une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 83
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
quelle option suggérez-vous ? Je vois 3 défis immédiats pour le moment.
1. Exécuter le script sur l'historique et construire un indicateur du nombre de canaux sur chaque barre (dépendra de la profondeur de la recherche)
2. --//---- et construire un indicateur de vraisemblance moyenne (type oscillateur), - dépendra du nombre de canaux et/ou de la profondeur de la recherche.
3. Construire des balançoires sur l'histoire (sur les journaux intimes) et construire des chaînes dessus. Dans ces canaux, on analyse diverses caractéristiques pour l'identification du critère de stabilité.
Considérations générales :
1) plus le canal est court - moins il aura de RMS/(RMS23), mais en même temps, plus la probabilité de défaillance du canal est élevée.
2) Vous avez besoin d'un critère pour fixer le bord gauche du canal
3) Vous avez besoin d'un critère pour casser le canal (je pense qu'il y en a un)
Franchement, je suis à la croisée des chemins : soit créer un Expert Advisor pour un testeur (car lui seul nous permet de juger des hypothèses en fonction des résultats), soit me lancer dans la recherche approfondie d'objets appelés " canaux " (à ce propos, je me souviens qu'un parallèle entre les canaux et les fractales a été fait une fois par Vladislav dans ce fil). Bien sûr, il serait plus correct de commencer par le premier ("d'abord l'argent, ensuite le plaisir" comme on dit :) ).
C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord avec votre plan, si je le reformule comme suit : "si vous ne savez pas quoi faire, vous devez faire quelque chose" :). Au fait, qu'est-ce que vous entendez par "swinguer" ?
J'ai déjà mis en place la procédure primitive pour suivre les canaux, maintenant il est temps d'introduire le testeur de Student (je pense que les intervalles doivent être construits en fonction de celui-ci) et l'indicateur peut être considéré comme utilisable. Ensuite, je dois essayer d'affiner Murray pour qu'après l'exécution historique, on puisse voir certains niveaux sur le graphique.
En ce qui concerne les considérations générales - le lien entre la durée de vie et la RMS semble évident, peut-être que lorsque nous considérons la probabilité totale comme une somme pondérée sur tous les canaux, le poids devrait être juste une fonction de la RMS et de la durée de vie réelle du canal (c'est-à-dire la bordure gauche). Pour l'instant, j'ai considéré que la cassure du canal devait être supérieure à 5 RMS (on considère que le prix revient généralement à la limite du canal après la cassure et que le mouvement total après la cassure est approximativement égal à la largeur du canal). C'est-à-dire que j'ai spécifié deux niveaux de validité : 1 à 2,5 RMS et 0 à 5 RMS.
Bien. Mon agenda est un peu plus court, mais en ce qui concerne l'énergie, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Maintenant, c'est discutable. Mais, d'une manière ou d'une autre, nous devons creuser :-)
Vous m'avez très bien compris. Cependant, je n'ai pas dit que ce sont TOUS les paramètres (ou plutôt les canaux).
Construisez un canal chacun pour M30, H4 et D1 - cela fait 3 canaux pour vous. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de chaîne sur W1. Néanmoins, en avez-vous besoin si vous jouez sur les tendances horaires ?
Pour un système comme le marché, vous ne trouverez jamais TOUS les paramètres. J'ai emprunté une excellente idée à Vladislav : ne pas rassembler toutes les possibilités, ne retenir que les plus probables. En utilisant les intervalles de confiance des canaux, cela peut être fait avec beaucoup de succès. Il vous suffit d'identifier les principaux canaux POUR VOTRE jeu.
Alors G*h+V^2/2=const/m=const2. Par conséquent, la valeur de la masse n'est pas pertinente (c'est comme ça que c'est beurré). Ou, pour le dire autrement, les énergies potentielle et cinétique sont directement et également proportionnelles à la masse.
Selon l'idée (elle m'est venue à l'esprit), je devais assimiler la différence d'énergie potentielle en mouvement dans le canal à la différence d'énergie cinétique, et obtenir ainsi le multiplicateur nécessaire. Cette variante a pu être vérifiée mais il est maintenant trop tard (le code a été laissé au travail). Et l'algorithme de calcul des énergies dans le canal est inverse. Je dois le mettre à l'envers.
Nous avons besoin d'un autre algorithme, que je ne connais pas encore.
Je ne faisais pas référence à l'arithmétique de la physique, mais à autre chose.
