Artículos sobre análisis de datos y estadísticas en MQL5
Los artículos sobre los modelos matemáticos y leyes de probabilidades serán interesantes para muchos operadores. Es que las matemáticas han sido puestas como base de los indicadores, y el conocimiento de las estadísticas es necesario para el análisis de los resultados del trading y el desarrollo de las estrategias.
Lea sobre la lógica difusa, filtros digitales, perfil del mercado, mapas de Kohonen, gas neuronal y muchas otras herramientas que pueden ser utilizadas para el trading.
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Creamos una nueva estrategia comercial usando una tecnología de colocación de entradas a los indicadores
En el artículo se expone una tecnología con cuya ayuda cualquiera podrá crear su propia estrategia comercial combinando un conjunto individual de indicadores, y también desarrollar sus propias señales para entrar en el mercado.
El comercio nocturno en la sesión asiática: cómo mantener los beneficios
En el artículo se analizan el concepto de comercio nocturno, sus estrategias comerciales y su implementación en MQL5. Se han realizado varias simulaciones y se han sacado las conclusiones pertinentes.
Evaluación del riesgo en la secuencia de transacciones con un activo. Continuación
Este artículo desarrolla las ideas propuestas en la parte anterior y continua su análisis. Aquí se describen las cuestiones de la distribución de los beneficios, la modelación y el estudio de las regularidades estadísticas.
Comparación de diferentes tipos de media móvil en el comercio
Se han analizado 7 tipos de medias móviles (MA), asimismo, se ha desarrollado una estrategia comercial para trabajar con ellas. Se ha realizado la simulación y la comparación de diferentes MA en una estrategia comercial, dando una característica comparativa de la efectividad del uso de las diferentes MA.
Mini emulador del mercado o Probador de estrategias manual
El mini emulador del mercado es un indicador que sirve para la emulación parcial del trabajo en el terminal. Supuestamente, se puede usarlo para la simulación de las estrategias «manuales» del análisis y el trading en el mercado.
Colocando las entradas por los indicadores
En la vida de cada trader pueden ocurrir diferentes situaciones. A menudo usamos el historial de transacciones rentables para intentar restablecer una estrategia, y usando el historial de pérdidas, tratamos de mejorarla. En ambos casos comparamos las transacciones con indicadores conocidos. En este artículo, se propone la técnica de comparación por lotes de las transacciones con una serie de indicadores.
Nuevo enfoque a la interpretación de la divergencia clásica e inversa
En este artículo se considera el método clásico de la construcción de la divergencia y el modo de la interpretación distinto de él. Este nuevo método de la interpretación ha sido puesto como base de la estrategia comercial descrita en el presente artículo.
Optimizamos la estrategia usando el gráfico del balance y comparamos los resultados con el criterio "Balance + max Sharpe Ratio"
Ha sido considerado otro criterio de usuario para la optimización de las estrategias comerciales basado en el análisis del gráfico del balance. Para eso, ha sido utilizado el cálculo de la regresión lineal con la ayuda de la librería ALGLIB.
Neuroredes profundas (Parte III). Selección de ejemplos y reducción de dimensiones
Este artículo continúa la serie de publicaciones sobre las neuroredes profundas. Vamos a analizar la selección de ejemplos (eliminación de ruidos), la reducción de los datos de entrada y la división del conjunto en train/val/test durante la preparación de los datos.
Evaluación del riesgo en la secuencia de transacciones con un activo
En este artículo se describe el uso de los métodos del cálculo de probabilidades y la estadística matemática en el análisis de los sistemas comerciales.
Neuroredes profundas (Parte II). Desarrollo y selección de predictores
En este segundo artículo de la serie sobre redes neuronales profundas se analizarán la transformación y la selección en el proceso de preparación de los datos para el entrenamiento del modelo.
Neuroredes profundas (Parte I). Preparación de datos
Esta serie de artículos continúa y desarrolla el tema de las neuroredes profundas (DNN), que ha sido incluidas en los últimos tiempos en muchas áreas aplicadas, incluyendo el trading. Se analizan las corrientes de dicho tema, comprobándose con experimentos prácticos los nuevos métodos e ideas. El primer artículo de la serie está dedicado a la preparación de los datos para las DNN.
