Divergence cachée - page 56
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J'ai écrit un message à votre script. Vous pouvez peut-être m'aider avec https://www.mql5.com/ru/forum/110344/page4? et le glisser-déposer de la ligne est très pratique.
et ceci au poste précédent
La tendance est constituée des formations suivantes :
- Formation du mouvement :
High[i+1]>High[i+2]&&Low[i+1]>Low[i+2] - Formation haussière, et
High[i+1]<High[i+2]&&Low[i+1]<Low[i+2] - Formation baissière ,
- Pause formation supplémentaire :
High[i+1]<High[i+2]&&Low[i+1]>Low[i+2] - Formation de compression, et
High[i+1]>High[i+2]&&Low[i+1]<Low[i+2]- Formation en extension,
- puis une formation de correction ou de demi-tour :
Haut[i+1]<Haut[i+2]&&Haut[i+2]>Haut[i+3] ou Bas[i+1]>Bas[i+2]&&Bas[i+2]<Bas[i+3] - Formation de l'extrême.
Lescoordonnéesde Close et Open ne sont pas pertinentes.
Analyse suivante :
Chaque barre complète est considérée avec la précédente et une Formation est déterminée.
Pour entrer dans une position, vous devez l'ouvrir dans la direction de la formation du mouvement.
Afin de mettre en pause ou de fermer une position, les barres d'une formation en expansion doivent
ont dépassé la formation précédente
Low[i+2]<Low[i+3] pour une formation haussière ou High[i+2]>High[i+3] pour une formation baissière ou
Formation inversée par la formation d'Extremus
Haut[i+1]<Haut[i+2]&&Haut[i+2]<Haut[i+3]&&Haut[i+3]>Haut[i+4] ou Bas[i+1]>Bas[i+2]&&Bas[i+2]>Bas[i+3]<Bas[i+4].
Ainsi,en utilisant une simple analyse visuelle, vous pouvez rester dans la tendance pendant longtemps sans utiliser d'indicateurs.
-Je suis d'accord avec Geronimo, une méthode similaire (il a déjà donné un lien vers celle-ci) fonctionne bien sur M1-10 et H6-W1.
Il est certain qu'ils enlèvent la tendance du prix. J'ai essayé de l'enlever avec des moyennes et des régressions, et bien sûr tout cela avec la normalisation, mais je n'ai pas pu obtenir les valeurs qu'ils ont. Et en général, j'ai le sentiment qu'ils ne calculent pas le coefficient de corrélation mais le coefficient de détermination R^2. Il serait cool de pouvoir calculer la corrélation et la divergence au fur et à mesure et de définir la période optimale sans aucun ajustement à l'aide du testeur. Mais les périodes optimales varient tellement... J'ai essayé d'optimiser les périodes dans le testeur de 1 jour à une semaine avec un pas d'un jour. Mais les résultats étaient très peu attrayants. Et bien sûr, sur le marché de février à il y a environ 2 semaines, la divergence a eu les meilleurs résultats, mais malheureusement, il s'agit d'un ajustement de test. Je dirais que les fluctuations du marché sont toujours changeantes et qu'il n'y a aucun moyen d'attraper ce salaud.
à ANG3110
Merci ! expérience très précieuse, - je vais économiser sur cette direction !
-mes tentatives d'optimisation à la volée ne font qu'empirer le résultat (il est vrai que les tentatives elles-mêmes n'étaient pas suffisantes))
Il semble que les méthodes heuristiques, c'est-à-dire les approches programmatiques, soient tout simplement inutiles, et que derrière le rideau, certaines théories soient utilisées.
Vous êtes des monstres ! Vous n'avez pas le temps de réfléchir avant de sauver votre temps et vos réponses :)
Peut-être un autre conseil ? Par exemple, on prend les 1000 dernières barres, on trouve le volume moyen de la barre Av, on calcule S=P*Av, on commence le calcul inverse des volumes, le numéro de la barre à laquelle la somme >= S devient la période indicatrice pour les calculs...... avez-vous compris ? :)
Il existe également une option avec le nombre de mouvements en +- par minutes....... C'est juste que si vous l'avez essayé, vous aimeriez aussi économiser un peu d'argent :)
au cavalier
Je vois. J'ai essayé il y a longtemps et j'ai laissé tomber - le résultat est désagréable, surtout dans les bougies))))
Alors, pour qui sont ces chandeliers ?
il était un peu plus intéressant de construire un MA équi volumétrique, cependant
vous perdez la connexion avec les périodes naturelles du marché ! !!!! et avez des difficultés à interpréter les MAs.
- Il y a bien un croisement, mais il n'est pas limité dans le temps.
C'est un peu la même chose si vous tracez une carte topographique en volume réel.
Eh bien, vous les monstres, à peine y avez-vous pensé que vous avez déjà répondu et gagné du temps :)
Pouvez-vous suggérer autre chose ? Quelqu'un a-t-il essayé de créer des périodes sur la base des volumes : l'idée est la suivante - la période de l'indicateur dans les paramètres - P, par exemple, prendre les 1000 dernières barres, trouver le volume moyen de la barre - Av, calculer S=P*Av, commencer la somme inverse des volumes, le nombre de barres où la somme >= S devient la période de l'indicateur pour les calculs...... je comprends ? :)
Il existe également une variante avec le nombre de mouvements en +- par minutes....... Si vous l'avez essayé, j'aimerais aussi faire des économies :)
Je n'ai pas essayé d'adapter les périodes des indicateurs par volume. J'ai essayé de les adapter par écart-type et angle de régression linéaire. Voici les chiffres : OsMa 9/21/5 - heures, en haut la normale sur EMA, en bas avec les mêmes périodes, mais adaptées par Std.
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Et voici les MACD - en haut le standard du package MT4, en bas celui adapté par régression linéaire.
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Malgré quelques améliorations sur le plan purement technique - plus lisse et plus univoque, le problème de ne pas tomber en résonance n'est pas résolu pour autant.
ANG3110 a écrit (a) >>.
Merci.>> MACD, ça a l'air plus sympa....
OsMa 9/21/5 - heures, en haut normales sur l'EMA, en bas avec les mêmes périodes mais adaptées par Std.
et les horizontales sur l'OsMA sont également calculées d'une manière ou d'une autre ?
Les horizontales de l'OsMA sont-elles également calculées ?
Il utilise simplement le rationnement -1/+1 et les lectures des indicateurs sont en unités relatives de -1 à +1. Mais bien sûr, il existe une disposition pour le retrait de la normalisation. Les périodes sont fixées aux heures, afin de ne pas modifier les lectures lors du passage d'une période à une autre : p = hrma * 60 / Period() ; où hrma est la période en heures.
Il applique simplement une plage de normalisation de -1/+1 et les lectures de l'indicateur sont en unités relatives de -1 à +1. Mais bien sûr, il est également possible de supprimer la normalisation. Les périodes sont liées aux heures, de sorte qu'en passant d'une période à une autre, les relevés ne changent pas : p = hrma * 60 / Period() ; où hrma est la période en heures.
Je ne suis plus bon en arithmétique ;)).... Pouvez-vous me donner la formule pour calculer cette unité relative ?