De mon point de vue, la loi de la conservation de l'énergie ne peut être utilisée ici. Elle n'est valable que pour les systèmes fermés, et le marché est un système très ouvert. Tout d'abord, il y a des perturbations constantes dues à l'économie, à la politique, etc. Chaque nouvelle qui arrive est une injection ou un retrait d'énergie dans le système. En fait, toute tendance est un processus de dissipation d'un tel élan énergétique.
Deuxièmement, la masse change continuellement. Dans ce cas, je fais référence à la masse monétaire. Et vous savez ce qui arrive aux croix lorsque l'argent passe d'une monnaie à une autre - tout le monde le fait.
L'utilisation de la fonction Hamilton est une excellente idée. Mais on ne peut pas (à cause de la non-conservation de l'énergie) en tirer une équation stationnaire, mais seulement une équation dynamique avec des dérivées secondes (c'est-à-dire des accélérations) et des forces. Je ne sais pas ce qu'il faut en faire dans un processus stochastique. Donc si nous devons l'utiliser, nous devrions l'utiliser d'une autre manière. Peut-être, comme Vladislav, sous forme intégrale.
Je ne peux pas encore formaliser la sélection d'un seul d'entre eux - 307,326,329 bars. Solandr rejette simplement les canaux multiples de deux. Mais dans ce cas, nous avons un canal avec 436 barres.
Après 15 min, nous voyons que les trois canaux contestés sont sortis, et que le long canal reste juste.
Tout d'abord, comme toujours, merci et gratitude. Je tire mon chapeau à Vladislav, bien qu'il ait été retiré en 2004 lorsque j'ai découvert ses idées sur le marché pour la première fois, je ne me souviens pas vraiment sur quel forum. Ensuite, je l'ai enregistré sous le slogan de Vladislav "N'allez pas avec le courant, n'allez pas à contre-courant ..." Comme cela est directement lié au sujet de la discussion, je me permettrai de le poster ici (texte ci-dessous) - à en juger par ce fil et la déclaration dans le style Empire, Vladislav, s'il n'a pas encore navigué là où il en avait besoin, c'est très proche de cela - ce dont je suis très heureux.
Aussi une grande gratitude envers solandr y - sans sa curiosité, le sujet n'aurait probablement pas été développé et nous n'aurions peut-être jamais appris les principes de la méthode de Vladislav. Tout comme les dialogues de Socrate et de Platon se sont avérés - c'était très intéressant à lire. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont rejoint le sujet et le développement actif et la discussion.
Maintenant sur le sujet. Malheureusement, pour le moment je ne me souviens que de matstat, je ne suis pas fort en programmation et généralement loin du niveau auquel la majorité a réussi à avancer ici, je vous demande donc de traiter mon raisonnement et mes questions avec compréhension.
Tout à fait d'accord avec Yurixx
Comme pour le moment j'en suis venu à construire plusieurs canaux et à utiliser l'intersection des lignes (frontières) pour trouver la zone de moindre risque, je n'utilise que la fourche Andrews pour cela, et ils résistent aux derniers mouvements de prix, du fait qu'ils sont construits sur des points extrêmes, alors le point de départ pour construire des canaux, à mon avis, il ne devrait pas y avoir la dernière barre, mais éventuellement le dernier extremum, la barre actuelle, ou plutôt les dernières barres jusqu'à la barre actuelle, devrait simplement vérifier l'intégrité du canal, c'est-à-dire si les dernières barres n'ont pas dépassé l' intervalle de confiance . En même temps, ce serait probablement bien si les extrêmes étaient soit aux limites des intervalles de confiance, soit sur la ligne, alors les canaux seraient similaires aux lignes de tendance ou aux fourches d'Andrews, mais c'est tellement fantaisiste. En général, je pense qu'il vaut probablement la peine d'optimiser tous les canaux, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être calculés pour toutes les barres, mais uniquement pour les barres extrêmes ou proches. sont toutes des hypothèses
Je n'ai pas compris grand chose de ce qui suit. Bulashev, utilisant l'exemple de l'analyse du modèle de régression par rapport à l'indice DJ, considère un algorithme détaillé pour évaluer l'adéquation et la validité du modèle de régression. Est-ce que tout le monde utilise complètement l'algorithme entier et à quel stade, c'est-à-dire avant de vérifier dev<dev23 ou après ? Il m'a semblé qu'ils ne l'utilisaient pas du tout? (J'irai me faire baptiser) J'ai aussi vu qu'on utilise des estimations de probabilité proches de la droite de régression, ce qui n'est pas correct, car à une certaine distance de il y a une zone d'incertitude, et nous ne pouvons pas connaître l'ampleur de la probabilité de mouvement .
