Pourquoi les souscriptions ont-elles été interdites en raison d'un "rendement trop élevé" ? - page 29
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je suis d'accord avec la responsabilité de la démo..... ))
Allez-y, répondez.)
En fait ce n'est même pas de la "manipulation" mais du débordement, c'est une honte. Si le simulateur était proche d'un compte réel et que le bénéfice total du premier compte était supérieur à la perte du second, alors j'approuverais un tel engagement.
Homme bizarre, eh bien, oui, c'est une démonstration de l'essence. un jouet d'essai.
et vous voulez obtenir l'argent gratuitement ? :))))
Pourquoi "gratuitement" ? Je ne vois pas l'intérêt.
Si vous tradez un pattern qui existe sur le marché, il perd certainement un peu de poids lorsqu'il devient public, mais pourquoi le voir "gratuitement", même les wagons simples sont strictement rentables sur les grandes périodes.
Mais dans ce cas, le type de modèle se trouve à l'intérieur du simulateur de démonstration. Soit le débordement qui est insensé par définition, soit la manipulation de la démo qui est également insensée car le mécanisme de rétroaction n'est pas naturel mais simulé sur le modèle d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est juste une perte de temps.
Votre offre est ajoutée à la pile et peut même être l'une des meilleures offres de prix. Si vous avez accès à la coupe, vous pouvez remarquer une augmentation du volume sur l'offre correspondante après avoir placé un ordre en attente. Si vous n'avez pas accès au marché, essayez une règle simple : à partir d'un compte, vous placerez un ordre limite sur le spread, et à partir de l'autre compte, vous observerez le rétrécissement du spread du côté correspondant. Si cela ne suffit pas, vous pouvez ouvrir au prix du marché à partir du troisième compte.
Ne vous précipitez pas pour écrire des réponses, personne ne vous persécute pour ignorance/malentendu (j'ai moi-même posé des questions similaires récemment), comprenez mieux la tarification ECN (enchères bidirectionnelles), puis ECN/STP, et ensuite tirez des conclusions sur la honte et l'utilité.
Votre offre est placée dans la pile et peut même devenir l'une des meilleures offres à un prix donné. Si vous avez accès au putter, vous remarquerez une augmentation du volume dans la banque correspondante après le placement de l'ordre en attente. Si vous n'avez pas accès au marché, essayez une règle simple : à partir d'un compte, vous placerez un ordre limite sur le spread, et à partir de l'autre compte, vous observerez le rétrécissement du spread du côté correspondant. Si cela ne suffit pas, vous pouvez ouvrir au prix du marché à partir du troisième compte.
Ne vous précipitez pas pour écrire des réponses, personne ne vous persécute pour ignorance/malentendu (j'ai moi-même posé des questions similaires récemment), comprenez mieux la tarification ECN (enchères à deux voies), puis ECN/STP, et ensuite tirez des conclusions sur la honte et l'utilité.
C'est clair pour moi, mais merci quand même pour le rappel. A propos de la disgrâce, je suis d'accord pour dire que je n'ai pas bien compris, j'ai chipé.
Je ne doute pas que des limiteurs et des places de marché provenant de clients RÉELS entrent dans le système démo ECN et interagissent avec ceux qui pèsent dans la tasse, mais je ne suis pas sûr qu'absolument toutes les demandes soient de cette origine et qu'il n'y ait pas de demandes générées par des algorithmes dans ce flux, je suis plutôt sûr qu'il y a beaucoup plus de demandes générées que celles qui proviennent de clients. Sinon, les clients d'une société de courtage déplaceraient le marché à leur propre manière, c'est comme dans la chanson "le train a suivi son chemin et quelqu'un a suivi son propre chemin", mais l'ECN de démonstration devrait ressembler en quelque sorte à l'ECN réel et les clients réels d'une société de courtage sont une goutte d'eau dans l'océan, donc l'océan devrait être ajouté à la goutte, mais comment pouvons-nous le faire ? Seulement si nous simulons avec un algorithme un grand nombre de pseudo-demandes. Et si j'étais à la place de ces simulateurs dans le DC, je ne me contenterais pas de les simuler de manière adéquate au mouvement réel des prix, mais à l'intérieur de ces simulations, je cacherais différentes "structures" évidentes qui ont un pouvoir de prédiction statistique, mais n'ont rien en commun avec la réalité.
