Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen. - Seite 4
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Ich habe das alles verstanden.
Haben Sie meine Frage verstanden - warum Detrending? die Ergebnisse des TC für einen bestimmten Zeitraum zu analysieren? Es gibt Bilanzdiagramm - WARUM machen wir "Detrending"????????????? Und wozu?
Um Statistiken zu erhalten. Genau darum geht es bei diesem Thema. Der Versuch, das Gleichgewicht anhand von Statistiken zu bewerten.
Um Statistiken zu erhalten. Genau darum geht es bei diesem Thema. Der Versuch, das Gleichgewicht anhand von Statistiken zu bewerten.
und welche Art von Statistik kann eine Gleichgewichtskurve nach Detrending über TC liefern?
und welche Statistiken über TZ kann die Gleichgewichtskurve nach dem Detrending liefern?
Lesen Sie vom Anfang des Threads an. Alles wird in Diagrammen und Zahlen dargestellt.
Ich kenne nur zwei Methoden, um die Leistung eines TS über einen bestimmten Zeitraum zu bewerten - Kapitalgewinne (a priori über dem "risikofreien" Satz) und risikobereinigte Kapitalgewinne
Ich kenne nur zwei Methoden, um die Leistung eines TS über einen bestimmten Zeitraum zu bewerten - Kapitalgewinne (a priori über dem "risikofreien" Satz) und risikobereinigte Kapitalgewinne
Nun, es gibt noch mehr, zum Beispiel im Tester. Ich setze mir ein begrenztes Ziel. Er hat sie anfangs formuliert. Ich glaube nicht, dass jemand den Kontostand auf diese Weise betrachtet hat. Könnte etwas Interessantes sein.
Nun, es gibt noch mehr, zum Beispiel im Tester. Ich setze mir ein begrenztes Ziel. Er hat sie anfangs formuliert. Ich glaube nicht, dass jemand den Kontostand auf diese Weise betrachtet hat. Könnte etwas Interessantes sein. Ich werde herausfinden, warum das Programm bei einer großen Stichprobe nicht funktioniert, und dann weitermachen.
Ist Ihnen klar, dass Sie diese Schlussfolgerung nicht aus der Zeitreihenstatistik, sondern aus der Analyse der Bilanzkurve ziehen? - Handelsentscheidungen können getroffen werden, wenn eine Abweichung von 14 Pips von der Glättung vorliegt".
Sie machen also zuerst Geschäfte, dann erhalten Sie die Bilanzreihen und die Glättung und dann treffen Sie eine Handelsentscheidung? Sie treffen eine Handelsentscheidung in Bezug auf die Bilanzkurve?????? Sie handeln es???????
Ist Ihnen klar, dass Sie diese Schlussfolgerung nicht aus der Zeitreihenstatistik, sondern aus der Analyse der Bilanzkurve ziehen? - Handelsentscheidungen können getroffen werden, wenn eine Abweichung von 14 Pips von der Glättung vorliegt".
Sie machen also zuerst die Trades, dann erhalten Sie eine Reihe von Bilanzen und Glättungen und treffen dann eine Handelsentscheidung?
Ja und nein. Ich gebe die Statistiken ein und stelle die Parameter des TS ein. TR und SL sind ziemlich offensichtlich, aber 14 Pips sind es nicht. Es gibt nur eine Zahl, und die Frage ist, wie man sie verwendet.
Das ist alles, was ich habe.
Haben Sie meine Frage verstanden - warum brauchen wir "Detrending"? die Ergebnisse des TS über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren? Es gibt Bilanzdiagramm - WARUM eine "Trendwende"????????????? Und wozu?