D'accord avec Candide
À mon avis, il est nécessaire de considérer les canaux à la profondeur maximale de l'histoire. C'est juste que le prix des chaînes à plus long terme sera pour la plupart juste dans la zone d'incertitude et, par conséquent, cela ne vaut pas la peine de les prendre en compte à ces moments, mais parfois le prix atteindra les frontières et à ces moments leur valeur est maximale, même si celle-ci sera très probablement étirée dans le temps, c'est-à-dire que l'intervalle de temps d'influence sera adéquat à l'intervalle de temps du canal.
À propos de l'énergie potentielle et cinétique. Si nous comparons le mouvement des prix entre les extrêmes du même ordre (par exemple, les bas / hauts à court terme selon L Williams ou TD du même ordre), alors cela peut être comparé aux mouvements d'un pendule, où l'énergie potentielle à les extrémités est maximale et au centre est minimale, l'énergie cinétique est vice versa. Si l'on considère le mouvement des prix non seulement dans les extrêmes d'une commande, mais dans plusieurs, alors il est probablement possible de prendre comme modèle un pendule avec plusieurs points de suspension situés à différentes hauteurs. Ensuite, apparemment, pour trouver les valeurs de l'énergie potentielle et cinétique, il suffit d'utiliser l'algèbre vectorielle.
Ci-dessous le texte de Vladislav de 2004
Je vais également exposer mon point de vue sur les méthodes Demark et comment je détermine moi-même leur place dans une stratégie de trading - cela sera peut-être utile à quelqu'un.
Si nous considérons le mouvement des prix comme un champ - (un champ est une fonction avec son domaine de définition - au sens mathématique), alors il est facile
pour prouver que ce champ est potentiellement - sur les "doigts", il ressemblera à ceci : Le potentiel est un champ où le travail (c'est un
invariant, et sa forme est connue d'un cours de physique au lycée, par exemple) ne dépend pas du chemin (sur le graphique des prix, c'est la trajectoire de son mouvement du point A au point B, et le travail dans ce cas est votre gains - peu importe à quel point le prix évolue de différents côtés, mais si vous passez à autre chose
à la même distance du point d'entrée (peu importe dans quelle direction), alors peu importe comment vous y êtes arrivé - les gains seront les mêmes). Tout cela est vrai de manière limitée - à l'exception des appels de marge et des frais de roulement. Les frais de transfert d'une position peuvent être pris en compte comme une dissipation dans le système - les pertes par friction, elles sont constantes par morceaux et ne jouent pas de rôle dans la journée, et l'appel de marge - comme un plafond maximum pour la valeur potentielle, par exemple.
Cela conduit à des conclusions intéressantes, à mon avis - la fonction de prix peut être approchée de manière adéquate par des fonctions QUADRATIC (c'est-à-dire que l'ordre n'est pas supérieur à la seconde), tout le reste - ce seront les erreurs de la méthode d'approximation et les propriétés de modèles qui n'ont pas de corrélation avec la réalité.
Ici, bien sûr, les commentaires positifs ne sont pas pris en compte - c'est-à-dire l'impact de vos tarifs sur le mouvement des prix (sur la base de la précision des calculs d'ingénierie, pour que vos tarifs apportent une contribution significative, leur taille doit être comparable à 3 -4% du CA journalier sur le marché) .
Vous avez sans doute vu combien de "corrections" les Elliotistes apportent à leur théorie - ce n'est pas parce que la théorie n'est pas correcte - mais cette théorie donne une description qualitative de la trajectoire du mouvement. Ce qu'on peut pratiquement en déduire (à mon avis), c'est qu'avec l'identification correcte de la fin de la deuxième vague, vous serez sûr que la tendance se poursuivra, enfin, sinon après la deuxième, puis après la quatrième - et le point ici n'est pas seulement dans l'approche probabiliste -( dans l'ensemble, nous ne pouvons pas en parler du tout jusqu'à ce qu'il y ait un modèle à VALEUR UNIQUE - maintenant, s'il y avait une possibilité de MARQUAGE UNIVERSEL DES VAGUES INVARIANT AU RÉSULTAT - alors cela pourrait être considéré comme une sorte de représentation mathématique probabiliste, et il s'avère que, selon le résultat, vous devez ajuster un modèle (marquage d'onde) qui décrit le comportement d'une fonction, ce qui en soi ne le rend pas possible de réaliser de vraies statistiques et de créer un modèle adéquat à partir duquel la fonction peut être extrapolée - c'est tout, le cercle est fermé. Il s'avère qu'aujourd'hui vous utilisez un modèle différent d'hier - ils ne seront similaires que qualitativement.Bien sûr, vous pouvez construire une stratégie de trading sur cela, mais l'évaluer strictement mathématiquement même et avec une approche probabiliste, hélas, ça ne marchera pas.