L'appel à "créer de la liquidité " équivaut donc à "drainer de la liquidité", l'arbitrage et le HFT sur le forex n'est rentable que pour les DCs qui s'y adonnent sur un PC domestique, avec une connaissance amateur du marché.
Ce n'est que du PR pour les nouvelles cuisines de tailleur.
Je ne doute pas que des limiteurs et des marchés provenant de clients RÉELS entrent dans le système démo ECN et interagissent avec ceux qui pèsent dans le verre, mais je ne suis pas sûr qu'absolument toutes les demandes soient de cette origine et il n'y a pas de demandes générées par des algorithmes dans ce flux, je suis plutôt sûr qu'il y en a beaucoup plus générées que celles qui proviennent des clients. Sinon, les clients d'une société de courtage déplaceraient le marché à leur propre manière, c'est comme dans la chanson "le train a suivi son chemin et quelqu'un a suivi son propre chemin", mais l'ECN de démonstration devrait ressembler en quelque sorte à l'ECN réel et les clients réels d'une société de courtage sont une goutte d'eau dans l'océan, donc l'océan devrait être ajouté à la goutte, mais comment pouvons-nous le faire ? Seulement si nous simulons avec un algorithme un grand nombre de pseudo-demandes. Et si j'étais à la place de ces simulateurs à DC, je ne me contenterais pas de les simuler de manière adéquate par rapport au mouvement réel des prix, mais à l'intérieur de ces simulations, je cacherais différentes "structures" évidentes qui ont un pouvoir de prédiction statistique, mais qui n'ont rien en commun avec la réalité.
Pourquoi si compliqué) les ordres de marché provenant des démos n'exécutent pas les ordres de la pile réelle. C'est pour cela qu'ils ne bougeront pas le marché de la démo de plus d'un point))))
Pourquoi si compliqué) les ordres de marché de la démo n'exécutent pas les ordres du marché réel. C'est pourquoi le marché de la démo ne bougera pas de plus d'un point))).
C'est un mauvais simulateur alors. Si nous ne voyons pas comment cela fonctionne, alors pourquoi les prix sont différents sur la démo ECN et sur le réel ? Le sens d'une telle simulation disparaît alors.
Juste aux écarts au-dessus d'un certain seuil généré par les volumes du simulateur lui-même pour compenser le décalage, le prix réel comme attracteur pour la démo. C'est ce qu'il me semble.
Hypothèse : la pile ECN/STP de démonstration se compose de demo-ECN et demo-STP. Demo-ECN fonctionne comme ECN sur les comptes de démonstration (d'où la faible différence de prix avec le réel), tandis que demo-STP semble être simplement diffusé à partir de STP réel sans tenir compte de l'exécution, créant un mur impénétrable pour les ordres de marché démo.
L'appel à "créer de la liquidité " est donc identique à "drainer de la liquidité", l'arbitrage et le HFT sur le forex sur un PC domestique, avec une connaissance amateur du marché, ne profite qu'aux DC.
Devons-nous généraliser davantage ?
"Tout appel à "trader le forex de la manière X" équivaut à un appel à "drainer le forex de la manière X", trader le forex sur un PC domestique, avec une connaissance amateur du marché, n'est rentable que pour les DC." (c) perepel
;)
Ce n'est que du PR pour les nouvelles cuisines de tailleur.
Si vous le percevez ainsi, c'est que vous comprenez que cela ne fonctionne pas du tout dans l'"ancienne" cuisine. Vous avez donc vu que les "nouvelles" sont bien meilleures (pour les commerçants).
Non ? Justifiez-le si vous n'êtes pas d'accord.