Von der Theorie zur Praxis - Seite 312
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und die Bolschewiken haben schon vor 50 Seiten davor gewarnt, dass das Aussitzen von Geschäften in einem Poker endet)
Ja, natürlich. Wenn Sie wollen, können Sie mein Signal hier im Forum finden. Aber ich will noch nicht damit prahlen. In zwei Wochen waren es nur noch +8,6 %.
Das Problem war das folgende.
Ich wollte kein Risiko eingehen und reduzierte die Anzahl der Währungspaare, die ich handelte, auf 4. Leider ging die Zahl der Abschlüsse drastisch zurück. Durchschnittlich 1 Handel in 2 Tagen. Das ist buchstäblich deprimierend und lässt mich frösteln... Ich verliere das Interesse... Ich werde mich nächstes Wochenende entscheiden - entweder die Anzahl der Instrumente wieder erhöhen oder etwas anderes. Bis jetzt bin ich enttäuscht - der Handel passt nicht zu meiner Persönlichkeit und meinem Temperament (wahrscheinlich wie bei den meisten Händlern :))
Ich habe das Signal gesehen und ich bestätige, die Tatsache, dass es ein Minus war, ist es von der Dinosaurier-Geschichte von Forex-Standards, wo alles brennt wie Schritte aus dem Start, und die neue, war im Plus, alles ist OK, der Mann hat es nicht herausgefunden, können Sie nicht ausführen, haben Gnade)) Und was die Inanspruchnahme von Leistungen betrifft, so hatte niemand welche?))) Oder hatte niemand welche?))
Ich sah das Signal und bestätigen, dass es ein Minus, das ist aus der Geschichte der Dinosaurier von Forex-Standards, wo alles brennt nach unten wie Schritte aus dem Start, und die neue, war im Plus, alles ist in Ordnung, der Mann hat es nicht herausgefunden, können Sie nicht ausführen, haben Gnade))). Und was die Inanspruchnahme von Leistungen betrifft, so hatte niemand welche?))) Oder hat niemand?)))
Danke für deine Unterstützung, liebsteNovaja. Aber trotzdem stimmt etwas nicht. Die Anzahl der gehandelten Paare sinkt drastisch, wenn man von 16 auf 4 Paare reduziert. Der Handel auf 4 ist nicht dasselbe, langweilig und profitabel, während 16 riskant ist... Etwas zum Nachdenken...
Wir brauchenein gemeinsames Modul für alle Handelsroboter, das die Größen beim gleichzeitigen Eröffnen von Geschäften reduziert. Oder sie sollte den gleichzeitigen Handel verbieten. Das ist eine elementare Sache.
So ist das nun mal. Ich habe im Moment ein Verbot für gleichzeitigen Handel. Und in der Tat stimmen die Abschlüsse zeitlich überein (ich habe es gerade am Modell überprüft). Es stellt sich heraus, dass wir an MM arbeiten und gleichzeitigen Handel zulassen sollten.
Wir brauchen ein gemeinsames Modul für alle Handelsroboter, das die Größen beim gleichzeitigen Eröffnen von Geschäften verringert. Oder den gleichzeitigen Handel verbieten. Das ist eine einfache Sache.
Wenn ich einen guten Indikator "Orient" hatte, aber er fing an, mit Minuten zu rechnen, im Keller des Charts gibt es eine Aufschlüsselung der Währungsindizes, und wenn man sie im Laufe des Tages verfolgt, dann waren über der Gleichgewichtslinie normalerweise 4 Währungsindizes und darunter - die anderen vier. Die gleiche Korrelation wurde erzielt. D.h. die Werte über Null korrelierten miteinander, die Werte unter Null und folglich die Werte auf beiden Seiten der Gleichgewichtslinie korrelierten nicht miteinander. Apropos...
Es gibt einige Variablen wie Symbol_1, Symbol_2 usw. Ich möchte sie in einer Schleife durchlaufen.
Ich habe den Code ausprobiert:
Aber es funktioniert nicht. s enthält den Text Symbol_1, Symbol_2 , und ich möchte den Wert der Variablen mit dem Namen Symbol_1, Symbol_2 usw.
Wie kann ich eine Zeichenkette in eine Variable mit diesem Namen umwandeln?
Im Zusammenhang mit Ihrer Frage - auf keinen Fall. Ersetzen Sie sie durch eine Schleife, die nach Elementen des Arrays Symbol[i] sucht.
Und ja, meine Herren, ich habe es immer wieder überprüft - wenn ich nur mit Ticks gearbeitet hätte, ohne die Handelsintensität zu berücksichtigen, wäre diese Woche ein brutaler Reinfall gewesen. Denken Sie daran.
Alexander, haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie die Leistung Ihres Systems verbessern können? Lassen wir die Nicht-Entropie erst einmal beiseite. Lassen Sie uns mit dem arbeiten, was wir haben.
@Dr. Trader hat bei seiner Untersuchung der Zeitintervalle zwischen den Ticks die Verteilung von Erlang und Cauchy gefunden.
Bei den Sekundenintervallen gibt es eine logarithmische Verteilung und einen exponentiellen Ausläufer. Beim Lesen der Exponentialreihe durchkämmen Sie die gesamte Stichprobe. Um einen besseren Effekt zu erzielen, könnte man die Schwänze so lassen, wie sie sind, und nur bis zu einem bestimmten Schwellenwert exponentiell laufen lassen, um eine gleichmäßige Stichprobe in derselben Verteilung zu erhalten. Der Koeffizient für die Bietintensität würde wahrscheinlich leicht angepasst.
Alexander, haben Sie darüber nachgedacht, wie Sie die Leistung Ihres Systems verbessern können? Lassen wir die Nicht-Entropie erst einmal beiseite. Lassen Sie uns mit dem arbeiten, was wir haben.
@Dr. Trader hat bei seiner Untersuchung der Zeitintervalle zwischen den Ticks die Verteilung von Erlang und Cauchy gefunden.
Bei den Sekundenintervallen gibt es eine logarithmische Verteilung und einen exponentiellen Ausläufer. Beim Lesen der Exponentialreihe durchkämmen Sie die gesamte Stichprobe. Um einen besseren Effekt zu erzielen, könnte man die Schwänze so lassen, wie sie sind, und nur bis zu einem bestimmten Schwellenwert exponentiell laufen lassen, um eine gleichmäßige Stichprobe in derselben Verteilung zu erhalten. Der Koeffizient für die Bietintensität würde wahrscheinlich leicht angepasst.
Hierhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 habe ich vorgeschlagen, mit Erlang-Flows zu experimentieren. Ist das die Art und Weise, die Sie meinen?