Si nous suivons un chemin simple, alors pour trouver les extrema d'une certaine fonction, vous devez calculer les points d'inflexion (analyse mathématique, lycée) et
ce sont les points où la dérivée première = 0 ou n'existe pas, et la seconde est soit > 0 soit < 0 (minimum maximum). Si notre fonction est approchée UNIQUEMENT par des polynômes quadratiques (bien qu'avec une erreur que nous ne connaissons pas, mais nous savons qu'il y a une "partie réelle" (appelons-la ainsi) et une "erreur"), alors l'approximation de la fonction est MOYENNES MOBILES, la dérivée première - la ligne droite - l'essence - les lignes de tendance, et les dérivées secondes - les constantes - l'essence - les niveaux de support-résistance. Le moment où la dérivée première passe par zéro (c'est-à-dire que le signe de la dérivée première change) signale le passage d'un point d'inflexion potentiel.
Et la largeur du canal de tendance est l'erreur d'approximation.
En conséquence, si nous approchons (simulons) le mouvement d'une fonction (changement de valeurs avec augmentation de l'argument), calcul
valeurs de fonction inconnues de :
1 - valeurs connues de la fonction et
2 - dérivés (1er et 2ème ordres)
puis nous construisons simplement dynamiquement une série de Taylor et un jour notre idée deviendra INCORRECTE - nous passerons le point d'inflexion - sur le graphique des prix - une décomposition de la ligne de tendance (la première dérivée est incorrecte - le principal changement dans les valeurs de la fonction) ou un rebond du niveau de résistance (la dérivée seconde est incorrecte, mais elle contribue beaucoup moins aux valeurs de la fonction elle-même) ou les deux. Dans ce cas, la tendance (la direction du mouvement de la fonction - le changement de valeurs) va changer et nous devons recalculer les dérivées.
Que nous donnent les méthodes d'Elliott dans cette interprétation - nous avons la possibilité de calculer à l'avance le point, que nous considérons comme le point d'inflexion - avec une certaine erreur, mais nous entrerons sur le marché AVANT que le prix n'atteigne notre point d'inflexion (et si nous aussi tenez compte du fait qu'AUCUN POINT D'INNKLE N'EST GLOBAL EXTREME - il y en a encore des locaux (rollbacks), il y a aussi juste des points d'inflexion qui ne sont pas des extremums - consolidation, alors c'est bien si le potentiel de mouvement nous permet de transférer la position à l'équilibre) . Ici, attendre les ROLLBACKS ÊTRE SUR LE MARCHÉ OU ATTENDRE EST INÉVITABLE. Il y a bien sûr une tactique qui permet d'attendre
la fin du rollback et entrer après (théoriquement, mais concrètement comment le calculer ?) ou simplement entrer après avoir passé le point d'inflexion - alors pourquoi savoir dans quelle vague on est - il y a une direction de mouvement et une cible calculée. utiliser les niveaux Fibo, ils décrivent également qualitativement la situation - si ce n'est pas là, alors quelque part là-bas, et sinon, alors quelque part entre les deux ..... oui, alors que ces niveaux fonctionnent (bien que qualitativement) découlent également de la potentialité du champ de prix - puisque les méthodes de descente de pente la plus raide (sections dorées) fonctionnent là où la trajectoire de mouvement tend vers le chemin de "moindre résistance" - au potentiel minimum), mais comment formaliser tout cela sans ambiguïté ? comment écrire un ALGORITHME ? C'EST UNE SÉQUENCE D'ACTIONS INTERPRÉTÉES UNIQUEMENT qui peuvent être exécutées. Tout cela est difficile et surtout ambigu. Les commerçants recherchent donc des modèles qui confirment ou infirment le balisage. Je noterai tout de suite - ce n'est pas mon attitude négative envers les méthodes d'Elliott - je préfère juste quelque chose de plus précis et algorithmique.
Les méthodes de DeMark permettent de construire UNIQUEMENT des dérivées - l'essence des lignes de tendance - qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ces lignes, c'est une autre affaire - elles sont sans ambiguïté - INVARIANTES AU RÉSULTAT - elles n'ont pas besoin d'être reconstruites et, si nécessaire , peut être amélioré. Question comment ? - pas assez difficile : Lors de la résolution d'équations ou du calcul de la valeur d'une fonction, si vous savez que cette fonction est calculée avec une erreur, il existe des méthodes pour réduire l'erreur, par exemple, en calculant la même valeur de fonction à l'aide de DIFFÉRENTES MÉTHODES D'APPROXIMATION - chaque méthode a sa propre partie "erreur" et "vraie" et filtre certains calculs par d'autres
permet de calculer cette partie réelle avec une probabilité plus élevée.
