Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2619
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вторая модель, которая обучается торговать только в те моменты. Надо пробовать, заранее непонятно
все понятно)
все понятно)
давай отвечай за свой базар и не соскакивай
Не так все просто..
Прибыльные стратегии не торгуют в скользящем окне, так что с имиторовать их с помощью МО не получиться так как по стандарту АМО работают с табличными данными, а табличные данные это по сути расчет всякой чипухи в скользящем окне...
Вот пример из потолка : пусть это "Прибыльная стратегия" : ждем пробой недельного минимума потом возврат обратно и ждем каккой то свеч. конфигурации - входим..
Как ты в МО найдеш такой паттерн если у тебя табличные данные, тоесть ты учитываеш какието последние n свечей , ответ никак это факт тут не очем рассуждать..
Конечно ты можеш создать признаки под эту "Прибыльную стратегию" чтобы оно работало, но тут надо знать эту стратегию чтобы создать признаки под нее, а мы ее не знаем..
Тут есть только два алгоритма которые способны решать эти задачи, а может только один.. Но есть
У МО есть "+". Когда все индюки дают бай МО помнит, что в этой ситуации было ок при селл. Чисто статистика. Но есть и "-". В идеале - зная паттерн всё становится интереснее. Чтоб распознать размер паттерна и сам паттерн нужна отдельная сеть. Что сразу превышает аппаратные и программные (память) возможности МТ и сделает обучение непрактичным по временным затратам. А использование стороннего ПО в Маркете неприемлемо. Приходится находить компромисс. Если брать больше таймфрейм и меньше баров - картина теряет уникальность. Если брать маленький ТФ и много баров - теряется инерция основного тренда. Предпочитаю в НС вообще не использовать никакие индикаторы - это вносит замедление реакции и шаблонность.
У МО есть "+". Когда все индюки дают бай МО помнит, что в этой ситуации было ок при селл. Чисто статистика. Но есть и "-". В идеале - зная паттерн всё становится интереснее. Чтоб распознать размер паттерна и сам паттерн нужна отдельная сеть. Что сразу превышает аппаратные и программные (память) возможности МТ и сделает обучение непрактичным по временным затратам. А использование стороннего ПО в Маркете неприемлемо. Приходится находить компромисс. Если брать больше таймфрейм и меньше баров - картина теряет уникальность. Если брать маленький ТФ и много баров - теряется инерция основного тренда. Предпочитаю в НС вообще не использовать никакие индикаторы - это вносит замедление реакции и шаблонность.
Погонял тот концепт свой.. ну такое, сложно для восприятия, сама внутрянка, оверфитится
надо статьи Прадо почитать на днях ) хочу ТС на МО!
есть готовое
https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises
Погонял тот концепт свой.. ну такое, сложно для восприятия, сама внутрянка, оверфитится
надо статьи Прадо почитать на днях ) хочу ТС на МО!
Думаю тебе надо для начала осознать ущербность применения скользящего окна для рынка, дальше офиееш на сколько шыре можно смотреть на признаки, и что нужен сервер чтобы хоть что то посчитать
есть готовое
https://github.com/fernandodelacalle/adv-financial-ml-marcos-exercises
А че там считать? 200 моделей за 5 минут обучаются на маке, он как Интел 9
Да хоть тысяча моделей, если они смотрят на 10 последних свечей то это безполезное убожество, будь то хоть GPT-3 со всеми потрохами
Генератор есть, реализации нету и мощьностей ..