Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 263
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Sensei, ist es möglich, 1-2 "Textboxen" frisch von Ihnen zur Analyse zu sehen. Die alten sind nicht mehr zu gebrauchen, denn es gibt keine so tiefe Geschichte, und den letzten Stand, der freundlicherweise von Ihnen veröffentlicht wurde, verstehe ich schon mit der Optimierung Ihres Autors, von der wir "Weltmenschen" noch sehr weit entfernt sind.
Es gibt bereits 250 Seiten davon...
Es gibt mehr als genug Material, machen Sie weiter...
P.S.: Ich werde die Seiten nicht veröffentlichen. Hier ist der gestrige Marktausgang:
P.P.S.: Ich werde hier nichts mehr posten...
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https://www.mql5.com/ru/code/1146
Leute, ich bin nicht sehr gut in Mathe. Können Sie mir sagen, wie man die Gewichte in der Synthetik auswählt, um die Streuung im gegebenen Fenster durch Regression zu minimieren, z.B. in lrbuild müssen wir sowohl die Regressoren als auch die Werte der Synthetik selbst eingeben, um Koeffizienten zu finden. Welche Libu soll dann das Optimierungsproblem lösen, um eine synthetische Lösung mit minimaler Varianz zu finden? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir ein Beispiel mit einem an mql5 (4) angepassten Code zeigen könnten.
Leute, ich bin nicht sehr gut in Mathe. Können Sie mir sagen, wie man die Gewichte in der Synthetik auswählt, um die Streuung in einem bestimmten Fenster durch Regression zu minimieren, z. B. in LRbuild müssen wir sowohl die Regressoren als auch die Werte der Synthetik selbst eingeben, um Koeffizienten zu finden. Welche Libu soll dann das Optimierungsproblem lösen, um eine synthetische Lösung mit minimaler Varianz zu finden? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir ein Beispiel mit einem an mql5 (4) angepassten Code zeigen könnten.
In lrbuild müssen Sie entweder füttern:
(1) alle Regressoren gegen eine Tabellenfunktion
oder
(2) eine Reihe von Regressoren gegenüber einem bestimmten Vermögenswert
im allgemeinen Fall:
CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,Punkte,Wurzeln,Info,LM,AR);
die letzte MATRIX-Spalte muss eine tabellarische Funktion oder Anlagendaten sein (gespreizte Beine)
in lrbuild müssen wir entweder füttern:
(1) alle Regressoren gegen eine Tabellenfunktion
oder
(2) eine Reihe von Regressoren gegenüber einem bestimmten Vermögenswert
im allgemeinen Fall:
CAlglib::LRBuildZ(MATRIX,Punkte,Wurzeln,Info,LM,AR);
die letzte MATRIX-Spalte muss tabellarische Funktionen oder Anlagendaten enthalten (gespreizte Beine)
Das ist klar.
Die Frage ist, wie man eine Streuung mit minimaler Varianz finden kann.
Natürlich kann man eine vollständige Suche mit diskreten Schritten versuchen oder sich wirklich die Mühe machen, eine Lösung des Gleichungssystems für die Suche nach dem Minimum einer Funktion zu finden, indem man partielle Ableitungenσ(Y(A1..A4)) mit Null gleichsetzt.Ich bin mir nur sicher, dass es eine fertige Bibliothek gibt, die die Lösung mit ein paar Zeilen Code findet). Es gibt eine Diskussion über das Konzept, aber es wird nichts über die Umsetzung geschrieben)
Das ist verständlich.
Die Frage ist, wie man eine Streuung mit einer minimalen Varianz sucht.
Natürlich kann man versuchen, eine Brute-Force-Operation mit einem diskreten Schritt durchzuführen oder die Lösung des Gleichungssystems für die Suche nach der minimalen Funktion wirklich einzufrieren, indem man die partiellen Ableitungenσ(Y(A1..A4)) mit Null gleichsetzt.Ich bin mir nur sicher, dass es eine fertige Bibliothek gibt, die die Lösung mit ein paar Zeilen Code findet). Es gibt eine Diskussion über das Konzept, aber es wird nichts über die Umsetzung geschrieben)
Ich bin mir nicht sicher, ob die minimale Varianz so notwendig ist, es ist wichtiger, das Verhalten der Spread-Kurve zu analysieren.
Wenn Sie wollen, können Sie einen Generator für Streuungen schreiben und ihn in einem Zyklus überprüfen, die Anzahl der Kombinationen kann numerisch gesucht werden.
Es ist jedoch ratsam, die Länge und Position des Berechnungszeitfensters zu optimieren, da dies das Erscheinungsbild der Spanne stark beeinflusst.
Ich verstehe das Gleichungssystem nicht ganz, es gibt nur eine Gleichung (Regression)
Bei 4 Tickern und einer Mindestschrittweite von 1% beträgt die Anzahl der Durchläufe 100^4/2.
Es gibt zum Beispiel eine einfache Funktion globalMin.portfolio() in r, aber ich habe nichts Ähnliches in Alglib gefunden.
UPD: Im Allgemeinen gibt es in Alglib keine fertige Lösung für das Minimum-Varianz-Portfolio, aber es ist möglich, Operationen mit Matrizen durchzuführen, so dass die Halbkustodie bereits vorhanden ist. Meine Frage wird entfernt.
Joker, wie sind Sie auf dieses System gekommen?
Wahrscheinlich durch harte und mühsame Arbeit. Im Commonwealth von hohem Wissen über bestimmte Bereiche. Er hat es nicht geträumt. )))
Bei 4 Tickern und einer Mindestschrittweite von 1% beträgt die Anzahl der Durchläufe 100^4/2.
Es gibt zum Beispiel eine einfache Funktion globalMin.portfolio() in r, aber ich habe nichts Ähnliches in Alglib gefunden.
UPD: Im Allgemeinen gibt es in Alglib keine fertige Lösung für das Minimum-Varianz-Portfolio, aber es ist möglich, Operationen mit Matrizen durchzuführen, so dass die Halbkustodie bereits vorhanden ist. Meine Frage wird entfernt.
Im Allgemeinen gibt es mindestens 3 Funktionen in der Alglib, aber sie ist so geheim, dass ich nicht offen darüber schreiben kann, ohne das Geheimnis von jemandem zu verraten
Wahrscheinlich in mühsamer Kleinarbeit. Im Commonwealth des hohen Wissens in bestimmten Bereichen. Er träumt nicht davon. )))
nein, natürlich nicht
welche harte Arbeit
es ist Pilzpulver und dann ein Traum und ein Gral
(Ich habe es selbst überprüft)