Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen.
IMHO sollte man die ganze Sache abschaffen.
wenn die MOU größer ist als der "risikofreie" Marktzins - verwenden
IMHO sollte man die ganze Sache abschaffen.
wenn der TC MO größer ist als der "risikofreie" Marktzins - verwenden
Das verstehe ich nicht.
Was ist die MO TS?
Es gibt einen Gewinnfaktor = 1,34
ein Gewinnfaktor von 1,34 ist weit mehr als eine "risikolose" Wette
für den Hausgebrauch - verwenden
für eine Ebene wie Banken, Fonds usw. - Sie müssen den Gewinnfaktor an das Risikoniveau anpassen(Standardabweichung)
faa1947, was Sie tun, ist eine Art Bewertung der "Güte" des Systems, und das ist eine relative Angelegenheit. Das heißt, man muss es mit anderen Systemen vergleichen. Zunächst einmal müssen Sie jedoch sicherstellen, dass das System robust ist. D.h. die Ergebnisse sind nicht zufällig und es besteht daher die Hoffnung, dass das Gewinnpotenzial (der Vorsprung) für einige Zeit erhalten bleibt. In dieser Hinsicht ist der PF nicht sehr aussagekräftig - er kann bei zufälligen Geschäften hoch sein, insbesondere wenn es nicht allzu viele davon gibt. 47 Berufe sind für eine solche Statistik überhaupt nichts. Es gibt Schätzungsmethoden, die für eine so geringe Anzahl von Gewerken funktionieren.
Welche Methoden?
Welche Art von Methoden?
geheim))
Haben Sie den Spread abgezogen, als Sie in Pips gerechnet haben?
geheim))
warum sinnlose Beiträge schreiben?
faa1947, was Sie tun, ist eine Art Bewertung der "Güte" des Systems, und das ist eine relative Angelegenheit. D.h. man muss es mit anderen Systemen vergleichen. Zuallererst müssen Sie jedoch sicherstellen, dass das System robust ist. D.h. die Ergebnisse sind nicht zufällig und es besteht daher die Hoffnung, dass das Gewinnpotenzial (der Vorsprung) für einige Zeit erhalten bleibt. In dieser Hinsicht ist der PF nicht sehr aussagekräftig - er kann bei zufälligen Geschäften hoch sein, vor allem wenn es nicht allzu viele davon gibt. 47 Berufe sind für eine solche Statistik überhaupt nichts. Es gibt Schätzungsmethoden, die für eine so geringe Anzahl von Geschäften funktionieren.
Ich denke, die Robustheit des Systems wird weitgehend durch das Verhalten des Gleichgewichtslinienfehlers bestimmt. Hier ist das Ergebnis des Stationaritätstests für den Fehler.
Nullhypothese: Die Zufallskomponente ist nicht stationär
Exogen: Konstant
Bandbreite: 159 (Newey-West automatisch) unter Verwendung des Bartlett-Kerns
................................... Adj. t-Stat ...........Prob.
* Phillips-Perron-Teststatistik -30,98050 .........0,0000
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Ich sollte gleich darauf hinweisen, dass ich die Ergebnisse des Testers nicht sehr gut verstehe, daher verwende ich eine andere Spezifikation der Waage. Ich schlage eine Diskussion vor.
Nehmen wir also EURUSD H1 vom 19.03.2012 bis 28.04.2012. Hier ist die Tabelle:
Ein bestimmtes Handelssystem, das 47 Transaktionen durchführte, erzielte die Ergebnisse (horizontale Quadrate sind aus dem Markt):
1. Wie wir sehen können, wird das Ergebnis nicht in der Kontowährung, sondern in Pips geschätzt. Dies ist der erste Unterschied zum Tester und ermöglicht es Ihnen, von der Größe der Partie und der Höhe der Einlage zu trennen.
Das Handelsergebnis für diesen Monat beträgt 369 Pips. Sicherlich nicht schlecht für 1,5 Monate Handel. Aber ist es wirklich so gut.
Gewinnfaktor = 1,34. Diese Zahl belastet mich persönlich. Betrachten wir diese Zahl einmal von der anderen Seite.
2. Summieren Sie alle Aufwärtsbewegungen (Gewinn) und alle Abwärtsbewegungen (Verlust). Wir erhalten die Zahlen: Aufwärtsbewegung = 2558 Pips, während Abwärtsbewegung = 1907 Pips. Es stellt sich heraus, dass die erste Zahl die obere Grenze der Rentabilität meines TS = 2558 Pips ist. Wow. Aber die zweite Zahl ist das Verlustpotenzial meines TS?! Auch erstaunlich.
3. jetzt ist mein nicht schlechter Gewinn von 369 Pips eindeutig unter der Potenz, sowohl positiv als auch negativ, die mein TS hat, verloren.
Sagen mir S. 2 und 3 etwas?
Aber das war's auch schon.
Die möglichen Gewinne und Verluste sind theoretische Maximalwerte. Es gibt einen Begriff wie "Drawdown". Berechnen wir die Analogie.
Der Saldo stellt einen Zufallswert dar. Standardmäßig schließen wir die deterministische Komponente aus, um die Zufallskomponente zu schätzen. Ich glätte sie mit dem Hodrick-Prescott-Filter. Ich erhalte ein Diagramm.
Darunter befindet sich Rauschen, das die Abweichungen vom geglätteten Wert zeigt - keine theoretischen Gewinne und Verluste.
4. Der letzte Schritt. Abweichungen auswerten und Statistiken berechnen. Wir erhalten das Ergebnis:
Aus diesen Statistiken ergibt sich:
TP = 81 Pips
SL = 88 Pips
Handelsentscheidungen können getroffen werden, wenn eine Abweichung von der Glättung um 14 Pips vorliegt
Sehr interessanter Blick auf die Verteilung. Sie hat eine große Kurtosis. Lassen Sie uns eine theoretische Verteilung erstellen:
Wir können sehen, dass das Rauschen auf seinen Durchschnitt "gequetscht" wird. Dies ist sicherlich eine sehr wertvolle Eigenschaft von TC. Von ihm sind keine Überraschungen zu erwarten, und der bescheidene Gewinnfaktor sieht eher attraktiv aus.
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Für das Urteil des Forums. Was halten wir von dieser TS-Analyse? Können wir diesen TS verwenden?