Durch die Analyse der Residuen nach dem Detrending prüft die faa, ob ein Trend in der Bilanzkurve vorhanden ist. Das heißt, dass es sich nicht um einen stochastischen Trend handelt (d. h. zufällig wie z. B. bei SB), sondern um einen deterministischen. Ich verstehe nur nicht ganz, warum eine Art von komplexem Detrending und nicht lineares Detrending verwendet wird. Das Basismodell ist ja die Erhaltung der MO, also das lineare Trendmodell. D.h. das ideale Gleichgewicht ist eine gerade Linie im Winkel der entsprechenden MO. Um die Konsistenz des Modells zu überprüfen, analysieren Ökonometriker die Residuen (oder Fehler, wie sie genannt werden), d. h. die Differenz zwischen dem Modellwert und dem tatsächlichen Wert. Nur wenn dieser Rest eine Normalverteilung mit mo = 0 hat, gilt die Hypothese, dass unser Modell passt. D.h. es gibt einen deterministischen Trend in der Bilanz - stable mo. Und im Allgemeinen ist das robuste Systemaktienmodell ein SB-Modell mit positiver Drift.
Die meisten machen diese Analyse einfacher. Manche Leute achten nur optisch darauf, dass die Ausgleichskurve "gut" ist, und jeder mag die Ausgleichskurve als gerade Linie in den Himmel). Sie sind bestrebt, tiefe Drawdowns zu vermeiden, die bei der Bilanzanalyse in der Regel zu einem "Heavy Tail" im negativen Bereich führen, was ein Zeichen für eine fehlende Normalität in den Bilanzen ist. Das heißt, diese ökonometrische Analyse kann durch einfachere Expertenmethoden und Indikatoren wie PF, FS und maxdd ersetzt werden. Ihre Anwendung hängt jedoch von einigen Nuancen ab und ist streng unformalisiert, was für die theoretischen Wissenschaften nicht geeignet ist.
Durch die Analyse der Residuen nach der Detrendierung prüft die FAA, ob es einen Trend in der Bilanzkurve gibt. Das heißt, dass es sich nicht um einen stochastischen Trend handelt (d. h. zufällig wie z. B. bei SB), sondern um einen deterministischen. Ich verstehe nur nicht ganz, warum eine Art von komplexem Detrending und nicht lineares Detrending verwendet wird. Das Basismodell ist ja die Erhaltung der MO, also das lineare Trendmodell. D.h. das ideale Gleichgewicht ist eine gerade Linie im Winkel der entsprechenden MO. Um die Konsistenz des Modells zu überprüfen, analysieren Ökonometriker die Residuen (oder Fehler, wie sie genannt werden), d. h. die Differenz zwischen dem Modellwert und dem tatsächlichen Wert. Nur wenn dieser Rest eine Normalverteilung mit mo = 0 hat, gilt die Hypothese, dass unser Modell passt. D.h. es gibt einen deterministischen Trend in der Bilanz - stable mo. Und im Allgemeinen ist das robuste Gleichgewichtsmodell das SB-Modell mit positiver Verzerrung.
Die meisten machen diese Analyse einfacher. Manche Leute achten nur darauf, dass die Gleichgewichtskurve "gut" ist, und alle mögen es, wenn die Gleichgewichtskurve gerade zum Himmel zeigt). Sie sind bestrebt, tiefe Drawdowns zu vermeiden, die bei der Bilanzanalyse in der Regel zu einem "Heavy Tail" im negativen Bereich führen, was ein Zeichen für eine fehlende Normalität in den Bilanzen ist. Das heißt, diese ökonometrische Analyse kann durch einfachere Expertenmethoden und Indikatoren wie PF, FS und maxdd ersetzt werden. Ihre Anwendung hängt jedoch von bestimmten Nuancen ab und ist streng unformalisiert, was für die theoretischen Wissenschaften nicht geeignet ist.
Leute, im Ernst, kommt schon! Hören Sie auf, Statistiken und Theoretiker zu verhöhnen! Schluss damit! Das ist nicht einmal mehr lustig!
Nun, es gibt einen weltweit anerkannten Klassiker aller Zeiten - die deterministische und stochastische Komponente der Serie.
Welche "deterministischen" und "stochastischen" Trends? Woher kommt dieser Unsinn?
Wenn Sie zum Beispiel eine gerade Linie als "deterministischen Trend" bezeichnen wollen, dann ist das in Ordnung. Aber "stochastischer Trend" ist bereits "hart-weich" ......
SB = "stochastischer Trend" - das ist Unsinn ......