Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen. - Seite 2
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warum sinnlose Beiträge schreiben?
Der Punkt ist, dass bei 47 Geschäften alle Robustheitsanalysen zu PF, MO, FS, MAKSDD nutzlos sind. Und der Themenstarter versucht, das zu tun
- Wir müssen den Gewinnfaktor an die Höhe des Risikos anpassen (Standardabweichung)
Was ist SD? Oben habe ich sd für die Balance Lärm, ist es sd = 14 Pips? Und wie erhalten Sie den Prozentsatz? Prozentsatz von was?
Der Punkt ist, dass für 47 Trades alle Robustheitsanalysen zu PF, MO, FS, MAKSDD nutzlos sind. Und der Spitzenstarter versucht, das zu tun.
Kritik angenommen. Ich werde versuchen, ein anderes Ergebnis zu veröffentlichen.
Was ist SD? Oben habe ich sd für die Balance Lärm, ist es sd = 14 Pips? Und wie erhalten Sie den Prozentsatz? Prozentsatz von was?
an die persönliche Nachricht geschickt.
Lesen Sie die "Teilnahmebedingungen" und beachten Sie die "Topliste".
Der Punkt ist, dass für 47 Trades alle Robustheitsanalysen zu PF, MO, FS, MAKSDD nutzlos sind. Und der Top-Starter versucht dies zu tun
"Es gibt Schätzungsmethoden, die für eine so geringe Anzahl von Berufen funktionieren."(C)?????????????????????????????7
Ich denke, die Robustheit des Systems wird weitgehend durch das Verhalten des Gleichgewichtslinienfehlers bestimmt. Hier ist das Ergebnis des Stationaritätstests für den Fehler.
Nullhypothese: Die Zufallskomponente ist nicht stationär
Exogen: Konstant
Bandbreite: 159 (Newey-West automatisch) unter Verwendung des Bartlett-Kerns
................................... Adj. t-Stat ...........Prob.
* Phillips-Perron-Teststatistik -30,98050 .........0,0000
Das ist der springende Punkt: Alle Tests können bestanden werden, weil es nur wenige Berufe gibt. Nehmen wir zum Beispiel einen Bullenmarkt: Alle Strategien mit dem Vorteil von Longs oder Trends werden hochprofitabel sein. Sogar gelegentliche "Nur-Langläufer"-Geschäfte. Das Gleiche gilt für flache Bereiche, und für fast jeden recht kurzen Zeitraum gibt es Strategien, die nicht deshalb verdient haben, weil sie robust sind, sondern einfach ein Stück des Charts gut für sie ist. Es gibt eine Standardmethode - Erhöhung des Testzeitraums und der Anzahl der Geschäfte. Aber es ist eine etwas grobe - umfangreiche Methode)).
"Es gibt Schätzungsmethoden, die bei einer so geringen Anzahl von Transaktionen funktionieren."(C)?????????????????????????????7
es gibt sie, aber ich bin nicht beauftragt, sie öffentlich zu beschreiben
Das Problem ist, dass jede Prüfung bestehen kann, weil es nicht genügend Abschlüsse gibt. Nehmen wir zum Beispiel einen Bullenmarkt: Alle Strategien, bei denen Long-Positionen oder Trends überwiegen, werden hochprofitabel sein. Sogar gelegentliche "Nur-Langläufer"-Geschäfte. Das Gleiche gilt für flache Bereiche, und für fast jeden recht kurzen Zeitraum gibt es Strategien, die nicht deshalb verdient haben, weil sie robust sind, sondern einfach ein Stück des Charts gut für sie ist. Es gibt eine Standardmethode - Erhöhung des Testzeitraums und der Anzahl der Geschäfte. Aber es ist zu grob - umfangreiche Methode))
Die "Buy and Hold"-Strategie und Carry-Trading rauchen nervös an der Seitenlinie..........
Vor allem beim Kerytrading scheint es, dass man 100 Jahre warten muss, um genügend Trades zu bekommen.
Ich habe sie Ihnen per E-Mail zugesandt.
Lesen Sie die "Teilnahmebedingungen" und beachten Sie die "Topliste".
Das verstehe ich nicht. Wurde die SD vor oder nach dem Detrending berechnet?
Buy-and-Hold-Strategie und Carry-Trading - es würde etwa 100 Jahre dauern, um genügend Trades zu bekommen..........
Vor allem beim Kerytrading sieht es so aus, als ob man 100 Jahre warten müsste, um dort genügend Trades zu machen.
Wenn Sie den Vorteil des Systems - die Marktlogik - verstehen, können Sie die Anzahl der Testgeschäfte reduzieren, um das System in Gang zu setzen. Im Idealfall könnten Sie gar nicht vorbeischauen und testen. Aber das sind keine statistischen Methoden, hier geht es um statistische