Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 265

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fragen Sie nach Geld, Sie brauchen keine Mittelsmänner :))
 
Joker:

Liebe Kollegen!

Frohes neues Jahr und frohe Weihnachten für alle! :)

Frohe Feiertage auch für Sie, Sensei, und einen guten Trend für das ganze Jahr 2016!

S.E. .... Aber mein Verstand weigert sich, das zu glauben! )))

Z.I. Y.Die wichtigste Regel der Realität ist, sich nicht in seinen eigenen Illusionen zu verstricken.;)

 
Ha! Als ob sich die Illusion grundlegend von der Realität unterscheiden würde...
 
Wow, ich habe mich an ein altes Konto erinnert... cool!
 
Joker:

Beim Spread-Handel geht es nicht um Preise, Niveaus oder andere Dinge. Es handelt sich um den Handel mit der Veränderungsrate des Geldes auf dem Markt im Verhältnis zueinander.

Stellen Sie sich zwei Pferde vor, bei denen Sie die Möglichkeit haben, sowohl auf das eine als auch auf das andere Pferd zu setzen. In Anbetracht der Natur des Devisenmarktes wird sich eines dieser Pferde sicherlich als Turbolader erweisen und die Nase vorn haben. Die Differenz der Donuts ist Ihr Gewinn.


Wir wählen die Pferde aus, von denen wir glauben, dass sie in dieselbe Richtung laufen werden (kointegrierende Währungen in der Bewegungsrichtung). Pferde, die auf den Ohren schneller laufen, drehen wir entsprechend auf den Ohren)))

Krumme Pferde ohne Zähne und mit Schleifen an den Schwänzen (d.h. solche, die nicht in unseren Kanal passen) werfen wir weg. Wir brauchen keine betrunkenen Pferdewitze.)

Wir wählen die unserer Meinung nach stärksten Pferde aus (marginal, d.h. Paare, die sich in der überkauften oder überverkauften Zone befinden).


Die Hauptsache ist, nicht auf den Sieg des Pferdes zu wetten, indem man rückwärts läuft (d.h. gegen den Markt)))

Generell:

- Wir nehmen die Pferde, die wir für die eifrigsten halten (die äußerlichsten, die am meisten gekämmten, die Hufe zum Glänzen und die Zähne zum Putzen).

- Wir nehmen den Durchmesser des Pferderückens ( d.h. ihren Wert ), wir richten sie künstlich aus ( Lose ).

- Zweitens: Wir sahen Konvergenz (d.h. den Start der Pferde in die richtige Richtung, d.h. und die Fersen glänzten). Nach dem Start haben wir gesehen, welches Pferd eifriger war.

- Nachdem wir die Sprunghaftigkeit der Pferde am Start gesehen hatten, passten wir unsere Wetten erneut an und richteten sie nach Losen aus


Der Unterschied besteht darin, dass wir bei Pferderennen keine Wette nach dem Start und vor dem Ziel platzieren können, bei Foreo hingegen schon.

Wir haben also eine ausgeglichene Wette abgeschlossen. Das schnellere Pferd wird uns ohnehin einen Gewinn bringen.

Wenn die Pferde fertig sind, bleiben sie stehen (das ist die Divergenz).


Auf forexsystems wurde eine Frage gestellt: Versteht jemand, worum es in diesem Beitrag geht?

Ich behaupte nicht, dass ich richtig liege, ich glaube sogar, dass die alte Beschreibung des Prozesses nicht mit der aktuellen des Autors übereinstimmt, aber ich werde es riskieren, ihn so zu beschreiben, wie ich ihn jetzt verstehe.

