Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 258

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Joker:
https://www.mql5.com/ru/code/1146

Es gibt mehrere Ansätze, von denen die wichtigsten sind:

1. Normalisierung aller Instrumente im Verhältnis zu einem einzigen Instrument

2. Normalisierung aller Instrumente im Verhältnis zu einer unabhängigen Funktion

Alle Methoden beruhen letztlich auf einer Regressionsanalyse, und ich habe bereits einen Link zu einer Matlib für die Berechnung dieses Wertes angegeben

Ich verwende die Rationierung im Verhältnis zu einer unabhängigen Funktion...

 
Joker:

Es gibt mehrere Ansätze, von denen die wichtigsten sind:

1. Normalisierung aller Instrumente im Verhältnis zu einem einzigen Instrument

2. Normalisierung aller Instrumente im Verhältnis zu einer unabhängigen Funktion

Alle Methoden beruhen letztlich auf der Regressionsanalyse, und ich habe bereits einen Link zur Matlib für die Berechnung der Regression angegeben

Ich verwende die Rationierung im Verhältnis zu einer unabhängigen Funktion...

danke. Ich werde denken
 
Joker:

Es gibt mehrere Ansätze, von denen die wichtigsten sind:

1. Normalisierung aller Instrumente im Verhältnis zu einem einzigen Instrument

2. Normalisierung aller Instrumente im Verhältnis zu einer unabhängigen Funktion

Alle Methoden beruhen letztlich auf der Regressionsanalyse, und ich habe bereits einen Link zur Matlib für die Berechnung der Regression angegeben

Ich verwende die Rationierung im Verhältnis zu einer unabhängigen Funktion...

Ich habe ein wenig herumgestöbert, und bisher habe ich den von Ihnen erwähnten Effekt nicht beobachtet - dass die normalisierten Streuungen in Kanälen verlaufen (auf verschiedene Weise ausgerichtet, aber dennoch in Kanälen). Unmittelbar nach dem Verlassen des Ko-Integrationsbereichs beginnen sie nach Belieben zu baumeln.
Ich beschuldige die "Methode" der Kointegration
 
Joker:

Ich verwende die Normalisierung in Bezug auf die unabhängige Funktion...

Jetzt kommt der lustige Teil. Wir haben bisher eine 3 auf 1, eine gerade Linie und eine Oszillator-Regressionszählung erraten. Der Schwanz hat eine eigene optimale Verteilung.
Welche anderen Ideen haben Sie und wen interessiert das nicht?
 
b2v2:
Jetzt kommt der lustige Teil. Wir haben bisher eine 3 auf 1, eine gerade Linie und eine Oszillator-Regressionszählung erraten. Dick hat eine eigene optimale Verteilung.
Welche anderen Ideen gibt es, und wer hat kein Mitleid mit ihnen?
Erläutern Sie bitte, was unter "3 gegen 1" zu verstehen ist? Dank Jokers letztem Update ist das Gesamtbild viel klarer geworden (vielen Dank und eine große Verbeugung vor dem Boden von "Erdenmenschen" dafür). Im Moment plagt mich eine mathematische Frage. Nämlich mit welcher Methode der Kanal normalisiert werden soll. Seinerzeit verwies Joker auf das Geistesprodukt von Chrenfix - den Indikator Trindytsykly. Er empfahl, seine Werke zu studieren. Sie verwendet die "Normalisierung relativ zur unabhängigen Funktion", wenn ich mich nicht irre. Aber ist dieses Instrument für unsere Zwecke geeignet? Die Mathematik des Jokers könnte ganz anders aussehen. Daher sind die Ergebnisse etwas anders.
 
