,7. Dans la plupart des applications, il est tout à fait satisfaisant. Il n'est pas non plus certain qu'une réponse rapide soit une bonne chose, tout dépend du CT.
Si vous réfléchissez un peu crûment à ce que grasn a souligné, il y a un peu de lumière au bout du tunnel.
Parce que les MA, Juricks, FIRs et autres filtres en eux-mêmes sont une impasse. C'est donc un peu plus rapide, une courbe un peu plus douce. Mais en substance, ils sont les mêmes.
Fourier, il n'y a pas de sinusoïdes.
Mais si vous estimez la probabilité de changements rapides ou lents, vous pouvez alors réfléchir à la manière de filtrer.
Après tout, avant de filtrer, vous devez savoir ce que vous voulez filtrer et ce que vous obtiendrez comme résultat.
Et puis le délai du filtre n'est pas si important, car nous le connaissons et nous pouvons estimer sa capacité à déformer la direction de la tendance.
Ouais, ouais, ouais, je suis celui qui est confus par SYNUS.
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Si vous réfléchissez un peu crûment à ce que grasn a souligné, il y a un peu de lumière au bout du tunnel.
Parce que les MA, Juricks, FIRs et autres filtres en eux-mêmes sont une impasse. C'est donc un peu plus rapide, une courbe un peu plus douce. Mais en substance, ils sont les mêmes.
Fourier, il n'y a pas de sinusoïdes.
Mais si vous estimez la probabilité de changements rapides ou lents, vous pouvez alors réfléchir à la manière de filtrer.
Après tout, avant de filtrer, vous devez savoir ce que vous voulez filtrer et ce que vous obtiendrez comme résultat.
Et puis le délai du filtre n'est pas si important, car nous le connaissons et nous pouvons estimer sa capacité à déformer la direction de la tendance.
Je ne sais pas jusqu'où il faut aller, mais il me semble que la seule façon d'appliquer ce champ est le filtrage adaptatif. Et en cela, tout se résume à une identification correcte du modèle. Et ce n'est pas une tâche très facile.
On commence à comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Si vous avez le temps, veuillez commenter mon raisonnement.
Disons que nous avons appelé 2000 barres dans le terminal et que nous voulons analyser le modèle de "vague".
Puis-je dire que je traite avec une fréquence d'onde F=1/T= 1/(2000*timeframe_in_minutes* 60) ou avec une période de 2000 barres ?
Il s'avère que je peux.
Alors que peut-on faire avec cette vague ?
Je la prends, je la représente sous forme de série de Fourier et je constate que cette onde de période 2000 bars est en fait constituée d'un certain nombre d'harmoniques.
Chacune des harmoniques a également une fréquence, une longueur d'onde, une période et une amplitude différentes.
En d'autres termes, chaque harmonique est à nouveau une onde avec une période, qui est à nouveau mesurée en barres.
Si pour le processus de filtrage, je fixe une largeur de bande pour les ondes de la gamme de fréquences,
.
disons de 200 bars à 600 bars, cela signifierait-il ? Quoi ?
Le raisonnement semble correct, mais je ne comprends pas bien la question.
En général :
1. Vous avez déplacé la fréquence de coupure vers le bas par un facteur de 3. Et ce qui a changé à la sortie dépend de ce qui était dans le spectre du signal d'entrée. C'est-à-dire que dans certains cas, le signal de sortie peut être pratiquement inchangé.
2. Vous avez estimé le spectre. Êtes-vous sûr de l'avoir fait correctement ? Pour pouvoir estimer le spectre d'un signal, il faut avoir une bonne idée des propriétés de ce signal. Ce n'est pas un sophisme. Vous pouvez alors estimer l'erreur d'une méthode particulière. Sinon, vous pouvez facilement obtenir des photos hilarantes qui n'ont rien à voir avec le spectre réel.
3. si vous utilisez mon travail de génie, il y a peut-être une erreur quelque part ? Je ne suis pas un grand programmeur.
Il me semble que la seule façon d'appliquer ce champ est le filtrage adaptatif. Et tout dépend de l'identification correcte du modèle.
D'après ce que j'ai compris de la description d'afftar sur son site web, ce filtre fonctionne bien jusqu'au modèle de distribution de Cauchy. Et cette distribution, comme nous le savons, n'a pas seulement le deuxième, mais même le premier moment (c'est-à-dire le m.o.).
Djuric précise même que celui qui montrera le filtre qui fonctionne mieux sur des données soumises à la distribution de Cauchy par retours, recevra un prix en espèces.
Seryoga, c'est ce que vous entendez par identification correcte du modèle ?
Le raisonnement semble correct, mais je ne comprends pas bien la question.
En général :
1. Vous avez déplacé la fréquence de coupure vers le bas par un facteur de 3. Ce qui a changé à la sortie dépend de ce qui se trouvait dans le spectre du signal d'entrée. C'est-à-dire que dans certains cas, le signal de sortie peut être pratiquement inchangé.
2. Vous avez estimé le spectre. Êtes-vous sûr de l'avoir fait correctement ? Pour pouvoir estimer le spectre d'un signal, il faut avoir une bonne idée des propriétés de ce signal. Ce n'est pas un sophisme. Vous pouvez alors estimer l'erreur d'une méthode particulière. Sinon, vous pouvez facilement obtenir des photos hilarantes qui n'ont rien à voir avec le spectre réel.
