Divergence cachée - page 54
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Et je dis simplement qu'il y a trop de problèmes pour une "reconnaissance mécanique", au moins le décalage des nœuds (sommets/traverses) dans les graphiques et sur l'oscillateur, et ce qu'il faut considérer comme ces nœuds, et à quelle divergence (dans les barres) il faut considérer qu'il y a une connexion entre les nœuds, et quand "déjà passé", c'est-à-dire la description "purement spécifique à la vie" des paramètres sous forme numérique. Et la théorie... Je ne veux offenser personne, mais en tant que dilettante, je n'en ai rien à foutre. Si l'indicateur montre quelque chose, il montrera à la fois selon la théorie et contrairement à elle, c'est juste qu'il y a une autre question "lire ici et ne pas lire là". Et pour l'atteindre, nous devons d'abord comprendre comment le lire.
Moi, par exemple, je ne comprends pas beaucoup de choses, mais j'y suis habitué. Qu'est-ce que c'est, pourquoi et que cache une divergence cachée ? Je n'ai que deux types de divergence (conditionnellement Dr et Ds) et deux types de convergence (Cr et Cs). Tous donnent des signaux de retournement, la seule différence est de savoir si le prix tente de rebondir à partir d'une résistance ou d'un support. Pourquoi dessinons-nous l'oscillateur le long des pentes et traçons-nous les tangentes aux hauts et aux bas des graphiques ? Peut-être devrions-nous doubler l'oscillateur : à la fois pour les hauts et les bas ? Pourquoi ne comparons-nous que les nœuds de l'oscillateur avec les nœuds des graphiques ? Qu'est-ce qui vient en premier, le prix ou l'oscillateur ? Peut-être devrions-nous d'abord trouver les nœuds sur le bas et les faire descendre jusqu'à l'oscillateur... ?
Joyeux profits à tous les réalistes.
Merci, nous essayons ! Pareil pour vous !
Je viens de donner un exemple de la façon de choisir.
J'accorde une grande importance à Andrei, sur la base de ses messages, articles et déclarations sensés.
Il y a en fait pas mal de bons programmeurs ici.
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Ne croyez pas aux réseaux neuronaux.
- Il suffit de regarder le résultat d'un réseau bien conçu
https://championship.mql4.com/2007/ru/users/Better/
1300% en 3 mois... pourrait valoir la peine qu'on y prête attention.
Je pense que vous savez comment analyser, vérifier les points d'entrée et de sortie.
Je n'ai pas vu un trader qualifié avec des rendements de 1300% en trois mois sur un dépôt de 10k ou plus.
Y a-t-il un classement des programmeurs quelque part ?
Si je vois le code et la description, ou le travail de 3 ans de cette EA (meilleure), je le croirai.
Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. C'est juste que vous avez étudié vos stratégies. Et le trading en utilisant les signaux de divergence donne de très bons résultats. Il y a bien sûr des drawdowns, mais ils ne sont pas mauvais, lisez - stables.
C'est bon à quel point ? >> Quel type de drawdowns ?
Pourquoi 3 ans et pas 3 mois ou 1 an ou 5 ans ou 10 ans ? Après tout, tout SMT tend à devenir "obsolète" au fur et à mesure que le marché évolue, quoi qu'en disent les "mauvaises langues". Et s'il est correctement ré-entraîné, il peut aussi donner des bénéfices dans les mois à venir, mais peut-être pas aussi importants, mais des bénéfices.....))).
Existe-t-il, quelque part, un classement des programmeurs ?
Si je vois le code et la description, ou le travail pendant 3 ans de ce conseiller (Mieux) - je le croirai.
1
Quelle est la raison exacte de ces 3 ans ?
Ne changez-vous pas vos stratégies lorsque le marché change ?
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changement typique
L'année dernière, le mouvement moyen de l'euro était d'environ 70 pips entre le haut et le bas.
Il s'agit d'environ 170p, êtes-vous sûr que votre stratégie ne doit pas déplacer les stops et les takei ou changer des paramètres ?
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je ne vois pas l'intérêt d'une stratégie qui se négocie parfaitement en 1999 ou au premier trimestre de 1996 mais qui échoue en 2008
le marché évolue et les paramètres changent - n'êtes-vous pas d'accord avec cela ?
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2 pas d'évaluation,
c'est vrai qu'il est difficile de choisir un programmeur sans connaissances - les meilleurs critères sont le nombre d'articles sur ce site, la qualité des billets, l'analyse des billets, les recommandations
recherche... analyser les informations - qui sont nombreuses ici.
C'est bon à quel point ? Quel est le rabais ?
Drawdowns ? Si sans contrôle de la transaction (en attente à l'avance, absence sur le lieu de travail) alors jusqu'à 180, dans mon souvenir, c'est sur la livre. J'ai doublé mon dépôt en un mois. Comment allez-vous ?
