Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 256
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Hab Geduld, Onkel Fjodor, es sind noch zwei Kleider übrig.
Vielen Dank, das ist witzig ))))
Lassen Sie mich Ihnen noch eine weitere Wahrheit sagen: Wenn Sie mit Null-Spreads arbeiten, wenn Sie beispielsweise ein Modell mit positiven Werten für drei Wochen gefunden haben, dann haben die Parameter dieses Modells eine positive Rendite in Form einer umgekehrten Parabel, die auch ihren Mittelpunkt im Laufe der Zeit verändert (d.h. sich nach links oder rechts bewegt, von niedrigeren Werten zu höheren und umgekehrt).
Marktneutrale Spreads ermöglichen es Ihnen, die Veränderung dieser Parameter, d.h. die Geschwindigkeit der Bewegung dieser Parabeln, zu verlangsamen, und durch die Wahl der optimalen Werte des Handelssystems pro Zeiteinheit haben Sie Zeit, diese Parameter positiv zu handeln, bevor sie sich zu unrentablen Werten verändern. Sie haben zum Beispiel in der Vergangenheit ein Muster gefunden, das Ihnen drei Wochen oder einen Monat lang positive Parameter lieferte. Wenn Sie mit den maximalen Renditen dieses Modells handeln, nachdem es erstellt wurde, werden Sie nie dieselbe maximale Rendite erhalten, die dieses Modell gezeigt hat, sondern nur 50 oder 70 Prozent seiner Parameter, weil sich dieses Modell bewegt und danach neu optimiert werden muss. D.h. Sie können z.B. in der nächsten Woche gegen dieses Modell handeln (wenn das Systemmodell auf marktneutralen Spreads z.B. eine Rendite von 500-700% ausweist, dann werden Sie in der nächsten Woche z.B. maximal 250-300% auszahlen, weil sich das Modell verschiebt). Achten Sie nicht auf die Zahlen 500, 700, 200, 300 - das ist für die himmelhohen Extremrisiken. In der Realität arbeite ich mit Modellen, die für einen simulierten Zeitraum mit geringer Grenzbelastung des Kontos etwa 100 % anzeigen, was in der Praxis 20-30 % Rendite pro Woche ergibt. Und ehrlich gesagt, Pionier - es reicht mir, ich werde nicht nach mehr streben %)
Außerdem sollte dieses Modell regelmäßig optimiert werden.
Je mehr Instrumente das marktneutrale Modell enthält, desto weniger volatil sind seine optimalen Parameter (d. h. die sich langsamer bewegende Parabel der optimalen Parameter), aber desto länger müssen wir auf die Rentabilität der Position warten.
Wie unterscheidet es sich z. B. von den üblichen Handelsinstrumenten? Nun, die optimalen Modelle, die Sie in Strategietestern finden, funktionieren so kurz, dass Sie keine Zeit haben, sie positiv zu handeln, und der Markt frisst Ihre Positionen zusammen mit Ihrem Geld auf. In diesem Fall arbeiten nur schnelle Roboter mit niedrigen Zielen (wie Scalper, Pipsers und andere Schnickschnack), die von Brokern gerne hochgezogen werden, positiv.
Den marktneutralen Modellen ist es scheißegal, was auf dem Markt passiert, sie sind marktneutral.
Kurz gesagt, meine Herren, Mathematik, Programmieren und schuften, schuften, schuften...
Rein aus sportlichem Interesse arbeite ich daran, den Rekord des Top-Starters zu übertreffen... %), d.h. den von ihm aufgestellten Rekord zu brechen - das Depot in einem Monat um mehr als das 100-fache zu erhöhen...
Irgendetwas sagt mir, dass Sie es schaffen können %)
Bisher habe ich die Bar 9-fachen Anstieg in einer vierzehntägigen (ein Beispiel für ein solches Modell in der Anlage - oben), dass ein Monat 81-fachen Anstieg geben wird. Modelle mit 12-fachem Wachstum in 2 Wochen habe ich jetzt, aber sie sind sehr instabil (mit solchen tollwütigen Risiken erhalten wir stabilisierende Modell mit den Parametern 12x8), dh theoretisch 12*12 = 144-fache theoretische Steigerung in einem Monat ist bereits möglich, aber die Technologie, um eine Superposition zu bilden sollte weiter stabilisiert werden.