Optimización Walk-Forward en MetaTrader 5 con sus propias manos
En este artículo se consideran las técnicas que permiten emular con precisión la optimización walk-forward a través del Probador incorporado y librerías auxiliares implementadas en MQL.
Métodos de ordenamiento y su visualización a través de MQL5
Para trabajar con la gráfica, en MQL5 ha sido creada una librería especial— Graphic.mqh. El ejemplo de su aplicación práctica se describe en este artículo y se explica la esencia de los ordenamientos. Existe por lo menos un artículo separado para cada tipo de ordenamiento, y para algunos de ellos ya has sido publicadas las investigaciones completas, por eso aquí se describe sólo la idea general.
¿Cómo realizar un análisis de calidad de las señales comerciales y elegir la mejor de ellas?
En el artículo se analizan las cuestiones concernientes a la valoración de los índices estadísticos más importantes en el servicio "SEÑALES". El lector podrá valorar varios parámetros adicionales que ayudarán a aclarar los resultados del comercio de una señal desde una perspectiva un poco distinta a los enfoques tradicionales. Se analizan conceptos tales como la gestión correcta y la transacción ideal. Asimismo, se estudian cuestiones tocantes a la elección óptima de los resultados obtenidos y la compilación de un portafolio de varias fuentes de señales.
Clasificador bayesiano ingenuo para las señales de un conjunto de indicadores
En el artículo se analiza la aplicación de la fórmula bayesiana para aumentar la fiabilidad de los sistemas comerciales usando las señales de varios indicadores independientes. Los cálculos teóricos se comprueban con la ayuda de un sencillo experto universal, adaptable para trabajar con indicadores aleatorios.
Pronóstico de los movimientos de mercado con la ayuda de la clasificación bayesiana e indicadores basados en el análisis espectral singular
En el artículo se analiza la ideología y la metodología de construcción de un sistema recomendatorio para el comercio operativo usando como base la combinación de las posibilidades de pronosticación con la ayuda del análisis espectral singular (AES) y un método importante de aprendizaje de máquinas basado en el teorema de Bayes.
Sistema comercial de DiNapoli
En el artículo se analiza un sistema comercial que usa los niveles de Fibonacci, desarrollado y descrito por Joe DiNapoli. También se explican los conceptos básicos y la esencia del sistema, ilustrado con el ejemplo de un sencillo indicador.
Análisis de los gráficos del Balance/Equidad usando los símbolos y ORDER_MAGIC de los Asesores Expertos
Cuando la cobertura (hedging) fue introducida en MetaTrader 5, apareció una perfecta oportunidad de negociar simultáneamente con varios Asesores Expertos en la misma cuenta. Además, puede surgir la situación cuando una estrategia es rentable, mientras que la otra trae pérdidas, y al final el gráfico del beneficio baila alrededor de cero. En este caso, es útil construir los gráficos del Balance y la Equidad para cada estrategia comercial por separado.
Cálculo del coeficiente de Hurst
En este artículo se explica detalladamente el sentido del exponente de Hurst, la interpretación de sus valores y el algoritmo del cálculo. Se muestran los resultados del análisis de algunos segmentos de los mercados financieros y se presenta el método de trabajo con los productos informáticos de MetaTrader 5 que implementan la idea del análisis fractal.
¡Visualice esto! La biblioteca gráfica en MQL5 como un análogo de plot en el lenguaje R
A la hora de investigar y estudiar patrones, la representación visual con la ayuda de gráficos juega un papel fundamental. En los lenguajes populares de programación en la comunidad científica, tales como R y Python, para la visualización se usa la función especial plot. Con su ayuda, es posible dibujar líneas, gráficos de dispersión e histogramas para visualizar patrones. En MQL5 usted puede hacer lo mismo con la ayuda de la clase CGraphics.
