Vergessen Sie zufällige Zitate - Seite 55

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Ich werde also fortfahren und den Gedanken zu Ende führen.

Der Wert R-Quadrat ist verdächtig klein. Stellen wir uns die Frage: Sind unsere Variablen miteinander verbunden?

Wie oben gezeigt wurde, ist das Verteilungsgesetz bei weitem nicht normal - es macht keinen Sinn, die Pearson-Korrelation zu verwenden.

Sehen Sie sich die Kointegration an:

werden wir eine Kointegrationsgleichung bilden. Sie hat die Form:

OFFENER_ZINS = C(1)*LONG_IN_OI + C(2) + C(3)*@TREND


Substituierte Koeffizienten:

=========================

OFFENER_ZINS = 61282,4785072 *LONG_IN_OI + 144744,044992 - 211,18145894 *@TREND

Die Grafik des Residuums aus der Kointegration:

Höchstwahrscheinlich stationär. Überprüfen wir es vorsichtshalber:

Nullhypothese: RESID01 hat eine Einheitswurzel

Exogen: Konstante, linearer Trend

Verzögerungslänge: 13 (automatisch - basierend auf SIC, maxlag=18)

t-Statistik Prob.*

Augmented Dickey-Fuller-Teststatistik -4,467506 0,0018

Wir können sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Rückstand nicht stationär ist, weniger als 2 % beträgt - das bedeutet, dass der Rückstand stationär ist.

Dies deutet darauf hin, dass Arbitrage möglich ist.

Aber Vorsicht ist geboten. Beantworten wir die Frage, ob es eine kausale Beziehung zwischen dem Open Interest und den Longs gibt

Führen wir den Granger-Kausalitätstest durch:

Paarweise Granger-Kausalitätstests

Datum: 30.07.12 Uhrzeit: 19:36

Stichprobe: 1.597

Verzögerungen: 2

Nullhypothese: Beobachtungen F-Statistik Prob.

OPEN_INTEREST by Granger nicht Ursache LONG_IN_OI 595 2.01339 0.1345

LONG_IN_OI by Granger ist nicht die Ursache von OPEN_INTEREST 0.34719 0.7068

Bei den letzten Spalten handelt es sich um Wahrscheinlichkeiten, die keine Ursache darstellen.

Schlussfolgerung:

Offene Zinsen und Long-Positionen in dieselbe Gleichung zu setzen, ist wahrscheinlich keine Option. Es gibt zwar eine gewisse Möglichkeit des Paarhandels.

 
C-4:


Im Allgemeinen ist die Beziehung zwischen allen Spalten einfach (2 Formeln zur Berechnung der aggregierten Kauf- und Verkaufsposition):

OI = Noncommercial Traders Long + Noncommercial Traders Spreading + Operators Long + Nonreportable Long;
OI = Nicht-kommerzielle Händler Short + Nicht-kommerzielle Händler Spreading + Operators Short + Nicht meldepflichtige Short;

Sehen Sie sich meine Beiträge an. Sie können versuchen, diese Formeln nach dem obigen Schema zu bewerten.
 

faa1947:

Es wurde oben gezeigt, dass die Verteilungsgesetze bei weitem nicht normal sind - die Verwendung der Pearson-Korrelation macht keinen Sinn.

Warum, wenn Sie mir die Frage gestatten?
 
faa1947:

Es wurde oben gezeigt, dass das Verteilungsgesetz weit von der Normalverteilung entfernt ist ...

...

Die letzten Spalten sind Wahrscheinlichkeiten...

Lesen Sie den ersten Beitrag des Themas aufmerksam durch:

faa1947:
...


Ich hoffe, wir müssen in diesem Forum nie wieder Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Normalverteilungsgesetze durchführen.

...

Die Hoffnung stirbt zuletzt © Volkssprichwort
 
Reshetov:

Lesen Sie den ersten Beitrag des Themas aufmerksam:

Die Hoffnung stirbt zuletzt © Volkssprichwort
Eine absolut richtige Beobachtung.
 
alsu:
Warum, entschuldigen Sie mein unbescheidenes Interesse?
Bei einem nichtstationären Prozess ist es wünschenswert, ein Merkmal zu verwenden, das ebenfalls ein Prozess und keine Zahl ist.
 
Reshetov:

Lesen Sie den ersten Beitrag des Themas aufmerksam:

Die Hoffnung stirbt zuletzt © Volkssprichwort
Reschetow, wie immer in seinem Repertoire: demonstrieren , dass man gar nichts versteht, aber man könnte.
 
faa1947:
Reschetow, wie immer in seinem Repertoire: demonstrieren , dass man gar nichts versteht, aber man könnte.

San Sanych ... :)
 
tara:

San Sanych ... :)

Wenn er es versteht, ist es noch schlimmer. Aus verschiedenen Orten und Kontexten schöpfen - warum? Was ist der Zweck der Stelle?

C-4 postete ein reales System, das auf vielen Variablen basiert (sehr selten hier), schlägt vor, aus einer anderen Perspektive als bisher zu diskutieren, es gibt ein Werkzeug für viele Variablen, interessant, weil....

 

Können Sie mir mehr darüber erzählen:

1. der Hedrick-Prescott-Filter - soweit ich weiß, ist die Näherungsfunktion dieser spezielle Filter. Auf dem Bild scheint es sich um eine rote Linie mit der Aufschrift "Trend" zu handeln. Er ist einem gleitenden Durchschnitt sehr ähnlich. Sie nimmt die Differenz dazu und analysiert das resultierende Residuum - die grüne gestrichelte Linie unten, die auch die blaue Linie im Diagramm unten ist. Sie ist stationär, aber sie scheint auch heteroskedatisch zu sein (die Schwingungsbreite ist unterschiedlich) - es ist nicht ganz klar, ob sich diese Eigenschaften nicht gegenseitig ausschließen.

2. über den Granger-Kausalitätstest. - Wie wird sie berechnet, zumindest in allgemeiner Form, und welche Bedeutung hat sie?

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