Filtres FIR - page 5
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Quelques mots sur les propriétés de ces filtres.
Une MA typique a une suppression d'environ 20 dB. Afin d'améliorer la suppression, les coefficients de pondération sont multipliés par une fonction appelée fonction fenêtre.
La fenêtre de Kaiser vous permet d'obtenir une valeur de suppression définie qui varie sur une large plage. Dans le calcul, la non-uniformité dans la bande passante et l'uniformité dans la bande passante sont prises en compte.
la suppression dans la bande de retard, mais le filtre est basé sur une approximation qui est au moins aussi bonne que celle requise. Vous choisissez la pire de ces conditions.
Une autre méthode de calcul souvent utilisée est l'application de l'algorithme de Parkes-McKelan (parfois appelé algorithme de Remez).
Il produit une non-uniformité donnée dans la bande passante et une suppression donnée dans la bande de retard. Ce calcul nécessite un nombre assez important d'itérations et ne garantit pas toujours la convergence.
J'ai utilisé la fenêtre Kaiser. Il est plus facile à calculer, et le résultat est d'une qualité comparable à celle de l'algorithme Remez.
Un peu d'information sur les paramètres des filtres passe-bas.
PassBandBars- largeur de bande en Bars.
StopBandBars - Largeur de la zone de transition, c'est-à-dire entre la bande passante et la fréquence où la suppression requise est assurée. Également en nombre de barres.
StopBandAttenuation- suppression dans la bande d'atténuation.
Il n'est pas tout à fait correct de mesurer la fréquence en barres, car il s'agit de temps et non de fréquence. En réalité, la fréquence est mesurée dans ses intervalles de temps correspondants.
F=1/Bars. C'est-à-dire qu'à 1 bar, la fréquence est de 1 et c'est la fréquence d'échantillonnage. A 2 bars, la fréquence est de 0,5Fd etc.
StopBandBars peut être un nombre réel quelconque supérieur à 2.
La longueur du filtre (équivalente à la période MA) n'est pas explicitement spécifiée et est calculée sur la base des bandes et de l'atténuation spécifiées.
Plus le StopBandBars ou le StopBandAttenuation est grand, plus le filtre est long. Ceux-là sont plus lents et plus fluides.
Merci quand même, je vois que je vais devoir étudier tout ça...
J'ai suivi ce lien. Ils proposent d'acheter 8 (huit) indicateurs mettant en œuvre toutes sortes de filtrages numériques.
Ecoute, Sabluk, je vois que tu t'y connais en filtrage, alors..,
si vous le voulez bien, envoyez-moi les indicateurs FATL, SATL, si possible, avec votre
des commentaires sur les paramètres en langage normal.
Je vais aller sur google ))))
Ce qu'ils suggèrent d'acheter, c'est comme acheter des mashqs et des mcdis.
ne vous remplissez pas la tête de graisses et de sats, générez votre propre
je ne veux pas tricher, les filtres ne sont pas une baguette magique je ne suis pas un bon magicien, j'aide juste à rendre le développement plus significatif
La réflexion profonde peut aider ou nuire au progrès.
si vous n'avez pas le temps de comprendre les éléments de base, il y aura un casino
Je ne vois pas beaucoup de moyens... soit l'analyse harmonique, soit les réseaux neuronaux, soit l'analyse fondamentale avec le trading manuel...
choisir dans lequel des trois domaines vous voulez vous spécialiser
Je suis moustachu ))))
............................
Je ne veux pas tricher, les filtres ne sont pas une baguette magique Je ne suis pas un bon magicien, j'aide juste à rendre les développements plus significatifs
Messieurs, que voulez-vous réellement des filtres ?
Et comment filtrez-vous ce bazar ?
Messieurs, que voulez-vous réellement des filtres ?
Et comment filtrez-vous ce bazar ?
Qu'est-ce que j'attends réellement des filtres ?
Je vais vous le dire avec mes propres mots, car je ne suis pas très doué pour la théorie.
