Preisänderungsrate, wie man sie berechnet - Seite 9
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Ich habe das Thema ein paar Mal durchgelesen und verstehe immer noch nicht, was Geschwindigkeit damit zu tun hat.
Und die Geschwindigkeit von was? Was ist der Preis? Geldkurs, Briefkurs, volumengewichteter durchschnittlicher Gangpreis, letzter Preis usw.? Geschwindigkeit bei was? Abstand in Pips, in Prozent, in Zahlen? Zeit in Candlesticks, in Ticks, in Änderungen der Tasse, beim Versuch, das Terminal zu bedienen?
Verbaler Unfug.
Was sollen die ganzen Beschimpfungen? :) Ich dachte, es gibt keine Narren hier, "Standard", wie es soll, um die Entfernung in Bezug auf den Preis normalisiert, wie (zum Beispiel) in den Prozentsatz. Zeit - in Zeiteinheiten, was - egal, sie sind leicht und eindeutig neu zu berechnen. Das "Was" (Geldkurs, Briefkurs, volumengewichteter Durchschnittskurs, letzter Kurs usw.) ist zunächst einmal nicht wichtig. Wenn die Definition erfolgreich (informativ) formuliert ist, reicht sie für alle oben genannten Punkte aus.
Ich brauche bessere Ideen. Du bist clever und erfinderisch, das weiß ich. )
In diesem Zustand sind intellektuelle Moral und der Begriff der Sünde völlig abwesend, aber systemisch unwirksame (sündige?) Handlungen finden einfach nicht statt.
Sie können dann durch eine paarweise Analyse in einen gemeinsamen Kontext gebracht werden. Auf diese Weise wird der "statistische Wert" der Stichprobe mit jeder Iteration halbiert.
Das ist immer noch das Unklarste, weil es mit der Dimensionalität des Problems zusammenhängt, und dann wird es nicht halbiert, sondern quadriert.
Laut Definition ist --- die Systemeffizienz ein numerischer Indikator, der die Qualität der Leistung eines Systems beschreibt.
Und bevor wir das Konzept der Effizienz auf den Markt anwenden können, müssen wir zunächst lernen, die Qualität seines Funktionierens zu bestimmen, d.h. wir müssen die Input- und Outputströme und den Betreiber ihrer Transformation kennen. Ohne dies ist alles Gerede über die Wirksamkeit oder Unwirksamkeit des Marktes bloßes Gerede.
Man kann Qualität nicht definieren, ohne den Sinn (Zweck) zu definieren. Was ist der Zweck des Marktes?
Sie legen das Wort "effizient" sehr eng aus, ausschließlich im häuslichen Sinne. In der Wissenschaft wird das Wort auch häufig als Synonym für "effektiv", "tatsächlich" verwendet. Ist Ihnen zum Beispiel das Konzept der "effektiven Konstante" bekannt?
Auf Russisch läuft es auf die folgenden gleichwertigen Aussagen hinaus.
Der Markt ist ineffizient <=> Die gegenseitige Information benachbarter Notierungen ist nicht gleich 0 <=> Benachbarte Notierungen sind statistisch nicht unabhängig
Gerade im Bereich der gegenseitigen Information wurde festgestellt, dass der Löwenanteil dieser Abhängigkeit die Abhängigkeit von der täglichen Volatilität ist, aus der niemand viel Nutzen gezogen zu haben scheint. Unter diesen Themen gab es eines, an dem ich beteiligt war (ich kann es bei meiner Suche nicht finden, ich habe es völlig vergessen, vielleicht war es etwas Ähnliches und keine gegenseitige Information). Dort habe ich eine Möglichkeit vorgeschlagen, diese Komponente herauszufiltern und zu sehen, ob danach überhaupt noch etwas übrig bleibt? Aber das tat zu diesem Zeitpunkt niemand.
P.S. Ich habe geschrieben, dass ich es nicht gefunden habe, und dann habe ich es gefunden :), hier ist es
Der Markt ist ineffizient -> Sie können Geld verdienen. Je ineffizienter, desto einfacher ist es, einen Weg zu finden, Geld zu verdienen.
Die Bewertung der Effizienz des Marktes ist um... Utopie. Man kann es aber auch an der durchschnittlichen Spanne messen :)
Die Rentabilität ist ein nahezu nutzloser Indikator.
Ich wollte die Gemeinschaft fragen, wer die Geschwindigkeit der Preisänderung berechnet.
Meistens sind es die Nachrichten-Kerzenleuchter.
