L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2612
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premier tiers du graphique - nouvelles données, non impliquées dans la formation
Sur les images avec 25 et 100 itérations, vous pouvez voir qu'elle s'est améliorée à 100, bien que le maximum ait été autour de 70Eh bien ici je ferais un tableau, 3 options - 1 modèle, 2 avec 25 itérations, 2 avec 100 itérations. Et quelques métriques de trader (PF, winrate). Tous sur OSS. D'une manière ou d'une autre, "quelque part, il y a un morceau de logiciel libre" et la mesure de la qualité est apparemment une chose pour IS+OOS. Et le fait d'être purement OOS mesuré de manière humaine est une toute autre chose.
Eh bien ici je ferais un tableau, 3 options - 1 modèle, 2 avec 25 itérations, 2 avec 100 itérations. Et quelques métriques de trader (PF, winrate). Tous sur OSS. D'une manière ou d'une autre, "quelque part, il y a un morceau de logiciel libre" et la mesure de la qualité est apparemment une chose pour IS+OOS. Et le fait d'être purement OOS mesuré de manière humaine est une toute autre chose.
Il y a beaucoup de tableaux, je vous ai juste donné un aperçu du principe de fonctionnement.
l'idée n'est pas finalisée, des expériences le soir avec du café :hlstm fonctionne toujours avec MA, testé il y a longtemps
Merci pour l'info ! - La pour pour la grille d'forget semblait prom prom prom prom prom prom pour donc décider d'en faire l'utilisation... merci de m'avoir sauvé d'un râteau) ...
mais je vais quand même réfléchir à comment et avec quoi faire tourner cette histoire.
Merci pour l'info ! - oublier la porte semblait prometteur, alors j'ai pensé commencer à l'utiliser. merci de m'avoir sauvé d'un râteau)
il faut d'autres pertes là, sinon ça reste toujours sous MA comme l'option la meilleure et la plus facile (prédiction stupide des valeurs du passé)
sur kaggle quelque part j'ai vu exactement les mêmes zafits, ils le font tous de cette façon )
Il y a beaucoup de plaques, juste un aperçu du fonctionnement.
L'idée n'est pas finalisée, des expériences le soir avec du café :hJe vois, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de mesurer quoi que ce soit sur l'IS quand j'évalue quelque chose, c'est pourquoi cela a attiré mon attention.
il y a besoin d'un autre fi de perte, sinon il est toujours considéré par MA comme la meilleure option et la plus facile (prédiction stupide des valeurs passées).
J'ai vu exactement la même chose sur kaggle quelque part et ils le font tous).
Est-ce même si l'on prévoit l'augmentation et non le prix ?
Je vois, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de mesurer quoi que ce soit sur le SI quand j'évalue quelque chose, c'est pourquoi cela a attiré mon attention.
Il est également intéressant de voir le nombre total de transactions, il diminue à chaque itération car de plus en plus de mauvais cas sont supprimés
Jusqu'à présent, tout va bien.
Est-il possible de prévoir l'incrément plutôt que le prix ?
Je pense que oui.)
séries stationnaires pour l'apprentissage, incrémentées, puis reconstruites à nouveau sur le graphiqueil y a besoin d'un autre fi de perte, sinon il est toujours considéré par MA comme la meilleure option et la plus facile (prédiction stupide des valeurs passées).
J'ai vu exactement les mêmes zafits sur kaggle quelque part, ils le font tous de cette façon).
Voici un autre exemple : désormais, les ventes de gaz se feront en roubles, par le biais d'intermédiaires très probablement.
Comme il est facile de le comprendre, tout s'est joué sur des systèmes de gaz inspirés de Timoshenko. Et c'est comme ça avec vous (praticiens). Vous voulez parler de votre connaissance super exclusive du marché et le résultat est soit des platitudes évidentes, soit quelque chose du genre de la secte de "l'effondrement inévitable du dollar", soit les récits des "experts" sur les "lois vagues du marché".