Von der Theorie zur Praxis - Seite 395
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Warum geht sie ins Unendliche?
Mit ABS(return)=const=0,0001 sigma = (N*0,0001)/Wurzel(N) = 0,0001*Wurzel(N)
sigma = (SUM(ABS(return)/CORN(N).
Bei ABS(return)=const=0,0001 sigma = (N*0,0001)/SUM(N) = 0,0001*SUM(N)
Ahhhh... Nun, richtig. Aber in einem bestimmten Zeitfenster (bei endlichem T) wird es eine Art Konstante sein. Und wir arbeiten genau mit dem endlichen T.
Unzusammenhängendes Gebrabbel.
Es gibt eine Formel, die zeigt, dass der RMS des Random Walk proportional zur Wurzel aus der Zeit zunimmt.
Sie versuchen, eine Variante dieser Formel zu erfinden.
Sie hat aber nichts mit dem Fenster (Stichprobe) zu tun, sondern hat ein stetig wachsendes "Fenster" ab dem Punkt t=0, bei dem der Prozesswert ebenfalls = 0 ist.
Und zweitens ist diese Formel für den Markt natürlich falsch, da es sich nicht um eine langfristige SB handelt.
Und der RMS im Fenster wird nach der Standardmethode als Wurzel aus der mittleren quadratischen Abweichung vom SMA (oder was auch immer Sie anstelle des SMA haben) berechnet.
Ich habe es an anderen Paaren getestet. Alles ist in Ordnung. Diesen Monat werfen wir einen Blick auf Aktien und ....
Halten Sie Ihre Taschen bereit, Vladimir!!!
Ahhhh... Nun, richtig. Aber in einem bestimmten Zeitfenster (bei endlichem T) wird es eine Art Konstante sein. Und wir arbeiten genau mit dem endlichen T.
Für endliche T hängt ein solches Sigma bei 1 Tick pro Sekunde und 4-Bit-Quotierung auf diese Weise von T ab:
Macht ein solches Sigma Sinn, warum sollte man es überhaupt definieren? Oder ist die Frage nach der Bedeutung überflüssig?
Für endliches T hängt ein solches Sigma bei 1 Tick pro Sekunde und 4-stelliger Quotierung auf diese Weise von T ab:
Macht ein solches Sigma Sinn, warum sollte man es überhaupt definieren? Oder ist die Frage nach dem Sinn überflüssig?
Wir definieren sie nicht. Im Gegenteil, wir lehnen sie vernünftigerweise ab und nutzen sie:
Die Standardabweichung des Preises vom Mittelwert in dem gleitenden Fenster = 4 Stunden wird mit der Formel berechnet:
sigma = Wurzel((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)
wobei T die aktuelle Systemlaufzeit seit Beginn der Handelswoche ist.
Nun, das bin ich, der im Fenster arbeitet = 4 Stunden.
Natürlich steht es jedem frei, ein Fenster zu wählen, das seinem Handelsstil entspricht.
Natürlich würde ich trotzdem versuchen, Fenster = 24 Stunden (bas ist genau hier - es ist, wo der Tick Poisson Fluss sitzt)
Ich erinnere mich an Docs Antwort auf die Frage, ob die durchschnittlichen Steigerungsraten für ein Jahr gleich bleiben würden.
Auch die Anzahl der Zecken pro Jahr ist je nach Symbol und Jahr unterschiedlich. Es ist alles zu unsicher, um am Ende einen Konsonanten zu erwarten. Aber ich zählte die Geschwindigkeit als(absoluter Wert aller Ticks, die in einer Reihe zurückkehrten)/(alle Zeit). Wenn Sie zunächst einen zweiten Zeitrahmen erstellen wollten, sollte dieser eine konstante Anzahl von Balken für dieselben Zeitintervalle liefern. Ob die Geschwindigkeit in diesem Fall konstant ist, weiß ich nicht, das sollte geprüft werden.
Ich fand den Ratschlag hier im Thread gut, nicht auf die Uhrzeit zu schauen. Die Ticks sind keine zufälligen Werte; der Empfänger des nächsten Ticks kann auch auf der Grundlage der Rückkehrer früherer Ticks vorhergesagt werden. Auf dem Forex ist das eine dumme Idee und wegen des Spreads unrentabel. Eine interessante Schlussfolgerung ist jedoch, dass unsere Zeit (die eines Beobachters) relativ zur Forex-Zeit nicht linear ist. Vom Standpunkt des Forex aus gesehen - für ihn kommt jeder Tick in einem konstanten Zeitintervall. Und bei uns beschleunigt sich die Zeit des Devisenhandels zur Mittagszeit und verlangsamt sich in der Nacht (wenn man Ihre Diagramme betrachtet).
p.s. Es ist trotzdem nur eine interessante logische Schlussfolgerung, die wahrscheinlich nicht stimmt. Aber ich habe kein Argument dagegen gefunden.
Es sollte nicht vergessen werden, dass eine Änderung der Beobachtungsrate eines physikalischen Prozesses den Prozess selbst in keiner Weise verändert. Für den Igel scheint das klar zu sein, aber nicht für jeden).
In diesem Fall kommt es zu einer starken Überlastung bis hin zur Degeneration des Nutzsignals im Rauschen und zum Verlust von Informationen über den ursprünglichen Prozess, so dass die Täuschung mit dem Ablesen von Signalwerten zu günstigen Zeitpunkten eine offensichtliche Selbsttäuschung und Fantasie ist, die nichts mit der Realität zu tun hat, ganz zu schweigen von der Unbildung eines solchen Ansatzes vom wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen.
Aber, wie die Klassiker sagen, was immer ein Kind braucht, es kann nicht weinen. ))
Macht ein solches Sigma Sinn, warum sollte man es überhaupt definieren? Oder ist die Frage nach dem Sinn überflüssig?
Außerdem ist es kein Sigma relativ zum SMA, sondern zum Prozesswert am Startpunkt des Fensters) nicht sicher, dass es das ist, wonach der Autor des Threads sucht)))
Als Fortsetzung der vorherigen Antwort - es gibt keinen zweiten Zeitrahmen in mt5, es ist schwierig, es selbst zu tun. Es gibt einen winzigen Zeitrahmen. Ich werde sie für eine grobe Schätzung verwenden.
Das Skript von Atacha zeigt mir die durchschnittliche Preisgeschwindigkeit pro m1-Balken an.
eurusd 2015: 370886 Bars, Preis für sie überschritten 50,74050 Pips in absoluten Wert. Geschwindigkeit = 0,000136811 Pips/Minute
eurusd 2016: 373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017 Jahr: 370355, 32.62879, 0.000088101
Sie hat keine Konstante. Ich nehme an, wenn Sie einen s1-Zeitrahmen erstellen, gibt es auch dort keine Konstante.