Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2779
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- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
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Existe una medida de comunicación de la información y existen paquetes que calculan dicha medida. Le he puesto nombre, me da pereza buscarlo.
Movemos la ventana y obtenemos una serie temporal con sus propias características estadísticas. Si seleccionamos características con una fuerte conexión de información y su pequeña fluctuación, encontraremos una característica que tendrá una capacidad predictiva bastante constante en el futuro. Eso esperamos. Algo para mercados no estacionarios.
Gracias, eso tiene sentido.
Quizá con el aprendizaje automático el resultado sería más preciso. Pero me da pereza molestarme en ello. Espero una buena sugerencia.
dispuesto a escuchar
El trabajo científico es bienvenido, pero la publicidad indirecta de sus extraordinarios indicadores del mercado está prohibida. No están prohibidos los indicadores, sino el autor de indicadores de pago.
Usted debe ser más modesto.
Usted ha estado en el mercado durante seis años, y hace diez años la mayoría de los miembros del foro estaban convencidos de que es extremadamente difícil crear un sistema de comercio de trabajo durante más de 6 meses en el marco del análisis técnico. A juzgar por la vida de las señales, algunas personas de miles de señales lograron hacerlo, pero el resultado es siempre el mismo - una ciruela de depósito. Usted no ha proporcionado ninguna prueba de la posibilidad de utilizar sus indicadores, al menos a nivel de un estado, o mejor, una señal.
Estamos comprometidos en MO debido a la práctica y, lo más importante, la imposibilidad teórica de utilizar el análisis técnico. No es de buena vida que empezamos a entrar en MO. MO es una montaña de matemáticas sofisticadas y software. Aquí no hay amor por la ciencia.
PS.
El indicador publicado no es el primero.
La señal está en la segunda vela, la posición se abrirá al cierre de la 3 ª vela. Beneficio sólo en el caso de continuación de la tendencia por encima de 3 velas, al menos en la cuarta vela.
La señal de reversión aparecerá en la segunda vela, la operación se cerrará en la tercera vela. El indicador no es nada.
Los incrementos positivos de una señal por encima de 3 velas seguidas es extremadamente raro, puede obtener fácilmente las estadísticas correspondientes. La estadística correspondiente se llama autocorrelación. Por lo general, menos de tres.
SanSanych, buena salud para usted. Usted no es modesto y me hace publicidad).
Sólo que llevo 16 años en el mercado, no seis. Y créeme, tengo más experiencia que la mayoría de los aquí presentes.
Perdone, pero si tengo un par de productos en el mercado, ¿tengo que callarme todo el tiempo? Eso es interesante. No importa.
=============
¿Cómo ve el trabajo académico en los mercados financieros? ¿Qué quieres encontrar en 4 valores de precios en una barra discreta. ¿Lo fraccionamos, lo aumentamos hasta cierto punto)?
¿Qué quiere saber exactamente sobre el comportamiento futuro de los precios? ¿Qué ocurrirá en la siguiente barra o en 5-20 barras? Quiero entender lo que usted busca en la oscuridad y no puede encontrar durante N número de años. Te conozco desde hace muchos muchos años.
Puedo mostrarle específicamente que usted puede hacer 10 o más %% en un día sin mucho esfuerzo. Yo ya sabía que habrá un gran éxito y preparó una burla). El momento actual como es. Recorte)))
Lo borraré en 1 hora.
Lo he borrado para que no se considere un anuncio. No lo necesito.
Esto no es un anuncio, pero muestro a qué prestar atención cuando se construye una ST. Qué tomar como base para el modus operandi. Los listos lo entenderán, los tontos objetarán. No me importa))))
Si un trader no sabe operar en modo manual, ningún MO le ayudará.
dispuesto a escuchar
No veo ninguna perspectiva contigo. Lo siento
SanSanych, buena salud para ti. Usted no es modesto y me hace publicidad).
Sólo que llevo 16 años en el mercado, no seis. Y créeme, tengo más experiencia que la mayoría de los aquí presentes.
Perdone, pero si tengo un par de productos en el mercado, ¿debo callarme todo el tiempo? Eso es interesante. No importa.
=============
¿Cómo imaginas el trabajo científico en los mercados financieros? ¿Qué quieres encontrar en 4 valores de precios en una barra discreta. ¿Lo fraccionamos, aumentamos de grado)?
¿Qué quiere saber exactamente sobre el comportamiento futuro de los precios? ¿Cuál será la próxima barra o 5-20 barras? Quiero entender lo que usted busca en la oscuridad y no puede encontrar durante N número de años. Te conozco desde hace muchos muchos años.
Puedo mostrarle específicamente que usted puede hacer 10 o más %% en un día sin mucho esfuerzo. Yo ya sabía que habrá un gran éxito y preparó una burla). El momento actual como es. Recorte.)))
Lo borraré en 1 hora.
A juzgar por el perfil.
Buena suerte.
Enseñé sistemas mecánicos de trading en un instituto hace 15 años.
Los alumnos estaban muy interesados excepto uno. A ese no me acercaba, miraba el monitor y ya está.
Les pregunté: ¿Qué estás haciendo?
- Sí, aquí se necesita un par de miles de dólares, pero no hay entrada en el mercado.
Después de un rato veo que está golpeando intensamente en el teclado.
¿Qué estás haciendo?
- Tengo que comprobarlo, ahora añade un indicador (en Rumus, que yo recuerde) y ya veremos.
Estoy esperando. El indicador apareció en el gráfico y el alumno se alegró y lo compró.
Le pregunté por qué lo había comprado. Obtuve una respuesta maravillosa: obviamente, aquí y aquí y aquí y aquí....
