L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2619
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
est-ce qu'il y a un endroit où j'ai essayé de vous pirater ?
Essayez-le, vous pouvez certainement vous rapprocher des indicateurs, mais la logique discrète avec des écarts de temps n'est pas réaliste à décrire avec une fenêtre coulissante, c'est un fait.
Le second modèle, qui n'apprend à négocier qu'à ces moments-là. Vous devez l'essayer, ce n'est pas clair à l'avance.
tout est clair)
J'ai compris.)
Assumez la responsabilité de vos paroles et ne reculez pas.
Ce n'est pas si simple...
Les stratégies rentables ne se négocient pas dans une fenêtre mobile, donc vous ne pouvez pas les simuler avec une MO parce que par standard les AMOs travaillent avec des données tabulaires, et les données tabulaires sont essentiellement un calcul de choses dans une fenêtre mobile...
Voici un exemple tiré du plafond : Appelons cela " Stratégie rentable " : Attendre la cassure du bas hebdomadaire, puis revenir en arrière et attendre une sorte de configuration de chandelier - entrer...
Comment pouvez-vous trouver un tel modèle dans le MO si vous avez des données en tableau, c'est-à-dire que vous cherchez les n dernières bougies, la réponse est rien.
Bien sûr, vous pouvez créer des traits pour cette "stratégie rentable" afin qu'elle fonctionne, mais vous devez connaître cette stratégie pour créer des traits pour elle et nous ne la connaissons pas...
Il n'y a que deux algorithmes qui peuvent résoudre ces problèmes, peut-être un seul... Mais il y en a un.
MO a un "+". Lorsque tous les indices donnent un achat, le MO se souvient de ce qui était correct dans cette situation lorsqu'il était vendeur. Purement des statistiques. Mais il y a aussi un "-". Idéalement, le fait de connaître le modèle rend les choses plus intéressantes. Pour reconnaître la taille du motif et le motif lui-même, vous avez besoin d'un réseau séparé. Ce qui dépasse immédiatement les capacités matérielles et logicielles (mémoire) de la MT et rendra la formation irréalisable en termes de temps. Et l'utilisation de logiciels tiers dans le marché est inacceptable, nous devons donc trouver un compromis. Si nous prenons une période plus longue et moins de barres, l'image perd son caractère unique. Si nous prenons une petite TF et de nombreuses barres, l'inertie de la tendance principale est perdue. Je préfère ne pas utiliser du tout d'indicateurs en NS - cela ralentit le temps de réaction et conduit à des stéréotypes.
MO a un '+'. Lorsque tous les indices donnent un achat, le MO se souvient de ce qui était correct dans cette situation lorsqu'il était vendeur. Purement des statistiques. Mais il y a aussi un "-". Idéalement, le fait de connaître le modèle rend les choses plus intéressantes. Pour reconnaître la taille du motif et le motif lui-même, vous avez besoin d'un réseau séparé. Ce qui dépasse immédiatement les capacités matérielles et logicielles (mémoire) de la MT et rendra la formation irréalisable en termes de temps. Et l'utilisation de logiciels tiers dans le marché est inacceptable, nous devons donc trouver un compromis. Si nous prenons une période plus longue et moins de barres, l'image perd son caractère unique. Si nous prenons une petite TF et de nombreuses barres, l'inertie de la tendance principale est perdue. Je préfère ne pas utiliser du tout d'indicateurs en NS - cela ralentit le temps de réaction et conduit à des stéréotypes.
Mon concept... c'est difficile à saisir, les entrailles elles-mêmes, trop bien adaptées.
Il faut lire les articles sur le Prado de l'autre jour ; je veux un CT sur le MO !
il y a une solution toute faite
https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises
Mon concept... c'est difficile à saisir, les entrailles elles-mêmes, trop bien adaptées.
Il faut lire les articles sur le Prado de l'autre jour ; on veut un CT sur le MO !
Je pense que vous devez d'abord comprendre les défauts de l'utilisation de la fenêtre coulissante pour le marché, et ensuite vous avez besoin d'un serveur pour calculer quelque chose.