Ich kann nicht behaupten, dass ich vollständig und richtig verstanden habe, wovon der Autor spricht, insbesondere der Begriff "Knetmännchen" bleibt mir ein Rätsel.

das Pferd ist kein Paar und kein Aufstrich (zumindest jetzt... vielleicht verstand Joker ein Pferd früher als Brotaufstrich, aber jetzt denke ich, dass ein Pferd als etwas ganz anderes verstanden werden sollte), nicht wahr?

der anfang der pferde - ich dachte immer, es sei eine art bezugspunkt, eine art kanalgrenzberührung oder etwas anderes bedeutungsvolles, jetzt glaube ich nicht, dass es das ist

Ich verstehe, dass einige Pferde rückwärts laufen können.

was tun wir, wenn eines der Pferde nach dem Start plötzlich beschließt, umzudrehen oder einfach nur zu rauchen (was auch vorkommt)? was macht der Autor in diesem Fall? lässt er ein Ersatzpferd vom Start weg laufen, um das verlorene Pferd zu unterstützen?

und die frage bleibt offen - ist es möglich, dieselben pferde, die bereits im rennen waren, in das nächste rennen zu schicken, das sofort stattfinden kann? oder "lämmer in den stall, kühlschrank ins haus"? d.h. preis in der tasche, aber pferde zum fleisch? ich denke, dieselben pferde könnten noch an zwei oder drei weiteren rennen teilnehmen, oder? dann sollten sie sofort zum fleisch geschickt werden

Aber Sie können sehen, dass einige Pferde unbegrenzt genutzt werden können, warum sollten sie also für Fleisch verwendet werden?


Es ist völlig verständlich, warum der Autor an einem Pferderennen teilnimmt, denn das Pferd kommt auf einmal ins Ziel

aber es ist unklar, warum man nicht an Kakerlakenrennen teilnehmen kann, wenn man z. B. auf Kakerlakenfamilien wetten kann?

Ingwerschaben gegen Schwarz-, Wald-, Keller- und Unterleibsschaben, zum Beispiel?

Sie sind natürlich keine Pferde und können die Ziellinie nicht wie Pferde erreichen, was den Gesamtpreis teilweise schmälert, aber sie werden es schaffen, nicht wahr?

Außerdem sind Kakerlakenrennen unsere Heimunterhaltung, sie können auf jedem Spielplatz mit Nachbarsjungen ausgetragen werden.

 

Zwei Wochen Lesen + Beleidigungen der Ehefrau + Mathe + Fantasie = etwas Ähnliches. Ich möchte dem Themenstarter danken, er ist eine Schönheit in Sachen Tarnung und gleichzeitig hat er alle Regeln im Klartext erklärt. Ich möchte Joker danken, der eine Software-Lösung gefunden hat, wenn auch nicht das ursprüngliche Problem, aber er hat es getan, und ich vermute, dass viele Leute die echten Systeme gefunden haben, mit denen sie arbeiten.

Ich möchte den "klugen Mathematikern" eines sagen: EURUSD + GBPUSD verkaufen ist nicht gleich EURGBP !!!!!!!!!.

Und da das System ursprünglich für eine "Absicherung" oder "Arbitrage" gedacht war, wie auch immer man es nennen will. Es ist möglich, echte stationäre Kanäle zu finden (für Spreads oder Synthetics, oder welchen Begriff Sie auch immer bevorzugen), und Sie können in diesen Kanälen wirklich arbeiten.

Vielen Dank an den Themenstarter Aleksander.

Mit freundlichen Grüßen ....

 
Kann mir jemand helfen, diese LRBuild-Funktion zu verstehen?
Ich habe zwei Arrays - AUDUSD und NZDUSD Charts, wie man Regression zwischen ihnen zu machen?
Welche Parameter sollte ich in der Funktion verwenden?
//+------------------------------------------------------------------+
//| Linear regression                                                |
//| Subroutine builds model:                                         |
//|     Y = A(0)*X[0] + ... + A(N-1)*X[N-1] + A(N)                   |
//| and model found in ALGLIB format, covariation matrix, training   | 
//| set errors (rms, average, average relative) and leave-one-out    |
//| cross-validation estimate of the generalization error. CV        |
//| estimate calculated using fast algorithm with O(NPoints*NVars)   |
//| complexity.                                                      |
//| When  covariation  matrix  is  calculated  standard deviations of| 
//| function values are assumed to be equal to RMS error on the      |
//| training set.                                                    |
//| INPUT PARAMETERS:                                                |
//|     XY          -   training set, array [0..NPoints-1,0..NVars]: |
//|                     * NVars columns - independent variables      |
//|                     * last column - dependent variable           |
//|     NPoints     -   training set size, NPoints>NVars+1           |
//|     NVars       -   number of independent variables              |
//| OUTPUT PARAMETERS:                                               |
//|     Info        -   return code:                                 |
//|                     * -255, in case of unknown internal error    |
//|                     * -4, if internal SVD subroutine haven't     |
//|                           converged                              |
//|                     * -1, if incorrect parameters was passed     |
//|                           (NPoints<NVars+2, NVars<1).            |
//|                     *  1, if subroutine successfully finished    |
//|     LM          -   linear model in the ALGLIB format. Use       |
//|                     subroutines of this unit to work with the    |
//|                     model.                                       |
//|     AR          -   additional results                           |
//+------------------------------------------------------------------+
static void CAlglib::LRBuild(CMatrixDouble &xy,const int npoints,const int nvars,
                             int &info,CLinearModelShell &lm,CLRReportShell &ar)
  {
//--- initialization
   info=0;
//--- function call
   CLinReg::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm.GetInnerObj(),ar.GetInnerObj());
//--- exit the function
   return;
  }
 