Al final de la clase, 4 horas más tarde, el estudiante había obtenido un beneficio de 2 mil libras sobre un depósito de 50 mil. Me aseguró que nunca pierde porque todo es obvio en el gráfico. Tenía 20 años.
Así que, una vez más, buena suerte. Probablemente usted no necesita MO, como mi estudiante no necesitaba sistemas mecánicos de comercio.
A juzgar por el perfil.
Buena suerte.
Enseñaba sistemas mecánicos de trading en el instituto hace 15 años.
Los estudiantes estaban muy interesados, excepto uno. Lo que no me acercaba, se quedó mirando el monitor y eso fue todo.
....
Así que, una vez más, buena suerte. Probablemente usted no necesita MO, así como mis estudiantes sistemas de comercio mecánicos.
Gracias.
Estoy interesado en MOE, pero sólo quiero tomar el camino más fácil. Y no lo oculto.
Gracias, señor.
Estoy interesado en el Ministerio de Defensa, pero sólo quiero tomar el camino más fácil. Y no lo oculto.
No hay caminos fáciles.
Los sistemas son deterministas, estocásticos e inciertos, que en distintos momentos se comportan como estocásticos, deterministas o alguna mezcla.
Los mercados financieros se clasifican como inciertos porque la fuente de la estocasticidad son las personas, cuyo comportamiento no es predecible. Por ejemplo, el flujo de personas completamente aleatorias en el metro está perfectamente descrito por la teoría del servicio de masas, todo se puede calcular. Pero si pinchamos un globo y gritamos "bomba" se producirá el caos y nada podrá calcularse. En los mercados, esto es noticia, no hay planteamientos, no hay ciencia, y el pánico se aplasta administrativamente.
El apartado estocástico de los mercados financieros también se divide en dos tipos: estacionario y no estacionario. El estacionario es perfectamente calculable, en principio no hay ciencia. Hay mercados financieros en los que los modelos para mercados estacionarios funcionan. He visto modelos ARIMA para el Ministerio de Finanzas de Estados Unidos: funcionan bien.
Pero en general los mercados financieros no son estacionarios, hay algo preparado, pero muy rápidamente resulta que no está claro qué hacer - esto es ciencia. Pero donde sí sabemos es en matemáticas absolutamente frenéticas, que se dividen en dos tipos:
No hay un camino fácil, es más, siempre te quedarás atascado en algo (noticias), a lo que ni siquiera puedes acercarte. Aunque no sea noticia, es imposible resolver todos los problemas, es decir, construir una TS estable y rentable en cada uno de los enfoques mencionados.
Si tienes éxito en AT, entonces escupe sobre todo lo demás. MO, así como GARCH, es para años.
Aquí no hay caminos fáciles.
Los sistemas son deterministas, estocásticos e inciertos, y en distintos momentos se comportan como estocásticos, deterministas o una mezcla de ambos.
Los mercados financieros se clasifican como inciertos porque la fuente de estocasticidad son las personas, cuyo comportamiento no es predecible. Por ejemplo, el flujo de personas completamente aleatorias en el metro está perfectamente descrito por la teoría del servicio de masas, todo se puede calcular. Pero si pinchamos un globo y gritamos "bomba" se producirá el caos y nada podrá calcularse. En los mercados, esto es nuevo, no hay planteamientos, no hay ciencia, y el pánico se aplasta administrativamente.
El apartado estocástico de los mercados financieros también se divide en dos tipos: estacionario y no estacionario. El estacionario es perfectamente calculable, en principio no hay ciencia. Hay mercados financieros en los que los modelos para mercados estacionarios funcionan. He visto modelos ARIMA para el Ministerio de Finanzas de EE.UU.: funcionan perfectamente.
Pero en general los mercados financieros no son estacionarios, hay algo preparado, pero muy rápidamente resulta que no está claro qué hacer - esto es ciencia. Pero donde sí sabemos es en matemáticas absolutamente frenéticas, que se dividen en dos tipos:
No hay un camino fácil, es más, siempre te quedarás atascado en algo (noticias), a lo que ni siquiera puedes acercarte. Aunque no es noticia - no es posible resolver todos los problemas, es decir, construir un TS rentable estable en cada uno de los enfoques anteriores.
Si tienes éxito en AT, entonces escupe sobre todo lo demás. MO, así como GARCH, es para años.
Gracias por la presentación sistemática de la información.
Sí, he pasado mucho tiempo en mi propia sistematización de las ondas. Muchas personas no entienden este tema, pero funciona de manera constante. Luego pasé a OHLC. Allí también encontré mucha información sistemática interesante. El resto son bagatelas en unificación y formación de TS. El MO es interesante en términos de mayor cognición y revelación de las regularidades de los mercados, y más precisamente de los resultados de la economía mundial en forma de gráficos. Hay tantas cosas interesantes ahí, que no sabría decirte. ¿Es que nadie lo ve? No hay nadie con quien discutirlo seriamente.)))))))
Gracias por la presentación sistemática de la información.
Sí, he dedicado mucho tiempo a mi propia sistematización de las ondas. Mucha gente no entiende este tema, pero funciona constantemente. Luego pasé a OHLC. Allí también encontré mucha información sistemática interesante. El resto son bagatelas en unificación y formación de TS. El MO es interesante en términos de mayor cognición y revelación de las regularidades de los mercados, y más precisamente de los resultados de la economía mundial en forma de gráficos. Hay tantas cosas interesantes ahí, que no sabría decirte. ¿Es que nadie lo ve? No hay nadie con quien discutirlo seriamente.))))))
Una cosa es verlo, y otra cosa es escribir/ajustar el código.