Von der Theorie zur Praxis - Seite 433
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Fletch s Stunde.....
Die Staaten feiern
Flicky jetzt.....
Staaten feiern
Ja, ich weiß, wenn überhaupt. Ich habe es vorerst ausgeschaltet, ich muss die Eingabebedingungen feinabstimmen.
Die letzte Kerze befindet sich links, in der Position Null, d.h. Zeitverschiebung von rechts nach links. Aufgrund dummer Einschränkungen im Online-Dienst kann ich die Historie nicht länger machen. Außerdem weiß ich nicht, wie ich die Charts synchronisieren kann. Ich wollte auch ein Preisdiagramm hinzufügen.
Ich habe mir gerade einen aktuellen Bericht angeschaut, gestern Abend gab es ein gutes Signal. Ich frage mich, was mit Alexander los ist. Ich wünschte, er hätte etwas geschrieben.
Lassen Sie mich das Kaufsignal bei der Eröffnung der nächsten Kerze erklären.
Nach den derzeitigen Indikatoren zu urteilen, wäre dies der Fall gewesen.
Und es wäre gut, abzuwarten, ob später positive Nachrichten für das Paar erscheinen, und dann können wir das Geschäft abschließen.
Ich habe mir gerade einen aktuellen Bericht angeschaut, gestern Abend gab es ein gutes Signal. Ich frage mich, was mit Alexander los ist. Ich wünschte, er würde etwas schreiben.
Wie immer recherchiere ich mehr, als ich handele :)) Der Bericht über den Handel wird, wie versprochen, in einem Monat vorliegen.
Ich lese alles, Eugene, keine Sorge. Sie sind nicht der Einzige, der dem Gral hemmungslos nachjagt.
Das Grundthema, das ich jetzt untersuche, ist die Methode des Tick-Empfangs im gleitenden Zeitfenster.
Ich habe Exponent, Logarithmus und Erlang verwendet, aber die besten Ergebnisse werden durch einheitliches Lesen erzielt. Wie das? Das erstaunt mich und wirft mich aus dem Gleichgewicht. Ich bin der Vater aller einfachen Forex-Ströme, und doch ist die lausige gleichmäßige Lesung besser. Das verstehe ich nicht.
Nun, wie auch immer.
Ich mache es folgendermaßen.
Ich nehme 3 FIFO-Puffer der Größe 7200 und schreibe Zitate hinein:
1. gleichmäßig alle 2 Sekunden.
2. exponentiell mit p=0,5 und q=0,5 (im Durchschnitt nach 2 Sekunden)
3. logarithmisch mit р=0,7 (im Durchschnitt in 2 Sek.).
D.h., ich habe 4 Stunden lang ein Datenvolumen eingetippt.
Die ECHTEN Tick-Kurse in diesem gleitenden Datensatz sind also IMMER größer, wenn sie gleichmäßig gelesen werden. Der Rest sind nicht existierende Pseudo-Zitate.
Bereits billiger als Prival. Er bietet morgen ein kostenloses Webinar an, dasfast jeden Tag auf dem Markt stattfindet.Die Standardposition auf den RTS-Futures beträgt 120 Lots (1,5-2,5 Millionen Rubel), 2-3 Transaktionen pro Tag. Nicht schlecht!
Ich weiß, wenn überhaupt. Ich habe es vorerst ausgeschaltet, ich muss die Eingabebedingungen feinabstimmen.
Ich bin, wie immer, mehr am Recherchieren als am Handeln :)) Der Bericht über den Handel wird, wie versprochen, in einem Monat erscheinen.
Ich lese alles, Eugene, keine Sorge. Sie sind nicht allein auf der Suche nach dem Gral.
Das Grundthema, das ich jetzt untersuche, ist die Methode des Tick-Empfangs im gleitenden Zeitfenster.
Ich habe Exponent, Logarithmus und Erlang verwendet, aber die besten Ergebnisse werden durch einheitliches Lesen erzielt. Wie das? Das erstaunt mich und wirft mich aus dem Gleichgewicht. Ich bin der Vater aller einfachen Forex-Ströme, und doch ist die lausige gleichmäßige Lesung besser. Das verstehe ich nicht.
Nun, wie auch immer.
Warum sollte man sie abschalten? In der Wohnung funktioniert alles bestens, jetzt muss nur noch der Trend abgeschnitten werden...
Ich habe die Klappe nicht benutzt.