Von der Theorie zur Praxis - Seite 1701
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Was werden Sie damit machen...
1. Sie haben eine Wohnung - einen Abschnitt mit einem bedingten konstanten MO. Ein Trend hat begonnen - die Reihe steigt oder fällt und verlässt die obere oder untere Grenze des horizontalen Kanals. Ändert sich die IR oder bleibt sie konstant? Berechnen Sie die IR im gleitenden Fenster und wählen Sie die optimale Größe für die Änderung der Indikatorempfindlichkeit.
2. Ihnen, "Physiker", habe ich schon vor zwei Jahren geschrieben - es gibt keine Anzeichen für einen Zusammenbruch. Und das kann es nicht sein. Und wenn es sie gäbe, wären all Ihre Nachforschungen unnötig, weil Sie mit den einfachsten TA-Modellen Gewinne erzielen könnten.
3. ich habe vergessen, Sie zu fragen.
1. ich weiß das alles auch ohne Sie.
2. Es gibt einen solchen Indikator und ich benutze ihn, aber manchmal "verpasst" er auch Trends, die mein TS nicht braucht. Ohne sie wäre ich viel schlechter dran, aber ich will immer die Perfektion erreichen, deshalb bitte ich diejenigen, die darunter gelitten haben, mit Hurst und Autokorrelation zu arbeiten.
3. Um den Unterschied zwischen Ihnen und ihm zu sehen, lesen Sie einfach seinen Beitrag wie folgt:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Wladimir, 2018.03.03 15:40
Vielleicht geht es Ihnen darum, dass Sie nach einer "Glocke" suchen? Eine für jede Tageszeit und jeden Wochentag. Werfen Sie einen Blick darauf:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 Aktivität ändert sich im Laufe des Tages
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 für montags, dienstags, ...freitags
Warum machen Sie diese "Glocke" nicht zu einer Funktion von zwei weiteren Variablen, der Tages- und der Stundenzahl, da Sie ohnehin nicht nach einem Skalar (einer Zahl), sondern nach einer Verteilung suchen? Oder parametrisieren Sie die gesuchte Glocke, so dass die Parameter zu Funktionen (zumindest tabellarisch) der Tages- und Stundenzahlen werden. So wie ich es verstehe, braucht man nicht alles, eine Beschreibung des Verhaltens bei "schweren Schwänzen" reicht aus...
Ich habe dieses Problem soeben gelöst, und es hat zu einer qualitativen Verbesserung meines TS geführt.
Haben Sie jemals darüber nachgedacht, sich selbst oder jemand anderem eine solche Aufgabe zu stellen? Ja, man kann es einfach nicht verstehen, geschweige denn in Worte fassen.
Okay, es gibt nichts zu besprechen. Dein bester Freund QuantumBob macht gerade eine Pause, also sprich mit ihm.
1. ich weiß das alles auch ohne Sie.
"Die Frage war konkret: Wie bestimmt man den Trend mit MO und Varianz? Die Antwort lautet: Das geht nicht." (с). Er gab ihm die Antwort."Das weiß ich auchohne dich." (с).
Vorhang.
Wenn du wüsstest, Hinterwäldler, mit wem du in diesem Tonfall sprichst, würdest du dich für immer sperren lassen (wenn du ein Gewissen hättest, natürlich).
Es sind Leute wie Sie, die mich dazu bringen, mich vor diesem Forum zu ekeln.
Das erste Mal, dass ich Ihnen völlig zustimme)
Achtung, heiße finnische Jungs...
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Es gibt Trends auf dem Markt, die durch Standardabweichungen erkannt und gehandelt werden.
Das gleichzeitige Vorhandensein mehrerer Trends mit unterschiedlichen Zeithorizonten auf dem Markt und die Beziehung zwischen Zyklen und Trends verwirrt jeden massiv, wenn man etwas Monotones will. Aber Wunder gibt es nicht :-)
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Erfassen eines 3-tägigen Bankentrends/Zyklus auf einer eintägigen Tageszeitung (unter Auslassung vieler Details):
auf H1 (oder M30, wenn Sie eine bessere Abtastung wünschen) markieren wir das minimale letzte Knie des Zickzacks, das größer ist als das Konfidenzintervall (visuell oder instrumentell, wie auch immer)
vom äußersten Punkt bis zum aktuellen Zeitpunkt, aber nicht mehr als 24 Takte vom nächsten Punkt entfernt, einen Kanal der Standardabweichung zeichnen.
Wenn der Kurs die Grenze des Kanals überschreitet, öffnen Sie Ihren Blog mit den Wirtschafts-/Politiknachrichten der letzten 48 Stunden, und lesen Sie die Grundlage. Sie haben 10 Minuten Zeit, um eine Entscheidung zu treffen.
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keine Strategie funktioniert ohne einen hervorgehobenen Fettdruck
Wie soll es weitergehen, oh Wladimir?
Ihnen ein Lehrbuch für das erste Studienjahr geben?
Oder das verborgene Geheimnis der Informationen unter dem Codenamen " Google-Trend in der mathematischen Statistik" aufdecken?
P.S. Approximieren Sie die Zeitreihe mit einer linearen Funktion, nehmen Sie die Steigung der Geraden, führen Sie die Trend-Flat-Bewertungskriterien ein und schon haben Sie den goldenen Schlüssel in der Tasche.
P.S. Mathematische Statistiken zu den Ausschweifungen eines Journalisten aus dem 19. Jahrhundert ohne mathematische Ausbildung - ich verzichte.
