une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 89

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Jhonny 17.07.06:40
<br/ translate="no">Si je vous comprends bien, ce n'est pas correct car les écarts pour 2/3 sont comptés à partir d'une autre ligne de régression. Essayez de construire un canal à une certaine longueur et un autre à 2/3 et vous verrez que les lignes ne coïncident pas et donc que la somme des déviations sera différente (c'est peut-être ce que vous vouliez dire ?). D'après ce que j'ai compris, la variance ou la RMS elle-même ne peut pas être utilisée pour calculer les valeurs suivantes puisque chaque nouvelle barre donne une nouvelle ligne et modifie toute la variance, en théorie elle ne peut pas être calculée à partir de la variance obtenue sur la barre précédente. Il semble que j'ai réussi à en tenir compte dans ce cycle et même le tracé du canal par deux tiers semble correct (lorsque les coefficients de régression sont calculés, nous calculons également la somme des carrés de CB et la somme de CB elle-même ; nous pouvons donc les utiliser pour calculer la dispersion sur la barre suivante, mais la dispersion elle-même n'a pas fonctionné) mais lorsque j'ai fait le fichier RMS et que j'ai regardé plus attentivement, j'ai trouvé des choses étranges qui se produisent sur toutes les 3 barres.(bien que je semble avoir pris en compte le déplacement inégal des bornes de l'intervalle 2/3)


A un moment donné, j'étais prêt à admettre que je devais recalculer les paramètres de la régression linéaire et la RMS sur 2/3 d'un canal (techniquement, il n'y a pas de problème ici). Mais maintenant, j'ai des doutes. Lorsque la chaîne devient évidente, elle s'améliore de plus en plus, comme une prophétie auto-réalisatrice. En même temps, le RMS devient plus petit (le prix marche de plus en plus précisément dans les limites du canal). C'est probablement ce que nous testons lorsque nous exigeons que les 2/3 d'un canal aient une valeur efficace supérieure à celle de la longueur totale du canal (le canal est le même dans les deux cas). Je vais probablement vérifier l'option avec le nouveau calcul des paramètres LR et RMS à 2/3 de l'échantillon à un moment donné aussi.
 
2 Rosh
Par exemple, un canal se développant selon ce scénario ne serait pas pris en compte par le critère RMS2/3>RMSCO, bien que je pense que le dernier tiers ne soit pas en dehors de la fourchette de 99 %...
 
Au fur et à mesure que le canal devient apparent, il devient de mieux en mieux comme une prophétie auto-réalisatrice. Dans le même temps, le RMS devient plus petit (le prix évolue de plus en plus précisément à l'intérieur des limites du canal). Je suppose que c'est ce que nous testons lorsque nous exigeons que les 2/3 d'un canal aient une valeur efficace supérieure à celle de la longueur totale du canal (le canal est le même dans les deux cas).

Tout à fait d'accord.
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

J'ai également trouvé un calcul de quantile sur le site ALGLIB.SOURCES.RU. Mais là, pas du tout, 12 lignes apparaissent et une fonction nécessite le calcul des autres. J'en ai déjà parlé dans ce fil. Je pense donc que l'approche utilisée sur ce site aurait ralenti le conseiller expert. Ainsi, si vous avez réellement 12 lignes de code qui font la même chose, tout le monde sera intéressé de les lire. J'utilise une table de quantiles avec 3 décimales. Je pense que deux décimales ne changeront pas l'ensemble du travail, mais que cela sera utile à tout le monde.


Salutations à tous.
Et je calcule les quantiles de la distribution de Student en UNE ligne de code (je veux dire une ligne par quantile). Les erreurs de la version "Excel" du calcul se situent au niveau du 4ème chiffre, à condition que n>=30. Je peux le poster ici pour que tout le monde le voie, ou l'envoyer par "courriel" - comme vous dites.
 
2 Rosh
Un canal se développant dans ce scénario, par exemple, ne serait pas pris en compte par le RMS2/3>RMS, bien que je pense que le dernier tiers ne se situerait pas en dehors de la fourchette de 99 %.


Je comprends que l'image a été dessinée manuellement, car je peux voir que le CCO2/3 < RMS.
 
Et je calcule les quantiles de la distribution de Student en UNE ligne de code

Une ligne peut être faite ici aussi. Mettez-le dehors. :-)
 
Интересно... А я решил эту задачу не много инече, нашел в нете разложение в ряд функции нормального распределения(12 строк) и считаю вероятность с точностью до второго знака, не знаю может это замедлит расчет(к эксперту тока подбираюсь), если будет интересно могу выложить кусочек кода...

Я тоже находил в инете расчёт квантилей на сайте ALGLIB.SOURCES.RU. Но там как-то совсем не 12 строк оказалось и одна функция ещё требовала расчёта других. Я про это писал в этой же ветке ранее. Так что думаю, что подход, использованный на этом сайте, внёс бы свою лепту в торможение работы эксперта. Так что если Вы действительно обладаете 12 строками кода, которые делают то де самое, то всем будет интересно ознакомиться с ними. Я использую таблицу квантилей с 3-мя знаками после запятой. Думаю, что 2 знака после запятой не изменят принципиально всю картину работы, но польза будет всем.


Salutations à tous.
Et je calcule les quantiles de la distribution de Student en UNE ligne de code (je veux dire une ligne par quantile). Les erreurs de la version "Excel" du calcul se situent au niveau du 4ème chiffre, à condition que n>=30. Je peux le poster ici pour que tout le monde le voie, ou l'envoyer par "courriel" - comme vous dites.



Il serait intéressant d'y jeter un coup d'œil. J'ai implémenté la fonction de distribution normale de manière brutale - à travers un tableau de nombres. Je voulais faire la même chose pour la distribution de Student, mais une fois de plus, j'ai regardé la différence entre les distributions normale et de Student et j'ai craché - "s'il n'y a pas de différence - pourquoi payer plus".
 
<br / translate="no">Je suppose que l'image a été dessinée à la main, car je peux voir à l'œil que CKO2/3 < CKO.

Bien sûr, je l'ai fait manuellement, je n'ai pas perdu mon temps à chercher une telle situation sur le graphique, j'ai dit qu'en principe c'est possible et que la sélection sur le critère CCO2/3>SCO le coupera mais il me semble que cela ne vaut pas la peine.
 
А я рассчитываю квантили распределения Стьюдента в ОДНУ СТРОЧКУ КОДА

Une ligne peut également être utilisée ici. Mettez-le dehors. :-) 



deltaY_P90=(1.57/n+1.6447)*CKO; deltaY_P95=(2.47/n+1.9595)*CKO; deltaY_P99=(6.0/n-MathPow(0.32/n,0.8)+2.5758)*CKO;



Où deltaY est la moitié de la largeur de bande d'incertitude
n - nombre de degrés de liberté

Pour chaque quantile, j'ai dérivé des formules simplifiées. Je ne peux pas joindre une image des graphiques d'erreur. Estimez vous-mêmes les erreurs.

1...828384858687888990919293949596...309
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