Von der Theorie zur Praxis - Seite 381
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Ein Handel, der gestern Abend stattgefunden hat:
AUDJPY. Gewinn +116 Pips.
Wie Sie jedoch sehen können, erfolgte der Einstieg in den Handel bereits vor der Zeit. Der sehr "dicke Schwanz" der Verteilung, in dem der Gral liegt, war unscharf.
Der Grund - das Verteilungsquantil wurde aus der Tschebyscheff-Ungleichung gewählt und betrug =3,5355, was dem 93%igen Konfidenzniveau für multimodale Verteilungen entspricht.
Nicht viel...
Jetzt ist das Quantil =3,849, was dem 97%igen Konfidenzniveau für die unimodalen Verteilungen aus der Petunin-Vysokovsky-Ungleichung entspricht.
Früher oder später werden wir das richtige Quantil erreichen. Der Gral, um es einfach auszudrücken.
Nächster Handel:
Quantil = 3,849, was einem Konfidenzniveau von 97 % für unimodale Verteilungen nach der Petunin-Vysokovsky-Ungleichung entspricht.
Währungspaar EURJPY. Der Verlust beträgt -39 Punkte.
Und wieder wurde der Handel früher, viel früher als die Zeit... Das ist beschissen, meine Herren!!!!! Wir haben das Quantil von 3,5355 auf3,849 erhöht! Was ist daran falsch?
Wir werden der Sache auf den Grund gehen.Das ist beschissen, meine Herren!!!!! Lassen Sie uns der Sache auf den Grund gehen.
Was gibt es zu klären? Wenn der Markt berechenbar ist, dann ist alles klar und bedarf keines Kommentars. Wenn der Markt zufällig ist, kann er sich jederzeit und überall bewegen, und das muss man immer bedenken, nicht nur bei der Berechnung von Ausschüttungen). Das erste Gebot lautet, dass niemand jemandem etwas versprochen hat).
Was gibt es da zu denken, man muss sich schütteln!
Schauen wir uns an, was das Quantil = 3,849 (97% Konfidenzniveau für unimodale Verteilungen aus der Petunin-Vysokovsky-Ungleichung) bedeutet.
Wir betrachten das Quantil des 99,99%igen Konfidenzniveaus für die Student'sche Verteilung bei 14400 Messungen (4 Stunden=14400 Sek.).
Sie ist gleich = 3,89168.
Wie Sie sehen können, ist es fast unmöglich, mit der Studentenverteilung (sprich: Normalverteilung) einen Gewinn zu erzielen. Jeder weiß das, aber ich habe noch mehr Beweise dafür auf meiner Kaution.
Gehen wir also zu den Verteilungen mit "Gedächtnis" über, die nicht markovianische Prozesse beschreiben.
Das sind natürlich zunächst einmal die hier:
Das ist beschissen, meine Herren!!!!! Wir haben das Quantil von 3,5355 auf3,849 erhöht! Was ist daran falsch?
Quantil = 3,849, was einem 97%igen Konfidenzniveau für unimodale Verteilungen nach der Petunin-Wysokowski-Ungleichung entspricht.
Was ist los?Schauen wir es uns an.Petunin-Vysokovsky sollte nicht umsonst aus dem Thema gestrichen werden. ))
Man sieht, dass nur bei starken Trends gehandelt wird, in der heiligen und rechtschaffenen Hoffnung auf einen obligatorischen Pullback.
Sogar Petunin würde zustimmen, dass diese düstere Hoffnung zu wackelig und sogar antiwissenschaftlich, wenn nicht gar im Kern ungebildet ist...
Das Wichtigste ist, die russischen Sprichwörter nicht zu ignorieren, die besagen, dass, wenn man einen Narren dazu bringt, zu Gott zu beten, der Krebs auf dem Berg pfeifen wird. ))
Zum tausendsten Mal, auch wenn es wieder keiner hören will: Quantile für den Eintritt ist gut, aber viel wichtiger ist, was danach passiert.
Was vorher passiert, wird durch Verteilungen beschrieben, aber was danach passiert, wird durch Ereignisse beschrieben). Ein Beispiel für A_K2 ist die berühmt-berüchtigte Schrödingers Katze).
Diese Klasse von Verteilungen kann Weibull, Xi-Quadrat, Lognormal usw. umfassen.
Beginnen wir jedoch mit der Maxwell-Boltzmann-Verteilung, die die Geschwindigkeitsverteilung der Moleküle in einem Gas beschreibt.
Wie lautet seine Quantilsfunktion?
Ob ich das weiß?!?
Ich weiß nur, dass der Asymmetriekoeffizient von Pearson = 0,0854 ist. Das ist es, was wir im Algorithmus verwenden werden.
Und das Quantil...
Versuchen wir es mit dem Tschebyscheff-Konfidenzniveau = 94 %. Quantil = 4,0825.
Passen Sie es ein. Warten Sie es ab.
Wir sehen uns später.
Wie Sie sehen können, ist es bei der Arbeit mit der Studentenverteilung (lies: Normalverteilung) fast unmöglich, einen Gewinn zu erzielen....
Aber beginnen wir mit der Maxwell-Boltzmann-Verteilung...
Versuchen wir, das Tschebyscheff-Konfidenzniveau = 94 % anzunehmen. Quantil = 4,0825....
Passen. Ich warte.
Wir sehen uns später.
Sie hat ein halbes Dutzend Punkte auf sie gesetzt;
♪ Sie dreht ihre Brille hin und her ♪
Sie drückt sie auf ihre Haut und legt sie auf ihren Schwanz,
und dann riecht sie an ihnen, und dann leckt sie sie ab;
Die Brille hat keine Wirkung.