Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen. - Seite 6
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OK, machen wir es uns einfach - zwei TS.
Eine in einem Zeitraum von 1,5 Monaten macht 179 Geschäfte und zeigt 240% Gewinn
Die zweite für den gleichen Zeitraum - 40 Geschäfte und 52% des Gewinns.
"Detrendierte" Saldenkarten - die erste hat schlechtere Saldenwerte als die zweite.
Was sollen wir tun, den ersten TS wegwerfen?
Ich dachte immer, dass die Analyse der Rückstände des Modells dazu dient, das Verhalten von Reihen vorherzusagen, die dieses Modell verwenden - ob das Modell angemessen ist oder nicht, usw.
Und was ist mit der Bilanztabelle? Machen wir eine Gewinnprognose?
Da, endlich. Das ist genau das Thema, um das es hier geht.
Man kann 240 nicht mit 52 vergleichen. Für mich ist es eine Frage des Prinzips. Der Punkt ist, dass 240 und 52 Realisierungen von Zufallsvariablen sind. So ist es herausgefallen. Und die Grundfrage lautet: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Zukunft gleich, fast gleich oder gar nicht gleich sein wird?
Die Residualanalyse muss diese Frage beantworten, und sie ist weitaus wichtiger als die Höhe des Testgewinns.
Ja. Wir haben eine lineare Regression, die Residuen sind normalverteilt - das Modell ist angemessen. Was kommt als Nächstes? Gewinne vorhersagen?
Nein, warum sollte man es vorhersagen? Die Robustheit des Systems wird überprüft. Insbesondere prüfen wir, ob sich mo nicht oder nur langsam verändert. Dies ist das Modell: Eigenkapital=MO*N + Rauschen (N Anzahl der Abschlüsse). Wenn die Residuen (Rauschen) normalverteilt sind mit mo=0, dann ist das Modell angemessen. D.h. der TS hat unverändert Mo.
Ja. Wir haben eine lineare Regression, die Residuen sind normal verteilt - das Modell ist angemessen. Was kommt als Nächstes? Gewinne vorhersagen?
Nichts dergleichen.
Ich habe den Trend entfernt, um die Rückstände statistisch auswerten zu können. Diese Position ist eine Grundsatzposition.
Dies wurde oben dargestellt. Die statistische Analyse von Kursen ist nur bei geglätteten (geglätteten) Reihen möglich.
Dies ist eine grundsätzliche Position.
Es geht also nicht mehr um die Analyse von Kursen, sondern um die Frage, warum die Aktienkurse nach unten abweichen.
Nein, was zum Teufel gibt es da vorherzusagen? Getestet wird dabei die Robustheit des Systems. Insbesondere, dass mo sich nicht oder nur langsam verändert. Dies ist das Modell: Eigenkapital=MO*N + Rauschen (N Anzahl der Abschlüsse). Wenn die Residuen (Rauschen) normalverteilt sind mit mo=0, dann ist das Modell angemessen. D.h. der TS hat unverändert Mo.
OK, gut.
Wir stellen fest, dass das Modell angemessen ist und eine unveränderliche Vorgehensweise aufweist. Was nun? Wozu haben wir das Modell gebaut?
Was ist, wenn das Modell unzureichend ist? Finden wir ein nichtlineares Regressionsmodell, dann ist es ausreichend. Und was dann?
Lassen Sie mich Ihnen ein weiteres Geheimnis verraten: Die Regressionsanalyse ist ein Prognoseinstrument. Was sagen wir hier voraus?
Okay, in Ordnung.
Wir stellen fest, dass das Modell angemessen ist und eine unveränderliche Vorgehensweise aufweist. Was nun? Wozu haben wir das Modell gebaut?
Was ist, wenn das Modell unzureichend ist? Finden wir ein nichtlineares Regressionsmodell, dann ist es ausreichend. Und was dann?
Lassen Sie mich Ihnen ein weiteres Geheimnis verraten: Die Regressionsanalyse ist ein Prognoseinstrument. Was sagen wir hier voraus?
Wenn das MOI unverändert bleibt, ist das gut. Das System kann gehandelt werden - Robustheit. Ist dies nicht der Fall, besteht kein Vertrauen in die bisherigen Ergebnisse und das System kann nicht gehandelt werden.
Warten Sie es ab. Sie werden nicht stillstehen. Vergessen Sie die Normalität ganz und gar. Die Welt um uns herum ist nicht normal, sie ist ein Überbleibsel von Zitaten.
Wer hat so etwas Dummes gesagt? Dies sind die Ergebnisse der TS - sie können durchaus stationär sein.
Nehmen Sie den TS, der über die Größe des Spreads abläuft - die Handelsergebnisse werden stationär sein
wenn die Vorgehensweise unverändert ist, dann ist es gut. Das System kann gehandelt werden - Robustheit. Ist dies nicht der Fall, sind die Ergebnisse der Vergangenheit nicht zuverlässig und das System kann nicht gehandelt werden.
)))))))
OK, jetzt verstehe ich - wenn die Ergebnisse der TS zum Beispiel abrupt ansteigen und eine verrückte Rentabilität über einen langen Zeitraum zeigen, aber die Regressionsresiduen keine Normalverteilung aufweisen - sollte die TS verworfen werden))))))))
Normalität der Verteilung der Residuen als Indikator für die TC-Leistung))))))))))))))0
)))))))
OK, jetzt verstehe ich es - wenn die Ergebnisse der TS zum Beispiel abrupt ansteigen und über einen langen Zeitraum eine wahnsinnige Rentabilität aufweisen, die Regressionsresiduen aber keine Normalverteilung aufweisen - sollte die TS verworfen werden))))))))
Deshalb müssen wir nur die Normalität im negativen Bereich analysieren, die von Ökonometrikern nicht berücksichtigt wird, von gewöhnlichen Händlern aber schon ;) Dicke Schwänze im positiven Bereich sind normal, z. B. bei Trendfolgebildung
Aus diesem Grund müssen Sie nur die Normalität im negativen Bereich analysieren, was Ökonometriker nicht berücksichtigen, gewöhnliche Händler aber schon ;)
Was ist "Normalität im negativen Bereich"?