Soit dit en passant, les méthodes de filtrage numérique et d'analyse spectrale (Finvare et d'autres comme eux) visent précisément à révéler le rapport - la partie "vraie" et "l'erreur" (les noms sont conditionnels).
Stochastique lui-même se rapproche de la variation de la première dérivée - c'est-à-dire la seconde, et NE CONVIENT PAS à une ANALYSE INDÉPENDANTE
- c'est de là que viennent les ennuis - pour séparer la tendance de la non-tendance. Si vous ne tenez compte de ses lectures qu'au moment du changement de direction
mouvements de la DÉRIVÉE PREMIÈRE - une décomposition de la ligne de tendance précédemment tracée - la voici en place. Utilisez-le pour confirmer les signaux au moment des ruptures de ligne de tendance, tout comme MACD et OCMA. Mieux encore, choisissez votre propre ensemble de filtres - confortable pour vous.
En ce qui concerne les divergences, le signal classique lui-même est contre-tendance et le trading UNIQUEMENT SUR DIVERS est moins rentable que sur
tendance.
La divergence cachée signale la poursuite de la tendance, mais le signal ne doit pas être utilisé seul - il est préférable de s'assurer que vous avez dépassé
point d'inflexion.
Comment pouvez-vous utiliser des plongeurs - tout est très simple à corréler avec les modèles d'Elliott - si vous définissez la troisième vague - en la mettant dans
valeurs extrêmes de correspondance des dérivés (comme dans AGET, par exemple) - il s'avère que MACD (ou OSMA, bien qu'il s'agisse d'une conversation distincte) croît (tombe) le plus rapidement, puis à la cinquième vague, la croissance sera moins - en conséquence, sur la cinquième vague, si de nouveaux niveaux (ou au moins les mêmes) que sur la troisième, alors les valeurs des indicateurs des niveaux précédents n'atteindront pas - je ne noterai pas tous les indicateurs, mais approximatifs la 1ère dérivée (MACD dans ce cas), et si la seconde (OSMA), alors c'est presque un succès exact, juste à cet endroit la divergence signale un possible point d'inflexion, et la théorie d'Elliott sur un éventuel changement de tendance ou le début d'un mouvement correctif avec un potentiel de mouvement "suffisant" pour gagner de l'argent, mais il est toujours préférable d'attendre le passage du point d'inflexion - une rupture de la ligne de tendance - c'est-à-dire des changements à la fois de la dérivée première et de la fonction elle-même. Cela signifie généralement que notre "ancienne" idée du comportement de la fonction est incorrecte et doit être modifiée, mais comme il n'y en a que deux (représentations du comportement de la fonction) (trois si les bémols sont pris en compte ), alors c'est définitivement le contraire s'il est défini ou attend juste le moment, quand il est déterminé, il est hors du marché, par exemple, lorsque des zones de consolidation se forment en atteignant les objectifs de tendance calculés.
En conséquence, lorsque vous entrez APRÈS LE POINT INVERSÉ, dans de grands cas, vous courez le risque d'être EN DEHORS du marché et de perdre une transaction rentable lorsque
passer un ordre LIMIT que lors du placement d'un ordre stop ou au marché.
Pas étonnant que les systèmes de panne soient si tenaces - ils ont encore un certain potentiel.
Conclusion - lorsque vous entrez dans les zones de surachat / vente, vous pouvez simplement "tirer" l'ordre stop derrière les lignes significatives de Demark (c'est si le premier qualificatif de panne est effectué - le cours de clôture s'accroupit avant la panne et recule) ou si le premier qualificatif n'est pas rempli - supprimez un ordre stop et entrez sur le marché si le second est exécuté - c'est-à-dire la fermeture de la barre précédente avec une cassure et l'ouverture de la barre actuelle avec une cassure - permettez-moi de rappeler vous pas de n'importe quelle ligne TD, mais seulement de la chute supérieure et ascendante inférieure. Plus la confirmation de vos filtres.
Et puis soit augmenter la position ou comment - à chacun le sien.
En fait, tout cela semble beaucoup plus compliqué qu'il ne l'est en réalité.
Tout ce qui précède est un point de vue personnel et n'est pas sujet à controverse. Si quelqu'un est utile pour construire ses stratégies, je ne serai que ravi.
Oui, et ne croyez personne (y compris moi), vérifiez tout vous-même.
Bonne chance....
Sincèrement