Von der Theorie zur Praxis - Seite 201
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In der Tat ist die Handelsintensität die Antwort auf alle Fragen. Als ich sie in die Formel zur Berechnung des Diffusionskoeffizienten (Ausbreitung) des Prozesses einsetzte, setzte ich mich hin. Ich fühlte mich, als hätte man mich von hinten mit einem Müllsack erschlagen...
In dieser Woche werde ich eine groß angelegte Untersuchung der Intervalle zwischen echten Tick-Kursen durchführen und die Verteilung der Geschwindigkeiten untersuchen.
In der Tat ist die Handelsintensität die Antwort auf alle Fragen. Als ich sie in die Formel zur Berechnung des Diffusionskoeffizienten (Ausbreitung) des Prozesses einsetzte, setzte ich mich hin. Ich fühlte mich, als hätte man mich von hinten mit einem Müllsack erschlagen...
In dieser Woche werde ich die Zeitintervalle zwischen den echten Tick-Kursen untersuchen und mir die Verteilung der Geschwindigkeiten ansehen.
Ist es die Volatilität oder das Tick-Volumen? Es ist nur so, dass die Händler bereits ihre eigenen etablierten Begriffe haben :)
Ist die Intensität eine Volatilität oder ein Tickvolumen? Es ist nur so, dass die Händler ihre eigenen Begriffe haben :)
Die Anzahl der in einem bestimmten Zeitraum eingegangenen Tick-Quotes. Tick lauter, anscheinend :))
In der Tat ist die Bietintensität die Antwort auf alle Fragen. Als ich es in die Formel zur Berechnung des Diffusionskoeffizienten (Ausbreitung) des Prozesses einsetzte, setzte ich mich hin. Ich fühlte mich, als hätte man mich von hinten mit einem Müllsack erschlagen...
In dieser Woche werde ich eine groß angelegte Untersuchung der Zeitintervalle zwischen echten Tick-Kursen durchführen und die Verteilungen der inkrementellen Geschwindigkeiten betrachten.
Die Handelsintensität an sich ist kein Indikator für irgendetwas. In liquiden Märkten kann die Intensität sehr hoch sein und an einer Stelle: viele Ticks - wenig Gewinn. Kurz gesagt: Laufen auf der Stelle). Auf den weniger liquiden Märkten können die Bewegungen bei geringer Intensität sehr gut sein.
Entscheidend ist nicht die Intensität, sondern der Impuls - mv - und die relative Veränderung dieses Impulses in der Zeit. Als Ergebnis haben wir einen Indikator, der nicht von der durchschnittlichen Intensität eines bestimmten Instruments abhängt.
Eigentlich ist die Handelsintensität an sich kein Indikator für etwas. Auf liquiden Märkten kann die Intensität sehr hoch sein und an einer Stelle liegen: viele Ticks - wenig Aktion. Kurz gesagt: Laufen auf der Stelle). Auf den weniger liquiden Märkten können die Bewegungen bei geringer Intensität sehr gut sein.
Entscheidend ist nicht die Intensität, sondern der Impuls - mv - und die relative Veränderung dieses Impulses in der Zeit. Am Ende haben wir einen Indikator, der nicht von der durchschnittlichen Intensität eines bestimmten Instruments abhängt.
Feynman stützte seine gesamte Arbeit zur Berechnung der Übergangszeiten von einem Zustand zum anderen ausschließlich auf die Akkretionsrate und die Wahrscheinlichkeitsamplitude (sprich: Summe der Akkretionen). Ich bin diesen Weg auch gegangen...
Feynman stützte sich bei all seinen Arbeiten auf die Berechnung der Übergangszeit von einem Zustand in einen anderen ausschließlich auf die Geschwindigkeit der Inkremente und die Wahrscheinlichkeitsamplitude (sprich: die Summe der Inkremente). Ich bin diesen Weg auch gegangen...
Er (Feynman) hätte mit Fibonacci zusammenarbeiten sollen)
Feynman stützte sich bei all seinen Arbeiten auf die Berechnung der Übergangszeit von einem Zustand in einen anderen ausschließlich auf die Geschwindigkeit der Inkremente und die Wahrscheinlichkeitsamplitude (sprich: die Summe der Inkremente). Ich bin diesen Weg auch gegangen...
Ich werde meine Meinung nicht ändern.
Eine letzte Aufgabe). Es gibt eine Reihe von gleich wahrscheinlichen, gleich großen und mit entgegengesetzten Vorzeichen versehenen Schritten. М=0. Es scheint nichts zu geben, worüber man reden könnte.) Das System befindet sich im Gleichgewicht.
Zählt man jedoch die Impulse, so sind die Impulse auf der einen Seite größer als die Impulse auf der anderen Seite. Dies ist bereits ein Thema für Überlegungen und sogar Prognosen.
Ich werde deine Meinung nicht ändern.
Ein letztes Problem). Es gibt eine Reihe von gleich wahrscheinlichen, gleich großen und mit entgegengesetzten Vorzeichen versehenen Schritten. М=0. Es scheint, als gäbe es nichts zu besprechen.) Das System befindet sich im Gleichgewicht.
Zählt man jedoch die Impulse, so sind die Impulse auf der einen Seite größer als die Impulse auf der anderen Seite. Sie gibt uns schon jetzt Anlass zum Nachdenken und sogar zu Vorhersagen.
Ich überprüfe das, Yuri - keine Sorge.
Das Programm in Wissim nimmt die Form eines Mini-Forschungslabors an:
Ich überprüfe das, Yuri - keine Sorge.
Warum sollte ich? Es liegt an Ihnen. Der Meister ist der Chef.)