Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit einer Kursbewegung nach oben oder unten - Seite 120
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Dies ist der äußerste Balken auf dem Diagramm, es ist in den Terminal-Einstellungen ausgewählt, ich weiß nicht einmal, wie viele, aber der Standard ist wahrscheinlich 5000
P.S. Ich habe gelogen: 20 000.
Es ist mir egal, wie viele Balken Sie in Ihrem Diagramm haben.
der Beginn der Überschneidung ?
Zeigen Sie ein überlappendes Diagramm an, die Anzahl der Balken spielt dabei keine Rolle.
der Beginn der Überschneidung ?
Noch einmal: Der Anfang ist genau dasselbe wie die Mitte und das Ende.
Noch einmal: Der Anfang ist genau dasselbe wie die Mitte und das Ende.
Zeigen Sie mir ein Bild.
Zeigen Sie mir ein Diagramm mit einem Overlay, die Anzahl der Balken interessiert mich nicht
ganz am Anfang des Overlays ?
Als ich damit anfing, und das war 2015, habe ich Überlagerungen mit einem Referenzpunkt gemacht, habe 350 Balken der Historie genommen, d.h. ein schwebendes Fenster, und dann festgestellt, dass es selbstzerstörerisch war.
Zeigen Sie mir das Bild.
Hier ist das Bild. Aus irgendeinem Grund ist die Geschichte gescheitert, aber das ist okay.
P.S. Die Balken in der Geschichte sind 2152, Zeit M30.
Hier ist das Bild. Versagen der Geschichte aus irgendeinem Grund, aber das ist okay
Dankeschön
Während ich einen Kaffee und ein Brötchen trank, kam mir eine Idee, wie ich meine Marktposition mit dieser Technik verringern kann
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Über die ungleiche Wahrscheinlichkeit eines Preisanstiegs oder -rückgangs
khorosh, 2020.01.23 19:31
Ich habe schließlich bei einer meiner Indikatorvarianten für den Paarhandel aufgehört. Es ist etwa eine halbe Stunde her, dass ich eingestiegen bin, und ich mache bereits einen Gewinn.
13,00 ist Gewinn.
Die Idee besteht darin, zwei gegensätzliche Positionen zu eröffnen und das Eigenkapital/Gleichgewicht zu diesem Zeitpunkt zu beobachten. Wenn wir ein Plus sehen, schließen wir und suchen nach einem anderen Signal. Wir warten bis zum Minus auf der Verlustseite, damit unser Gewinn beim Schließen der Minus-Seite größer ist als beim Einstieg.
Beispiel: Gewinn auf das Euro-Paar +50, auf das Pfund -72. Infolgedessen schneiden wir den EUR und warten, bis die Korrektur des Pfunds -40 ist und schließen es. Infolgedessen haben wir +10 aus dem Handel.
Wenn das Minus wächst - machen wir den Durchschnitt.
In diesem Fall verlassen wir den Markt früher, als wenn wir warten, bis 2 Paare den Gesamtgewinn erreichen. Das System ist nicht neu, aber alles Neue ist längst vergessenes Altes).
Bei einem Kaffee und einem Brötchen kam mir wie aus dem Nichts eine Idee, wie man mit dieser Methode Positionen auf dem Markt abbauen kann
Die Idee ist, zwei gegensätzliche Positionen zu eröffnen und das Gleichgewicht zu diesem Zeitpunkt zu beobachten. Wenn wir einen Gewinn sehen, schließen wir sie und suchen nach einem anderen Signal. Wir warten bis zum Minus auf der Verliererseite, so dass unser Gewinn bei der Schließung im Minus größer ist als beim Einstieg.
Beispiel: Gewinn auf das Euro-Paar +50, auf das Pfund -72. Infolgedessen schneiden wir den EUR und warten, bis die Korrektur des Pfunds -40 ist und schließen es. Infolgedessen haben wir +10 aus dem Handel.
Wenn das Minus wächst - machen wir den Durchschnitt.
In diesem Fall verlassen wir den Markt früher, als wenn wir warten, bis 2 Paare den Gesamtgewinn erreichen. Das System ist nicht neu, aber alles Neue ist längst vergessenes Altes).
Noch einmal: Der Anfang ist genau dasselbe wie die Mitte und das Ende.
Nennwert 100. ++)
Grigori.S.B:
Wenn Sie die statistische Arbitrage erfinden wollen, hat die Korrelation nichts damit zu tun. Zwei stark korrelierte Instrumente können beliebig lange voneinander abweichen. Es geht hier um Kointegration, nicht um Korrelation. Lesen Sie zum Beispielhier. Und vergleichen Sie die Renditen bei hoher Korrelation und Kointegration. Korrelation und Kointegration sind keine verwandten und unabhängigen Konzepte.
khorosh:
Haben Sie das Thema vollständig gelesen? Ich habe dort bereits darüber geschrieben.
In der Tat ist eine echte Kointegration nur für die Instrumente möglich, deren Schwingungsbereiche sich überschneiden. Andernfalls, wie z. B. beim Pfund und beim Euro, kann die Kointegration nur für die transformierten Daten beobachtet werden, die eine Funktion der ursprünglichen Notierungen sind. Zu diesem Zweck ist es in der Tat notwendig, die Daten zu entzerren. Ob die Kointegration stabil ist oder nicht, hängt von der Qualität des Detrendings ab. Für eine qualitativ hochwertige Detrendierung muss sie dynamisch sein. Aber natürlich garantiert auch ein qualitativ hochwertiges Detrending nicht die Aufrechterhaltung der Kointegration, dies ist in erster Linie eine Eigenschaft der Instrumente. Aber wenn das Detrending schlecht ist, wird die Kointegration schlechter.