Cómo desarrollar y poner a prueba una estrategia de opciones binarias en el Simulador de Estrategias de MetaTrader 4
Guía de desarrollo de estrategias para opciones binarias y su correspondiente simulación en el Simulador de Estrategias de MetaTrader 4, usando la utilidad Binary-Options-Strategy-Tester del Mercado en MQL5.com.
Distribuciones estadísticas en forma de histogramas sin búferes de indicador y matrices
En el artículo se estudia la posibilidad de crear los histogramas de las distribuciones estadísticas de las características del mercado usando memoria gráfica, es decir, sin usar búferes de indicador y matrices. Se adjuntan ejemplos detallados de la construcción de este tipoo de histogramas y se muestra la llamada funcionalidad "oculta" de los objetos gráficos del lenguaje MQL5.
Distribuciones Estadísticas en MQL5: tomamos lo mejor de R y lo hacemos más rápido
Vamos a analizar las funciones para trabajar con las principales distribuciones estadísticas implementadas en el lenguaje R. Se trata de las distribuciones de Cauchy, Weibull, normal, log-normal, logística, exponencial, uniforme, la distribución gamma, la distribución beta central y no central, la distribución chi-cuadrado, la distribución F de Fisher, la distribución t de Student, así como las distribuciones binomial discreta y binomial negativa, la geométrica, la hipergeométrica y la distribución de Poisson. Además, también existen funciones de cálculo de los momentos teóricos de las distribuciones, que permiten valorar el grado de correspondencia entre la distribución real y la modelada.
Valoración rápida de señales: actividad comercial, gráficos de reducción/carga y distribuciones MFE/MAE
Al buscar una Señal, los suscriptores en primer lugar se orientan por el crecimiento general en la cuenta comercial del Proveedor, y esto es lógico en cierta medida. Pero aparte de esto, conviene prestar atención a los riesgos potenciales que conlleva una estrategia comercial concreta. En este artículo vamos a mostrar cómo valorar de forma rápida y visual la Señal que le interese con la ayuda de varios índices.
Comercio con portafolio en MetaTrader 4
En el artículo se analizan los principios del trading con portafolio y las peculiaridades de su aplicación al mercado de divisas. También se estudian varios modelos matemáticos sencillos para formar el portafolio. Se muestran ejemplos de la implementación práctica del comercio con portafolio en MetaTrader 4: un indicador de portafolio y un asesor para el comercio semiautomático. Asimismo, se describen los elementos de las estrategias comerciales, sus ventajas y sus "escollos ocultos".
Red neuronal profunda con Stacked RBM. Auto-aprendizaje, auto-control
El artículo es la continuación de artículos anteriores sobre neuroredes profundas y elección de predictores. En este veremos las particularidades de una neurored iniciada con Stacked RBM, así como su implementación en el paquete "darch".
Aplicación de lógica difusa en el trading por medio del MQL4
El artículo se refiere a ejemplos de la aplicación de teoría de conjuntos difusa en el trading por medio del MQL4. El uso en el desarrollo de la librería FuzzyNet del MQL4 en un indicador y un Asesor Experto se describe así.
Optimización propia de EA: algoritmos genéticos y evolutivos
Este artículo cubre los principales principios establecidos en los algoritmos evolutivos, su variedad y características. Llevamos a cabo un experimento con un simple Asesor Experto utilizado como ejemplo para mostrar cómo nuestro sistema de trading se beneficia de la optimización. Consideramos los programas de software que implementan genética, evolutivos y de otros tipos de optimización y proporcionar ejemplos de aplicación cuando se optimiza un sistema predictor y los parámetros del sistema de trading.
Cómo mejorar el simulador de estrategias para optimizar indicadores usando ejemplos de los mercados de tendencia y flat
Al comerciar con diferentes estrategias a veces se requiere determinar si el mercado se encuentra en tendencia o en flat. Con este objetivo se desarrollan multitud de indicadores. ¿Pero cómo evaluar si el indicador cumple o no con la tarea indicada? ¿Cómo aclarar cuál es el diapasón medio del estado del flat o de la tendencia para definir nuestros stops y objetivos? En este artículo se propone usar para ello el simulador de estrategias, demostrando al mismo tiempo que no solo sirve para la optimización de robots para determinadas necesidades. Como indicador de prueba vamos a usar a nuestro viejo conocido ADX.