3. si vous utilisez mon œuvre de génie, peut-être y a-t-il une erreur quelque part ? Je ne suis pas un grand programmeur.
Le programme est bon, il trace une bonne ligne, il est difficile de trouver une AM qui trace une telle ligne.
Je ne parle pas encore du programme. Laissez-moi essayer à nouveau dans mon langage simple.
Supposons le spectre de l'onde que j'ai mentionnée avec une période de 2000 mesures, en plus de toutes les autres harmoniques,
il y a une harmonique avec une période de, disons, 50.
(Je ne peux pas l'imaginer physiquement, et ne l'imagine que comme un élément de la série de Fourier pour cette onde avec une période de 2000 barres,
bien qu'intuitivement je comprenne qu'une telle harmonique est une sorte de hochet fin, qui devrait être jeté).
Supposons en outre qu'un filtre idéal soit mis en place pour permettre au spectre entier de ladite longueur d'onde de 2000 bars de passer à la sortie,
Sauf pour cette seule harmonique, qui est parfaitement supprimée.
Maintenant la question qui concerne la "physique" du fonctionnement du filtre.
Comme je le vois, le filtre, en utilisant diverses méthodes et techniques, trouve dans l'onde d'entrée avec une période de 2000 barres
toutes les combinaisons possibles de 50 barres consécutives et ce qu'il en fait ?
Le programme est correct, il trace une bonne ligne, il est difficile de trouver un MA qui trace une ligne comme ça.
Je ne parle pas encore du programme. Laissez-moi essayer à nouveau dans mon langage simple.
Supposons le spectre de l'onde que j'ai mentionnée avec une période de 2000 mesures, en plus de toutes les autres harmoniques,
une harmonique avec une période de, disons, 50.
(Je ne peux pas l'imaginer physiquement, et ne l'imagine que comme un élément de la série de Fourier pour cette onde avec une période de 2000 barres,
bien qu'intuitivement je comprenne qu'une telle harmonique est une sorte de fin hochet, dont je devrais me débarrasser).
Supposons en outre qu'un filtre idéal soit mis en place de manière à laisser passer tout le spectre de ladite longueur d'onde de 2000 bars vers la sortie,
sauf pour cette seule harmonique, qu'il supprime parfaitement.
Maintenant, une question qui concerne la "physique" du fonctionnement du filtre.
D'après ce que j'ai compris, le filtre, en utilisant diverses méthodes et techniques, trouve dans l'onde d'entrée une période de 2000 bars.
toutes les combinaisons possibles de 50 barres consécutives et ce qu'il en fait ?
Vous ne le comprendrez pas tant que vous ne vous serez pas familiarisé avec le théorème de Fourier. Tu ne peux pas te lancer comme ça. Il faut apprendre un peu.
Je ne sais pas jusqu'où il faut aller, mais il me semble que la seule façon d'appliquer ce champ est le filtrage adaptatif. Et en cela, tout se résume à une identification correcte du modèle. Et ce n'est pas une tâche très facile.
C'est exactement ce que je veux dire. Et il semble que cette voie réside dans un maillage auto-adaptatif, comme celui dont parle Neutron dans son fil de discussion.
à Mathématiques
Серега, ты на это намекаешь, говоря о корректной идентификации модели?
Alexei, voir le message privé.
à FION.
C'est ce que je dis. Et il semble que cette voie mène à une grille auto-réglable, comme celle dont parle Neutron dans son fil de discussion.
"Shura, pas de vol - seulement du vol ! !!" (s) (quelque chose comme ça, je ne me souviens pas verbatim). Vous n'allez pas le croire, mais les perceptrons sont multicouches et les "semblables" sont les mêmes filtres. Je ne suis pas du tout un expert, mais je trouve l'application des systèmes de contrôle stochastiques auto-organisés et la théorie du filtrage (surtout la partie adaptative) plus tentante. Il s'agit de deux grandes théories connexes, d'ailleurs plus élaborées et pratiques pour la BP que pour la NS. Bien sûr, il y a des subtilités et je ne suis pas du tout contre les NS, d'ailleurs, j'utilise une telle chose. Quoi qu'il en soit, nous verrons.
Le programme est correct, il trace une bonne ligne, il est difficile de trouver un MA qui trace une ligne comme ça.
Je ne parle pas encore du programme.
Pour https://www.mql5.com/ru/user s/begemot61
Maintenant, le programme.
J'ai découvert aujourd'hui que ça surcharge la ligne d'indicateur.
Il est clair que c'est là quelque part :
int start()
{
int limite, i ;
int counted_bars=IndicatorCounted() ; //nombre de barres changées
if(Bars<=(FilterLength+1)) return(0) ; //pas assez de barres pour les calculs
if(counted_bars < 0) return (0) ; //protection de l'utilisateur
if(counted_bars > 0) counted_bars-- ;
limit=Bars-counted_bars-1 ;
for (i = limite;i>=0;i--) // Cycle pour les barres non calculées
{
FilterBuffer1[i] = FilterResponse(i) ; // Valeur du tampon 0 sur la i-ème mesure
}
retour(0) ;
}
----------------------------
Il s'avère que le programme modifie non seulement le i-ième élément du tampon mais aussi les éléments déjà générés par .....