Et je dis simplement qu'il y a trop de problèmes pour une "reconnaissance mécanique", au moins le décalage des nœuds (sommets/traverses) dans les graphiques et sur l'oscillateur, et ce qu'il faut considérer comme ces nœuds, et à quelle divergence (dans les barres) il faut considérer qu'il y a une connexion entre les nœuds, et quand "déjà passé", c'est-à-dire la description "purement spécifique à la vie" des paramètres sous forme numérique. Et la théorie... Je ne veux offenser personne, mais en tant que dilettante, je n'en ai rien à foutre. Si l'indicateur montre quelque chose, il montrera à la fois selon la théorie et malgré elle, il y a juste la deuxième question "lire ici et ne pas lire là". Et pour l'atteindre, nous devons d'abord comprendre comment le lire.
Moi, par exemple, je ne comprends pas beaucoup de choses, mais j'y suis habitué. Qu'est-ce que c'est, pourquoi et que cache une divergence cachée ? Je n'ai que deux types de divergence (conditionnellement Dr et Ds) et deux types de convergence (Cr et Cs). Tous donnent des signaux de retournement, la seule différence est de savoir si le prix tente de rebondir à partir d'une résistance ou d'un support. Pourquoi dessinons-nous l'oscillateur le long des pentes et traçons-nous les tangentes aux hauts et aux bas des graphiques ? Peut-être devrions-nous doubler l'oscillateur : à la fois pour les hauts et les bas ? Pourquoi ne comparons-nous que les nœuds de l'oscillateur avec les nœuds des graphiques ? Qui vient en premier - le prix ou l'oscillateur ? Peut-être devrions-nous trouver les nœuds sur le bas et les mettre sur l'oscillateur ? De plus, comment les hérissons baisent-ils ? Ça peut être désagréable même contre les cheveux, surtout maintenant, vous savez, la mode des coupes de cheveux à motifs... et les aiguilles ne sont pas de la laine ! C'est du sado-masochisme... A propos - si nous ajoutons des noeuds construits "à partir de l'oscillateur" aux noeuds intermédiaires, nous pouvons obtenir des signaux supplémentaires, et non pas mauvais, trouvés sur l'oscillateur (j'appelle cela la divergence implicite, je ne sais pas ce que je veux dire). А ...
Non, pas "A". Il s'avère que c'est un dixie. Je n'ai plus de côte d'agneau. Je vais aller prendre l'air.
Joyeux profits à tous les réalistes.
Si la divergence est "Points d'entrée/sortie", nous avons un algorithme.
...nous avons un algorithme complètement différent si la divergence est "Analyse simplifiée des vagues d'Elliott", car les cibles robustes sont différentes.
c'est-à-dire
la divergence = les points d'entrée/sortie se moquent du trader et de ses oscillateurs (mauvaise cible)
divergence comme signe de la phase d'achèvement d'une éventuelle vague = une base solide pour MTS
le programmeur comme un cordonnier - coud à la mesure, et la "divergence comme point d'entrée" est la mauvaise mesure.
La divergence est certainement une bonne chose, mais elle est malheureusement très dépendante de la période. Si nous ne disposons pas d'un mécanisme d'ajustement à l'optimum, il peut tomber dans la phase opposée et donner des pertes au lieu de profits. Ou bien tout va bien dans une direction sur les segments de tendance, alors que sur l'autre, il y a des pertes.
Dans NeuroShell2 dans le paquet "Indicateurs" ils ajustent les périodes y compris MACD et OsMa par corrélation au prix. Cependant, la façon dont ils calculent la corrélation n'est pas très claire, car le prix contient la composante complète alors que la divergence est principalement une variable. Peut-être que quelqu'un a été confronté au calcul de ce type de corrélation ?
Merci, nous essayons ! Pareil pour vous !
C'est une bonne chose que je n'aie pas eu le temps de partir.
Vous semblez avoir du vrai travail à faire ? Si ce n'est pas trop un mystère, envoyez-moi le chien, s'il vous plaît. Ma tribune est dans mon profil. Seulement s'il ne vous fait pas peur. Si vous l'aimez, je le défigurerai un peu. En ce moment, je m'ennuie avec le dessin "normal", alors je me détends. Le dessin de droite est les bougies telles quelles, celui de gauche est après ma moquerie. Et je les utilise pour dessiner les indices. À propos - je ne fais que plaisanter sur les forums, je suis une personne tout à fait décente en correspondance.
Je voulais montrer que, aussi étrange que cela puisse paraître, les signaux sont les mêmes, mais qu'il est plus facile de les reconnaître.
Et en général - juste une question pour les codeurs : est-ce que quelqu'un a des trucs amusants, dont les calculs sont basés sur les proportions des ombres et de la carcasse ? Partagez-les, si vous le voulez bien.
à ANG3110
Le premier obstacle consiste à soustraire correctement la tendance du prix, et c'est là que votre développement est très fort,
- n'est-il pas possible de normaliser les périodes des indicateurs ?