Hablando de nuevo sobre los mapas de Kohonen
El artículo describe los métodos de funcionamiento de los mapas de Kohonen. Le resultará interesante tanto a los investigadores del mercado con habilidades básicas de programación en MQL4 y MQL5, como a los programadores expertos que sufren dificultades con la aplicación de los mapas de Kohonen en sus proyectos.
Comprobación estadística del sistema de gestión de dinero de Labouchere
Este artículo aborda las propiedades estadísticas del sistema de gestión de dinero de Labouchere. Se considera que es menos agresivo que el sistema de tipo Martingala, ya que en lugar de duplicar las apuestas se incrementan en una cantidad determinada.
Investigación de recurrencia estadística de direcciones de la vela
¿Es posible predecir el comportamiento del mercado de un próximo corto intervalo de tiempo, basado en las tendencias recurrentes de direcciones de la vela, en momentos específicos durante todo el día? Es decir, si tal suceso se encuentra en primer lugar. Esta pregunta probablemente surgió en la mente de cada trader. El propósito de este artículo es intentar predecir el comportamiento del mercado, basado en las repeticiones estadísticas de las direcciones de la vela durante intervalos específicos de tiempo.
Comprobar el mito: todo el día de trading depende de cómo se cotiza la sesión asiática
En este artículo revisaremos la declaración bien conocida que "El trading de todo el día depende de cómo se cotiza la sesión de Asia".
Evaluación y selección de variables en modelos de aprendizaje de máquinas
Este artículo se centra en aspectos específicos relacionados con la elección, los prerrequisitos y la evaluación de las variables de entrada (predictores) de los modelos de aprendizaje de máquinas. Vamos a plantear nuevos enfoques, y también expondremos las oportunidades que ofrece el análisis predictivo profundo, así como la influencia que tiene en el sobreajuste de los modelos. El resultado general de los modelos depende en gran medida del resultado de esta etapa. Analizaremos dos paquetes que ofrecen enfoques nuevos y originales para seleccionar predictores.
Cómo utilizar los Crash logs para depurar tus propias DLLs
Entre el 25 y 30% de los crash logs que reciben los usuarios, aparecen por errores durante la ejecución de las funciones importadas de las dlls de los clientes.
Recuento múltiple de barras nulas en algunos indicadores
El artículo trata sobre el problema de recuento del valor del indicador en la Terminal de Cliente de MetaTrader 4 cuando cambia la barra nula. Resume la idea general de cómo añadir al código del indicador algún elemento de programa extra que permita restablecer el código de programa guardado antes del recuento múltiple.
MQL4 como herramienta para Trading, o el Análisis técnico avanzado.
El trading es, ante todo, un cálculo de probabilidades. El refrán que dice que la ociosidad es un motor para el progreso, nos revela la razón por la que se están desarrollando todos estos indicadores y sistemas de trading. Resulta que la mayoría de los principiantes en el estudio del trading, realizan teorías de trading. Pero, afortunadamente, todavía hay algunos secretos de mercado no descubiertos, y se utilizan herramientas para analizar los movimientos de precios, básicamente, como los indicadores técnicos o matemáticas y paquetes stat. Gracias a Bill Williams por su contribución a la teoría de movimientos de mercado. Aunque, quizás, es algo pronto para dormirse en los laureles.
Algorítmos genéticos vs. Búsqueda simple en el Optimizador MetaTrader 4
El artículo compara el tiempo y los resultados de la optimización del Asesor experto utilizando algoritmos genéticos y los que se obtienen con la búsqueda simple.
Las matemáticas de los algoritmos genéticos
Los algoritmos genéticos evolutivos se aplican en tareas de optimización. Por ejemplo en el aprendizaje neuronet, esto es, para seleccionar los valores de peso que permiten obtener el mínimo error. El algoritmo genético se basa en el método de búsqueda aleatoria.