Das Hauptproblem besteht darin, das Vorzeichen der Richtung des optimalen Parametersatzes zu erfassen. Indirekte Indikatoren zur Lösung dieses Problems gibt es bereits, aber sie müssen noch ausgearbeitet werden.
Beispiele für parabolische TS-Parameter sind unten aufgeführt:
das ist das Ding, das mit der Zeit links und rechts entlang der Menge der optimalen Parameter wandert, was das Modell des optimalen TS verändert. Wenn Sie dumm bis zum Maximum arbeiten, dann gibt es fast keine Chance zu scheitern - kann nur die Rendite zu verringern, weil Ihre TS wird auf einem der Arme der Parabeln der optimalen Parameter der TS und fallen erst nach einer langen Zeit (grob gesprochen lassen Sie es driften - Sie werden einen Stop-Loss ziehen).
Im Laufe der Zeit können wir feststellen, in welche Richtung sich der Satz optimaler Parameter bewegt, und durch proaktives Handeln können wir den maximalen Wert dieses Satzes in der Zukunft erreichen und so die Wirksamkeit von TS maximieren. Dazu verwenden wir die gewöhnliche Physik mit dem Elementarproblem der ersten Klasse:
Ein Zug hat Punkt A in Richtung Punkt B verlassen und bewegt sich mit der Geschwindigkeit N. Die Frage ist: Wie lange dauert es, bis er an Punkt B ankommt? oder Wo wird er in der Zeit T sein?
Nur dieser Zug ist etwas Besonderes - er kann auf halber Strecke anhalten und in die entgegengesetzte Richtung fahren, da sich die Winkel der Spreizungen in jede Richtung ändern können, aber auf lange Sicht sind ihre Winkel linear.
Vereinfachen wir das Problem, um es zu verstehen, wenn wir es lösen - bringen wir etwas Humor hinein )))):
Der Satz optimaler Parameter hat die in der obigen Abbildung gezeigte Form. In der folgenden Abbildung habe ich gezeigt, wie die Richtung, in die sich das Modell nun bewegt, ermittelt werden kann. Das Erkennungszeichen der Bewegungsrichtung ist der Bug des Schiffes mit einer charakteristischen Klippe. Um in diesem Fall die maximale TK-Effizienz zu erreichen, müssen wir den durch den roten Punkt gekennzeichneten Satz optimaler Parameter verwenden, so dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt (in der Zukunft) die höchste TK-Effizienz erreichen:
Wenn Sie sich erinnern, gab es zu Sowjetzeiten einen beliebten Spielautomaten in Kinos
Nun, es ist eine ähnliche Situation wie bei ))))))))))))))))))). - Der Torpedo sollte, wenn er ankommt, die Mitte des Schiffes treffen. Und wenn es den Bug oder das Heck trifft, ist das auch in Ordnung. Das Problem wird gelöst und das Ziel erreicht (d.h. wir werden den Gewinn aus dem Markt mitnehmen).
Ich erinnere mich natürlich, dass die vernünftigste Maschine ))) war.
Hallo! Und danke für die Kommentare und Hinweise.
Es stellt sich heraus, dass gStartBar ein wichtiger Parameter ist.
Und wenn Sie die restlichen zwei Wochen eines anderen Monats zur Optimierung nutzen? Sind es auch Hunderte von Prozent?
Hallo! Und danke für die Kommentare und Hinweise.
Es stellt sich heraus, dass gStartBar ein wichtiger Parameter ist.
Und wenn Sie die restlichen zwei Wochen eines anderen Monats zur Optimierung nutzen? Auch Hunderte von Prozent?
Ja, in jedem Monat, in jeder Woche. Wie hoch der Prozentsatz ist, hängt davon ab, mit welchen Risiken Sie arbeiten.
In diesem Fall ist gStartBar der Abstand vom normalisierten Modell zum Entscheidungszeitpunkt (in meinem Fall jedenfalls).
ModelWidth ist die Länge des Modells des normalisierten Kanals.
Ein weiterer Schlüsselparameter - ModelIDX - ist der Abstand zwischen der Achse und der unteren Grenze des Spread-Flow-Varianzkanals. Wer die Entscheidungszone dieses Modells betreten hat, mit dem handeln wir.
Die Überlagerung wird durch den Handel mit der Menge der Spreads im Entscheidungspunkt des aktuellen optimalen Modells gebildet.
Ich habe im Grunde alles abgedeckt, was ich konnte.
Wie auch immer, ich habe Ihnen alles gesagt, was mir einfällt.