une stratégie commerciale basée sur la théorie des vagues d'Elliott - page 86
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Question sur l'algorithme forcé. Certainement je veux croire que vous avez pensé comment dans un seul et même cycle sauf pour les coefficients a et b pour trouver aussi RMS, mais à cela je n'ai pas encore pensé (en général je suppose que j'ai deviné cette façon que vous comptez, c'est-à-direVraiment, selon cet algorithme, en principe, nous ne comptons qu'un seul canal le plus important et les autres sont reçus par procuration, mais il n'est pas possible de s'occuper de RMS dans le même cycle, car il devrait être compté pour chaque canal en exécutant tout son nombre de barres, et cela augmentera encore le temps et je pense que ce sera environ 100-300 ms pour 3000 barres.
Je voudrais que vous me rassuriez en me disant que vous ne vous trompez pas et qu'il est encore possible d'intégrer RMS dans ce cycle.
Je peux vous encourager et vendre le secret pour un petit prix : D(E) = D(Y) - a^2*D(X)
Ici, X et Y sont des variables aléatoires pour lesquelles la régression Y = a*X + b est calculée.
E - erreur de régression, c'est-à-dire la déviation de Y par rapport à la ligne de régression
D(E), D(Y) et D(X) sont des dispersions des quantités correspondantes. À propos, le RMS d'une erreur = racine carrée de D(E).
Il n'est donc pas nécessaire de construire une série d'erreurs et de les additionner par une simple sommation pour calculer la RMS. Tu dois être plus paresseux.
Mais n'en parlez à personne d'autre ! :-)
Bonne chance.
:-D Eh bien, je ne le ferai pas. Merci beaucoup.
:))
Désignons par S[N] la somme des carrés des écarts Si, où i=1,...N, puis D[N]=S[N]/N.
RMS2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
Tous les rapports (pour la régression linéaire, pour la parabole, RMS, énergies cinétique et potentielle, RMS à partir de la parabole, somme des gradients à partir de la parabole et autres caractéristiques du canal non encore conçues) sont calculés pour toute barre (canal de lecture de longueur donnée) par des formules analytiques simples.
L'ensemble de ces paramètres est calculé en une seule fois.
J'étais seulement trop paresseux pour calculer les indicateurs de Hearst en utilisant des algorithmes accélérés en raisonnant qu'ils sont calculés pour certains canaux.
Vrai, encore une erreur quelque part, les résultats sont très importants jusqu'à présent.
Eh bien, il y a une sorte de petit retournement de situation ici.
.
tempBar=k_bar-n*2.0/3.0 ;
lastBar2=MathRound(tempBar);//ici vous recalculez la première et la dernière barre pour 2/3
StDev23=GetStDevFromArraysZ(k_bar,lastBar2,a_CH,b_CH);//et substituez A et B trouvés pour l'échantillon entier dans la fonction
C'est peut-être ainsi que la déclaration de Vladislav doit être interprétée
.
Mais j'ai compris que nous construisons un canal aux 2/3 et que nous vérifions comment les données du dernier tiers s'y insèrent, et si elles s'y insèrent, alors le canal est construit sur toute sa longueur.
Hmm, je ne connaissais pas cette formule. Mais un stylo et du papier et sans cela, ça aide :)