Die Approximation ist eine Methode der Annäherungstheorie (Approximation) von Funktionen, und man kann die Steigung nicht in Form von MO und Varianz ausdrücken. Genau das habe ich gemeint. Sie müssen sich auf die ursprünglichen Daten ("Zeitreihen") beziehen und mit anderen Methoden als der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Mathematik arbeiten. Der Neigungswinkel ergibt sich auch nicht aus der Geometrie oder der mathematischen Analyse. Übrigens war der Begriff zur Charakterisierung von Ratensprüngen (Kontinuitätsmodul) der Schlüssel zu Jacksons erstem Theorem gerade in der Theorie der Funktionsannäherung.
Über Charles Dow separat. Er ist der Gründer des Wall Street Journal, das zu einer der angesehensten Finanzpublikationen der Welt wurde. Erfinder des Dow-Jones-Index.
Wall Street und "Bullshit" - ja... Das ist ein sehr weit gefasster Begriff, Dimitri. Die Zeitschrift wird nun schon seit anderthalb Jahrhunderten herausgegeben.
Die Leute hier interessieren sich für den gleichen Unsinn, den die Wall Street schon im 19. Jahrhundert gemacht hat. Und Sie? Ist es wirklich das Hinchin-Theorem?
Die Approximation ist eine Methode der Theorie der Annäherung (Approximation) von Funktionen, und man kann den Steigungswinkel nicht in Form von MO und Varianz ausdrücken. Genau das habe ich gemeint. Sie müssen sich auf die ursprünglichen Daten ("Zeitreihen") beziehen und mit anderen Methoden als der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Mathematik arbeiten. Der Neigungswinkel ergibt sich auch nicht aus der Geometrie oder der mathematischen Analyse. Übrigens war der Begriff zur Charakterisierung von Ratensprüngen (Kontinuitätsmodul) der Schlüssel zu Jacksons erstem Theorem in der Theorie der Funktionsannäherung.
Ich selbst habe schon verstanden, dass ich zu kompliziert geschrieben habe - man muss nachdenken. Oben auf dieser Seite ist es einfacher zu schreiben.
Na dann los. Ich möchte Sie daran erinnern, dass die Frage lautet, wie man einen Trend anhand der Eigenschaften von Wahrscheinlichkeitsverteilungen definiert. Da Sie sich bereits für diese Begriffe entschieden haben.
- Zeigen Sie mir, wie Sie anhand von MO und Varianz, die sich mit der Zeit verändern, definieren können, was ein Trend ist. Zeigen Sie es. Geben Sie diese Definition an. Damit ist klar, dass es die gleiche Einstufung wie bekannt gibt. Beispiel Charles Dow: Bei einem Aufwärtstrend muss der nächste Höchststand in der Grafik höher sein als die vorherigen, bei einem Abwärtstrend müssen die nächsten Rückgänge in der Grafik niedriger sein als die vorherigen.
Drücken Sie das Gleiche in Form von MO und Varianz aus, die sich mit der Zeit ändern.
Was hat der Dow mit irgendetwas zu tun?
Das verstehe ich überhaupt nicht.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_drift
1. ich weiß das alles auch ohne Sie.
2. Es gibt einen solchen Indikator und ich benutze ihn, aber manchmal "verpasst" er auch Trends, die mein TS nicht braucht. Ohne sie wäre ich viel schlechter dran, aber ich will immer die Perfektion erreichen, deshalb bitte ich diejenigen, die darunter gelitten haben, mit Hurst und Autokorrelation zu arbeiten.
3. um den Unterschied zwischen Ihnen und ihm zu erkennen, müssen Sie nur seinen Beitrag wie folgt lesen:
Dieses Problem habe ich gerade erst gelöst, und es hat eine qualitative Verbesserung meines TS bewirkt.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich oder anderen eine solche Aufgabe zu stellen? Ja, man kann es einfach nicht verstehen, geschweige denn in Worte fassen.
Okay, es gibt nichts zu besprechen. Dein bester Freund QuantumBob macht gerade eine Pause, also sprich mit ihm.
Sash, ich habe das Gefühl, dass Sie nach einem Unterschied in den Ansichten der Physiker suchen, nicht in den Marktpreisen.
Physiker haben zu Märkten das gleiche Verhältnis wie Klempner zu Musikinstrumenten.
Sash, aus Ihrer Mitteilung schließe ich, dass Sie nach einem Unterschied in den Ansichten der Physiker suchen, nicht in den Marktpreisen.
Physiker haben mit Märkten so viel zu tun wie Klempner mit Musikinstrumenten.
Nun spielt es für mich keine Rolle, ob eine Person Physiker ist oder nicht. Vladimir kann kaum als Physiker bezeichnet werden. Aber wer seinen Lebenslauf gesehen hat, hat sich wahrscheinlich sofort auf seine vielseitigen Kenntnisse und Interessen gestürzt (wenn er will - er wird sich vorstellen).
In der Tat habe ich diesen Thread nicht ein- oder zweimal auf der Suche nach der Wahrheit erneut gelesen. Und sind zu dem Schluss gekommen, dass es hier nichts zu lesen gibt, außer Vladimir, Koldun, Asaulenko und, teilweise, Bas.
Leider, Vova (Sie können tun, was Sie wollen, aber Uladzimir ist ein schwer auszusprechender Name, Vova ist viel klarer) Sie sind nicht in dieser Liste enthalten, aus meiner Sicht. Einige Karten, einige Kanäle, einige Trübungen und Wellen... Verzeihung, ich... Wo sind die Ideen? Wo sind die aufrüttelnden Studien und Statistiken? Keine.
Und doch ist der Gral näher als je zuvor. Wir brauchen einen Punkt in diesem Epos. Man könnte also über den Goldenen Schnitt oder eine andere Musik für den Markt sprechen. Sie wird belohnt werden.