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Abhängigkeit der Rentabilität von den Parametern der tickenden MAs, die an der Kanalgrenze verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit eines Rückpralls von der Grenze zu bestimmen.
Mann, Leute, seht euch das an!
https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/
Nun, der Markt ist 100% Variance Gamma Process!!!
Es wird noch ein weiterer Zusatz zur Berechnung der Varianz hinzugefügt und das war's!
Und wer kennt schon den TS bei diesem Modell!!!
Mann, Leute, seht euch das an!
https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/
Nun, der Markt ist 100% Variance Gamma Process!!!
Es wird noch ein weiterer Zusatz zur Berechnung der Varianz hinzugefügt und das war's!
Und wer kennt schon den TS bei diesem Modell!!!
Ende der US-Sitzung, Beginn der asiatischen Sitzung. Veränderung auf dem Devisenmarkt. Abholung des Teigs an den Börsen. Abschluss des Bankarbeitstages. Abgrenzung von Swaps bei offenen Geschäften. Die Zahl der Geschäfte geht stark zurück.
Die Volatilität hängt von der Anzahl der Geschäfte bzw. von der durchschnittlichen Geschwindigkeit ab, mit der die Anzahl der Geschäfte bzw. die verarbeiteten Volumina in Losen zunehmen, und infolgedessen von der Zunahme des Durchschnittswerts der Preiserhöhung. Als ob die "Durchschnittstemperatur" auf dem Instrument steigt. Der Wert und die Anzahl der Streusprünge nehmen zu. Zu Beginn der Londoner Börsensitzung steigen die Zahl der Abschlüsse für diesen Zeitraum und die Volatilität stark an. In den Momenten, in denen der Markt nachlässt (Sitzungswechsel usw.), sinken die Amplituden aller Frequenzkomponenten des "weißen Rauschens" des Marktes einfach auf kleine, unbedeutende Werte.
Ist der Prüfungszeitraum lang? Ein halbes Jahr, ein Jahr, fünf Jahre?
Zeitraum 2018.06.18-2018.10.18 und 1000ms Verzögerung bei der Ausführung. Auch ein Jahr ist möglich.
Fünf ist unwahrscheinlich, da es für einen solchen Zeitraum fast keine tickende Geschichte gibt.
Zeitraum 2018.06.18-2018.10.18 und 1000ms Verzögerung bei der Ausführung. Auch ein Jahr ist möglich.
Mehr als fünf Jahre sind unwahrscheinlich, denn in diesem Zeitraum gibt es kaum ein Ticken.
Worauf basiert Ihre Zuversicht, dass es sich nicht um eine Überoptimierung handelt? Wenn das Testintervall ein Jahr beträgt, mit den gleichen Parametern - wird sich das Bild dann wesentlich ändern?
Worauf beruht Ihre Überzeugung, dass es sich nicht um eine Überoptimierung handelt?
Jede Parameterauswahl ist eine Optimierung oder Überoptimierung.
In diesem speziellen Fall gibt es eine gewisse Begründung für die Auswahl, so dass es Hoffnung gibt...
Natürlich ist es nicht so cool wie der Autor des Threads, die Argumentation ist empirisch - es gibt keine strenge Theorie.
Mann, Leute, seht euch das an!
https://demonstrations.wolfram.com/TheReturnDistributionOfTheVarianceGammaProcess/
Nun, der Markt ist 100% Variance Gamma Process!!!
Es wird noch ein weiterer Zusatz zur Berechnung der Varianz hinzugefügt und das war's!
Und wer kennt schon die TC bei diesem Modell!!!
Der Link ist sehr gut, alles ist klar, super