Una vez más, sobre los lokas. - página 52
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Así es. ¿Por qué cree que incluso con SL/TP=10 la probabilidad de acumular un beneficio/pérdida (a largo plazo) sigue siendo la misma: 50/50?
Todo en el mundo tiende a equilibrarse. Así que para 10 TPs disparados, un SL disparado es suficiente para igualar, si no bajar, sus posibilidades de alguna ganancia/pérdida... ;-))
La primera respuesta es más correcta. Entonces, ¿porque toman los puntos de entrada equivocados?
Me refería a entradas aleatorias, al azar.
También es cierto, eso es lo que muestra...
¡Muestra lo que muestra!
Es cierto que puede que no sea el 50/50, pero para el 99,9% de los "sistemas" será como debe ser, es decir, el 50/50. La cuestión es que lo que el creador del sistema cree que es un patrón resulta ser sólo un juego inútil con el ruido o con cosas muy dependientes. En otras palabras, las "regularidades" de tales "sistemas" no captan la diferencia entre el proceso y la martingala.
Es cierto que puede que no sea el 50/50, pero para el 99,9% de los "sistemas" será como debe ser, es decir, el 50/50. La cuestión es que lo que el creador del sistema considera un patrón resulta ser sólo un juego fútil con el ruido o cosas muy dependientes. En otras palabras, las "regularidades" de tales "sistemas" no captan la diferencia entre el proceso y la martingala.
Aquí surge el dilema entre la validez estadística y la vida limitada de cada sistema. El diseñador del sistema tiene un deseo natural de aumentar el número de transacciones en las pruebas, porque es la principal forma estadística de confirmar la validez estadística. Por otro lado, lleva a que el sistema se revele tarde y normalmente al final de su vida útil. Esto se debe al hecho de que cuanto más tiempo ha pasado, más probable es que la microestructura subyacente a la ventaja estadística cambie. Además, los que pierden dinero con esta ineficacia del mercado son poco a poco más listos y hay más gente que quiere ordeñarlos, porque mucha gente ya le presta atención.
Por lo tanto, lo más importante es poner el sistema en marcha a tiempo. O formas de aumentar la robustez de la estrategia de otras maneras que no sean simplemente aumentando el número de operaciones en las pruebas.
Existe un dilema entre la validez estadística y la vida limitada de cada sistema. El comerciante del sistema tiene un deseo natural de aumentar el número de transacciones en las pruebas, porque es la principal forma estadística de confirmar la presencia de validez estadística. Por otro lado, lleva a que el sistema se revele tarde y normalmente al final de su vida útil. Esto se debe al hecho de que cuanto más tiempo ha pasado, más probable es que la microestructura subyacente a la ventaja estadística cambie. Además, los que están perdiendo dinero con esta ineficiencia del mercado se están volviendo poco a poco más inteligentes y hay más gente dispuesta a ordeñarlos, ya que muchos están prestando atención a ello.
Por lo tanto, lo más importante es poner el sistema en marcha a tiempo. O formas de aumentar la robustez de la estrategia de otras maneras que no sean simplemente aumentando el número de operaciones en las pruebas.
Eso es normal. Sólo que no entiendo el lugar - ¿por qué en este hilo para los débiles de corazón?
Mathemat señaló que las diferencias con respecto a la martingala no se pescan. Si lo coges demasiado "bien", nunca lo cogerás))