Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 117
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Es ist noch nicht einmal klar, was die Missverständnisse sind (Dreiecksberechnungen können problematisch sein - das habe ich schon in der hitzigen Diskussion gemerkt:)
Es scheint keine Beschwerden über die Matheaufgaben zu geben. Es gibt Verzerrungen aufgrund von Null, da eine 1-Dollar-Aktie um 0,99 Dollar sinken und um 99 Dollar steigen kann.
Die Schlussfolgerungen, die sich aus den mathematischen Berechnungen ergeben, sind, sagen wir mal, fragwürdig.
In jedem Fall ändern sich die Währungen nicht um 0,3 (~30%) im Intraday-Intervall. Sie ändern sich höchstens um 100 pps (~1 %), so dass die Schiefe 1 % zum Quadrat 0,01 % beträgt.
Ich denke, das Thema Schieflage ist damit abgeschlossen.
Vielleicht verstärkt der Autor diese %% mit künstlichen Paaren und versucht, sie zu benutzen...
Aus dem TS geht klar hervor, dass es Grenzen gibt und Lotsen möglich sind. Ich benötige die Statistiken für 20 oder mehr Handelsgeschäfte. Und es ist eine gute Idee, das somatische Walkthrough mindestens ein Jahr lang im Prüfgerät zu verwenden.
Darüber hinaus (weshalb ich diesen Thread lese) lässt sich vielleicht durch Mehrfachwährungen (alle wichtigen oder 7 andere linear unabhängige Paare von 28) etwas Interessantes erreichen.
Erfolgschancen - na ja, sagen wir 50/50%:)
Die Wahrheit hört nicht auf, die Wahrheit zu sein, wenn sie von einem hirnlosen Pennerkind erzählt wird, das in einer Pfütze seiner eigenen Pisse unter einem Zaun sitzt.)
Wie selbstkritisch von Ihnen.
Die Wahrheit hört nicht auf, die Wahrheit zu sein, wenn sie von einem hirnlosen obdachlosen Kind erzählt wird, das in einer Pfütze seiner eigenen Pisse unter einem Zaun sitzt.)
ahahaha
ich kann nur mitfühlen
Aus diesem Grund sind Sie "gehebelt", so dass eine Veränderung von 0,1 % zu einem Verlust des Eigenkapitals oder einem Vielfachen davon führen kann. In diesem Sinne gibt es keinen Unterschied zum Aktienmarkt, denn durch die Variation des Hebels und des Transaktionsvolumens können Sie jedes gewünschte Risikomanagement gestalten.
Wie selbstschöpferisch von Ihnen.
ahaha
Ich kann das nur nachempfinden.
Ich wusste, dass es keine Einwände gegen die Wahrheit geben würde (c)
Sie sind also "gehebelt", so dass eine Änderung von 0,1 % eine Rücknahme oder ein Vielfaches davon zur Folge hat. In diesem Sinne gibt es keinen Unterschied zum Aktienmarkt, denn durch die Variation des Hebels und des Transaktionsvolumens können Sie jedes gewünschte Risikomanagement (Geldmanagement) gestalten.
Die Hebelwirkung verändert die Charts der Währungspaare letztlich nicht.
Wie lassen sich schiefere Wahrscheinlichkeiten mit demselben kleinen Delta in Zähler und Nenner vereinbaren? Nun, oder mit gleicher Wahrscheinlichkeit, eine Schieflage in den Bewegungen zweier verschiedener Deltas.
Ich verstehe die Frage nicht ganz.
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden.
Mit einem Delta von ~1% der ED im Zähler und Nenner ist die Schiefe extrem gering. (ED+0,01)/(PD+0,01) bis(ED-0,01)/(PD-0,01) ist kleiner als ein Punkt.
Ich hatte die Vermutung, dass die künstlichen EN- und PN-Paare geschaffen werden, um sie zu "verstärken", oder etwas anderes Nützliches.
Mit einem Delta von ~1% der ED im Zähler und Nenner ist die Schiefe extrem gering. (ED+0,01)/(PD+0,01) bis(ED-0,01)/(PD-0,01) ist kleiner als ein Punkt.
Ich hatte die Vermutung, dass die künstlichen EN- und PN-Paare geschaffen wurden, um sie zu "verstärken", oder etwas anderes Nützliches.
Nein, die Philosophien auf der ersten Seite sollten nur zeigen, dass die Wahrscheinlichkeiten, dass der Preis nach unten und nach oben geht, nicht gleich 50 % sein können, weil das bedeuten würde, dass der Markt ineffizient wäre (das Auftreten einer Gelegenheit, einen Gewinn zu erzielen).
Dieselbe Seite zeigt, dass bei korrekter Auswertung, d. h. unter Berücksichtigung der Wertänderung eines Pips bei einer Auf- oder Abwärtsbewegung, alles so geschlossen wird, dass bei einer Auf- oder Abwärtsbewegung des Kurses um einen vorher festgelegten Wert (z. B. um 100 Pips) überhaupt keine Wahrscheinlichkeit, sondern Gewinn und Verlust (modulo, ohne Berücksichtigung von Spread/Swaps/Slippages usw.) besteht.
Sie können nicht mit den auf der ersten Seite beschriebenen schiefen Wahrscheinlichkeiten handeln, und dort und in der Zeile darüber wird beschrieben, warum. Das heißt, Sie können handeln, aber Sie können keinen Gewinn erzielen.
Weitere basieren auf Spielen mit Koordinatentransformationen, haben aber nichts mit der Argumentation über die Ungleichheit von Wahrscheinlichkeiten nach oben oder unten zu tun.