IronBird:
Ich habe ein wenig herumgestöbert, und bisher habe ich den von Ihnen erwähnten Effekt nicht gesehen - dass normalisierte Streuungen in Kanälen verlaufen (auf alle möglichen Arten gerichtet, aber dennoch in Kanälen). Unmittelbar nach dem Verlassen des Kointegrationsbereichs beginnen sie zu baumeln, wie sie wollen.
Ich gebe der Kointegrations-"Methode" die Schuld.
Welche Methode haben Sie zur Normalisierung verwendet?
 
seedormatrasch:
Können Sie bitte erklären, was "auf 3 auf 1" bedeutet? Dank der letzten Beiträge von Joker ist das ganze Bild viel klarer geworden (vielen Dank und Hut ab vor ihm von den "Erdenmenschen"). Im Moment plagt mich eine mathematische Frage. Nämlich mit welcher Methode der Kanal normalisiert werden soll. Seinerzeit verwies Joker auf das Geistesprodukt von Chrenfix - den Indikator Trindytsykly. Er empfahl, seine Werke zu studieren. Sie verwendet die "Normalisierung relativ zur unabhängigen Funktion", wenn ich mich nicht irre. Aber ist dieses Instrument für unsere Zwecke geeignet? Die Mathematik des Jokers könnte ganz anders aussehen. Daher sind die Ergebnisse etwas anders.

Erfinden Sie das Rad nicht neu:

CAlgLib::LRBuild wird die Väter der russischen Demokratie retten...

(Liebe Kollegen, mit Ihrer Erlaubnis werde ich diesen Thread verlassen. Ich habe Ihnen alle notwendigen Informationen gegeben. )

 
Was ist 3 gegen 1.
Wer es braucht:
1. Nehmen Sie 4 Instrumente und führen Sie eine lineare Regression von 3 auf 1 von ihnen durch. Zum Beispiel gbpusd, audusd, nzdusd auf eurusd. Wie Sie leicht erraten können, gibt es genau 4 Optionen. Sie können 4 von 7 Hauptfächern wählen 35. Insgesamt 140 Varianten.
2. Die Regression kann auf einer Geraden y=ax+b durchgeführt werden.
3. Die Regression kann mit einer Sinuswelle oder mit +1,-1,+1,-1 durchgeführt werden.
(4) Dick löst ein weiteres Problem - die Erstellung eines Spreads aus Instrumenten mit minimaler Varianz.

Die Regression kann für JEDE Funktion durchgeführt werden.
 
LRBuild in alglib erstellt einfach eine lineare Regression. Aber welche Funktion, das möchte ich nicht mehr wissen. Ich möchte nicht wissen, um welche Funktion es sich handelt. Vielleicht zählt Joker alle 140 Varianten. Für einen Computer ist das nicht viel.
 
b2v2:
Was ist 3 gegen 1.
Wer braucht:
1. Nehmen Sie 4 Instrumente und führen Sie eine lineare Regression von 3 auf 1 von ihnen durch. Zum Beispiel gbpusd, audusd, nzdusd auf eurusd. Wie Sie leicht erraten können, gibt es genau 4 Optionen. Sie können 4 von 7 Hauptfächern wählen 35. Insgesamt 140 Varianten.
2. Eine Regression kann auf einer Geraden y=ax+b durchgeführt werden.
3. Die Regression kann mit einer Sinuswelle oder mit +1,-1,+1,-1 durchgeführt werden.
(4) Dick löst ein weiteres Problem - die Erstellung eines Spreads aus Instrumenten mit minimaler Varianz.

Die Regression kann für JEDE Funktion durchgeführt werden.

Um noch einmal Joker zu zitieren:

Es gibt mehrere Ansätze, von denen die wichtigsten sind:

1. Normalisierung aller Instrumente im Verhältnis zu einem beliebigen Instrument

2. Normalisierung aller Instrumente im Verhältnis zu einer unabhängigen Funktion

Alle Methoden beruhen letztlich auf der Regressionsanalyse, und den Link zur Matlib für die Berechnung habe ich bereits angegeben

Ich verwende die Rationierung im Verhältnis zu einer unabhängigen Funktion...

Daraus folgt, dass 3 mal 1 nicht unsere Methode ist. Und keine 140 Optionen.

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