Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 115
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Wenn Sie statistische Arbitrage erfinden wollen, hat die Korrelation nichts damit zu tun. Zwei stark korrelierte Instrumente können beliebig lange divergieren. Es geht hier um Kointegration, nicht um Korrelation. Lesen Sie zum Beispiel hier. Und vergleichen Sie die Renditen bei hoher Korrelation und Kointegration. Korrelation und Kointegration sind keine verwandten und unabhängigen Konzepte.
Offenbar ändern sich die geschätzten Lose im Laufe eines Tages nur langsam, aber im Laufe einer Woche erheblich;
Ja, das ist wahr.
Offenbar ändern sich die geschätzten Lose im Laufe eines Tages nur langsam, aber im Laufe einer Woche erheblich;
Mikhael1983:
Ja, das ist richtig.
Und dann sind wir wieder bei der Martin
Niemand hat es sich anders überlegt:) Entweder wir kaufen bei einer Divergenz (Martin) oder wir kaufen bei einem profitablen "Bein" (Anti-Martin). Aber das Ende ist immer das gleiche:)
Keiner hat an etwas anderes gedacht:) Entweder wir kaufen bei einer Divergenz (Martin) oder wir kaufen bei einem profitablen "Bein" (Anti-Martin). Aber das Ende ist immer das gleiche:)
Ich habe den realen Zustand aufgehängt.
kein Martin, und es gab nur zwei MAs
Eine für das chif, eine für die eu.
die Lose sind gleich
Das ist das ganze System.
die Einlage innerhalb von 3 Monaten um das 22-fache erhöht
Ich habe den realen Zustand aufgehängt.
kein Martin, und es gab nur zwei MA's
eine über den Chiff, eine über die EU.
Wenn ich eine Eule auf MT5 hätte, die mindestens 2-3 Jahre im Tester ohne schmerzhafte Optimierung überleben würde, wäre das interessant.
Der Autor hat Recht, dass Mathematik in einem Forum wahrscheinlich schwer zu vermitteln ist. Das ist verständlich, denn nicht jeder hat einen Abschluss in Mathe, Physik, MIT usw.:)
Das heißt:
EURUSD - GBPUSD = EUR/GBP
Das ist richtig, aber es sollte klargestellt werden, dass es sich nicht um ein Verhältnis, sondern um etwas anderes handelt und das Ergebnis kein Verhältnis sein wird.
dEURUSD - dGBPUSD = dEURGBP
dEURGBP + dGBPUSD = dEURUSD
dEURUSD - dEURGBP = dGBPUSD
...von weniger gebildeten Bürgern als eine Offenbarung von oben)
Weniger sachkundig in diesem Bereich, um genau zu sein. Das ist ein bisschen eine Beleidigung für die Bürger).
Der Autor verweist auf mathematische Irrtümer. die selbst von weniger gebildeten Bürgern als eine Offenbarung von oben empfunden werden)
Immer mehr Teilnehmer kommen zu einer unpopulären, aber richtigen Schlussfolgerung.