Pour construire l'indicateur, nous devons calculer la différence Symbol(TimeFrame,i) - Symbol(TimeFrame,i+1), où i est le numéro de la barre,
pour 28 symboles
chaîne S [28]={
"EURUSD", // EURUSD 0 0
"GBPUSD", // GBPUSD 1 1
"AUDUSD", // AUDUSD 2 2
"NZDUSD", // NZDUSD 3 3
"USDCAD", // USDCAD 4 4
"USDCHF", // USDCHF 5 5
"USDJPY", // USDJPY 6 6
"EURGBP", // EURUSD/GBPUSD 7 0/1
"EURAUD", // EURUSD/AUDUSD 8 0/2
"EURNZD", // EURUSD/NZDUSD 9 0/3
"EURCAD", // EURUSD*USDCAD 10 0*4
"EURCHF", // EURUSD*USDCHF 11 0*5
"EURJPY", // EURUSD*USDJPY 12 0*6
"GBPAUD", // GBPUSD/AUDUSD 13 1/2
"GBPNZD", // GBPUSD/NZDUSD 14 1/3
"GBPCAD", // GBPUSD*USDCAD 15 1*4
"GBPCHF", // GBPUSD*USDCHF 16 1*5
"GBPJPY", // GBPUSD*USDJPY 17 1*6
"AUDNZD", // AUDUSD/NZDUSD 18 2/3
"AUDCAD", // AUDUSD*USDCAD 19 2*4
"AUDCHF", // AUDUSD*USDCHF 20 2*5
"AUDJPY", // AUDUSD*USDJPY 21 2*6
"NZDCAD", // NZDUSD*USDCAD 22 3*4
"NZDCHF", // NZDUSD*USDCHF 23 3*5
"NZDJPY", // NZDUSD*USDJPY 24 3*6
"CADCHF", // USDCHF/USDCAD 25 5/4
"CADJPY", // USDJPY/USDCAD 26 6/4
"CHFJPY" // USDJPY/USDCHF 27 6/5
} ;
La question est la suivante : quelle valeur dois-je prendre pour la valeur Symbol(TimeFrame,i) sur la barre numérotée i ?
La première chose qui vient à l'esprit est bien sûr MA(Symbol(TimeFrame,i), Period) ...
où Période est la période de calcul de la moyenne.
Cependant, je veux tracer la ligne de prix non pas avec la MA, mais avec un indicateur plus "fin" et "sensible"...
C'est ainsi qu'une tâche simple est mise en place...
Je comprends que pour chaque symbole vous devez générer un indicateur de filtre, en utilisant l'historique du symbole (un total de 28) ?
En outre, pour chaque période de temps, un indicateur de filtre propre ?
Et en plus de cela, se régénérer périodiquement ?
Est-ce que j'ai bien compris ?
Messieurs, que voulez-vous réellement des filtres ?
Et comment filtrez-vous ce bazar ?
Fixer le bon objectif est la moitié de la bataille
C'est drôle et triste de voir comment les escrocs vendent des filtres en profitant de la paresse de ceux qui n'ont pas le temps de comprendre...
Les filtres sont définitivement meilleurs qu'un sac, mais pas au point de les vendre.
Qu'est-ce que j'attends réellement des filtres ?
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La question est de savoir quelle valeur prendre comme Symbole(TimeFrame,i) sur la barre numéro i ?
La première chose qui vient à l'esprit est bien sûr MA(Symbol(TimeFrame,i), Period) ...
où Période est la période de calcul de la moyenne.
Mais je veux tracer la ligne de prix non pas avec МА, mais avec un indicateur plus "fin" et "sensible"...
C'est ainsi qu'une tâche simple est mise en place...
Que signifient "plus délicat" et "sensible" ?
Comment l'imaginez-vous ?
Qu'entendez-vous par "plus subtile" et "sensible" ?
Comment l'imaginez-vous ?
Buffer[i] = Close[i] ;
>> bien dit.
Il existe d'ailleurs un bon filtre, le JMA, mais même lui ne peut être échangé. Bien qu'il y ait plusieurs critiques sur le site de l'auteur, ce qui implique en quelque sorte que c'est génial de commercer avec lui. Mais je ne veux pas le traiter de tricheur.
Que pensez-vous, quelles hypothèses avez-vous sur son algorithme ?
Les filtres fatls et satls bien connus sont des filtres passe-bas dont les paramètres sont compromis, c'est-à-dire que la réponse amplitude-fréquence (AFC) n'est pas raide.
Si vous souhaitez une réponse amplitude-fréquence plus abrupte, vous devrez utiliser des adaptations de filtre plus fréquentes.
Je ne comprends pas. Ma question est la suivante : ici nous avons pris un spectre, déterminé ses extrémités. Est-il possible de construire des filtres basés uniquement sur ces informations, dont l'utilisation donnerait le profit maximum à une section donnée ? (avec une stratégie primitive de "retournement")
Buffer[i] = Close[i] ;
Essentiellement, je veux la valeur de cette différence :
Symbol(TimeFrame,i) - Symbol(TimeFrame,i+1), où i est le numéro de la barre,
ne dépend d'aucun paramètre décrivant la méthode d'obtention de la valeur du symbole,
et la dépendance de cette différence par rapport à l'horizon temporel serait linéaire, c'est-à-dire qu'elle irait en s'approfondissant dans la direction de l'horizon temporel décroissant,
nous devrions obtenir la dynamique de la formation de différence....
Bien sûr, c'est un idéal dont nous aimerions nous rapprocher...