Eine Anwendung ist die Aktion des EA, wenn es eine starke Preisänderung in einer kurzen Zeitspanne gibt
Zum Beispiel: Wenn es gute Nachrichten gibt, ist es vernünftig, entweder den Take zu streichen - und dann je nach Situation einen neuen zu setzen - oder den Take weit genug zu verschieben
Denn es ist ärgerlich, einen Take von 20-30 100 Pips zu bekommen und dann zu sehen, wie der Kurs weitere 5, 10 oder 20 Take-Distanzen macht.
Ich möchte Sie bitten, die Frage zu erläutern, am besten mit Bildern. Weil der Guru so eine wilde Fantasie hat, habe ich mir fast den Kopf zerbrochen.
Der Markt ist ineffizient -> Sie können Geld verdienen. Je ineffizienter, desto einfacher ist es, einen Weg zu finden, Geld zu verdienen.
Die Bewertung der Effizienz des Marktes ist um... Utopie. Man kann es aber auch an der durchschnittlichen Spanne messen :)
Die Rentabilität ist ein nahezu nutzloser Indikator.
Wenn aber nach dieser "unterbrochenen" Methodik die stärkste, aber anscheinend nutzlose (im Sinne des Grals), tägliche Abhängigkeit ausgeschlossen wird, dann wird die stärkste Abhängigkeit (nach meinen unbewiesenen Vermutungen) die Rentabilität sein. Ich nehme an, dass dies durch die Verbreitung/Kommission getötet wird. Genauer gesagt, sie verhindert die Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Und das ist sehr nobel :)))), denn ohne Erstattungen wäre das totale Chaos mit den Tarifen konstant, nicht gelegentlich, wie es jetzt ist :)).
P.S. Was die Rentabilität betrifft, so ist es wahrscheinlich wichtig, wie Sie es zubereiten. Nehmen wir einen "natürlichen" Zickzackkurs (ich meine HZZ) und zeichnen wir dummerweise ein Zeit-Rentabilitätsdiagramm für eine Breakdown- (oder Bounce-) Strategie. Natürlich wird das Ergebnis annähernd gleich Null sein (kein Spread), aber es wird Schwankungen geben. Per Definition handelt es sich nur um H-Volatilitätsschwankungen. Und diese Schwankungen können als Zufall oder Nicht-Zufall analysiert werden.
Per Definition wären dies genau die Schwankungen der H-Volatilität. Und man kann diese Schwankungen auf Zufälligkeit oder Nicht-Zufälligkeit analysieren.
Der größte Teil dieser Abhängigkeit ist die tägliche Abhängigkeit von der Volatilität, aus der anscheinend niemand gelernt hat, viel Profit zu machen. Unter solchen Themen gab es einmal eines, an dem ich beteiligt war (ich kann es bei meiner Suche nicht finden, ich habe es völlig vergessen, vielleicht war es etwas Ähnliches und keine gegenseitige Information). Dort habe ich eine Möglichkeit vorgeschlagen, diese Komponente herauszufiltern und zu sehen, ob danach überhaupt noch etwas übrig bleibt? Aber das tat zu diesem Zeitpunkt niemand.
P.S. Ich habe geschrieben, dass ich es nicht gefunden habe, und dann habe ich es gefunden :), hier ist es
Ich erinnere mich, es gelesen zu haben.
Der Punkt ist, dass "der Löwenanteil dieser Abhängigkeit die Abhängigkeit von der täglichen Volatilität ist", was sich speziell auf benachbarte Balken bezieht, eine Art *ARCH-Effekt, der statistisch alles andere in den Schatten stellt, da der gesamte Strom von Kursen in aggregierter Form analysiert wird. Um Richtungsabhängigkeiten zu erkennen, brauchen wir eine subtilere Analyse, deren erster Schritt meiner Meinung nach die Unterteilung eines Datenstroms in Sektoren sein sollte, in denen gegenseitige Informationen vorhanden sind und in denen sie nicht vorhanden sind. Man könnte sagen, Bereiche der Ineffizienz zu identifizieren.
Man kann Qualität nicht definieren, ohne einen Sinn (Zweck) zu definieren. Was ist der Zweck des Marktes?
Sie legen das Wort "effizient" sehr eng aus, ausschließlich im häuslichen Sinne. In der Wissenschaft wird das Wort auch häufig als Synonym für "effektiv", "tatsächlich" verwendet. Ist Ihnen zum Beispiel das Konzept der "effektiven Konstante" bekannt?
Natürlich gibt es bei der Kopplung von Effizienz und Qualität einen impliziten Zweck. Und es geht nicht um ein banales "Gut-Böse". Es ist ganz so wissenschaftlich "match--non-match". Und das führt zu einer Art Abstufung. Aber eine zu weite Auslegung entzieht dem Begriff "Markteffizienz/-ineffizienz" die Bedeutung;))