GerbertX:
Kann mir jemand helfen, diese LRBuild-Funktion zu verstehen?
Ich habe zwei Arrays - AUDUSD und NZDUSD. Wie kann ich eine Regression zwischen ihnen verwenden?
Welche Parameter sollte ich in der Funktion verwenden?

Ich bin mir nicht sicher, wie man diese Funktionen von algib aus verbindet, aber hier ist ein Link, um zu sehen, wie man es im Code des gebrauchsfertigen Indikators macht

https://www.mql5.com/ru/code/11859

 
ara66676:

Zwei Wochen Lesen + Beleidigungen der Ehefrau + Mathe + Fantasie = etwas Ähnliches. Ich möchte dem Themenstarter danken, er ist ein großartiger Kerl, der alle Regeln in Klartext verkleidet und gleichzeitig angegeben hat. Ich möchte Joker danken, der eine Softwarelösung gefunden hat, wenn auch nicht das ursprüngliche Problem, aber er hat es getan, und ich vermute, dass viele Leute ein echtes System gefunden haben, mit dem sie arbeiten können.

Ich möchte den "klugen Mathematikern" eines sagen: EURUSD + GBPUSD verkaufen ist nicht gleich EURGBP !!!!!!!!!.

Und da das System ursprünglich für eine "Absicherung" oder "Arbitrage" gedacht war, wie auch immer man es nennen will. Es ist möglich, echte stationäre Kanäle zu finden (für Spreads oder Synthetics, oder welchen Begriff Sie auch immer bevorzugen), und Sie können in diesen Kanälen wirklich arbeiten.

Nochmals vielen Dank an den Themenstarter Aleksander.

Mit freundlichen Grüßen ....

Die Aussage "EURUSD + GBPUSD verkaufen ist nicht gleich EURGBP !!!!!!!!!" ist schon seit langem bekannt.

Können Sie mir ein paar Tipps für die richtige Richtung geben? Was meinen Sie mit "ursprünglich eine Art "Hedge" oder "Arbitrage" sein"?

Und ein paar Beispiele für stationäre Kanäle (für ein Jahr oder zwei, drei) können Sie sehen?

 
GerbertX:
Kann mir jemand helfen, diese LRBuild-Funktion zu verstehen?
Ich habe zwei Arrays - AUDUSD und NZDUSD, wie kann ich Regression zwischen ihnen tun?
Welche Parameter sollte ich für diese Funktion verwenden?

Jede Spalte des rechteckigen Arrays [,] xu function public static void alglib.lrbuilds() - das sind die unabhängigen Variablen x, die letzte Spalte jeweils die abhängigen y. parameter out linearmodel lm wird per Referenz übergeben, d.h. der Wert ist nach der Funktion verfügbar

lrbuilds(). Dann rufen Sie public static void alglib.lrunpack(linearmodel lm, out double[] v, out int nvars) auf und ziehen die Koeffizienten double[] v des erhaltenen Regressionsmodells heraus .

P.S. Wenn Sie allglib nur für die Regression benötigen, dann vergessen Sie es - es ist nutzlos, die Macken des Autors zu verstehen, wenn es nicht alles ist, was Sie brauchen, dann lernen Sie R, allglib ist durch die Funktionalität begrenzt.

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