Vergessen Sie zufällige Zitate - Seite 43
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Ein sehr genauer Zusatz zur Effizienz wurde von Avals gemacht.
Er wies darauf hin, dass der Markt aufgrund von Investitionen gewachsen ist. Um es nicht zu verharmlosen: Der Markt ist aufgrund des Wirtschaftswachstums gewachsen. In diesem Bereich gibt es sowohl Vollständigkeit als auch Bewusstsein und Gerechtigkeit. Und wenn es keine Investitionen gibt, ist der effiziente Markt weißes Rauschen? Oder ein zufälliges Umherschweifen mit Drift? Schließlich wird argumentiert, dass man damit kein Geld verdienen kann.
Welche Regelmäßigkeiten werden beim Handel verwendet, insbesondere wenn es sich um trendfolgende TS handelt?
Ich habe nach Informationen über Fehler erster und zweiter Ordnung gesucht und bin auf ein Ärzteforum gestoßen. Es ist äußerst interessant, dass das Thema der Diskussion seltsamerweise dem unseren sehr ähnlich ist, aber das Niveau ist viel höher. Sehen Sie sich nur den Titel eines der Themen an:
Robustheit und Heteroskedastizität, Wie wird man die Emissionen los?
Und sie schreiben über Blutverlust! Wenn Sie darüber lesen, werden Sie feststellen, dass Sie ohne MathLab, R oder Statistica kein guter Arzt sein können!
Bisher ist der Themenstarter in seinen Berechnungen nicht über die schwache Form der Effizienz hinausgekommen, d.h. er hat nichts anderes als Preisdaten verwendet.
Das Komische daran ist, dass niemand auch nur die schwächste Form der Effizienz selbst für das technischste Instrument bewiesen hat :)
Unter Technizität verstehe ich die Fähigkeit, alle im Preis enthaltenen Informationen sofort zu verarbeiten(imho).
Nun, der Spitzenreiter vertritt die These, dass es Trends gibt, wenn der Markt manipuliert ist, und dass man damit Geld verdienen kann. Öl und Finanzwerte sind genau das Gegenteil. Übrigens, Aktien, die im SP500 enthalten sind, sind dasselbe, sie werden von Hedgern manipuliert, und erfahrene Händler (soweit ich weiß) verbieten Neulingen in der Regel, sich damit zu beschäftigen. Denn sie werden die Kaution in Fetzen reißen.
In der Tat ist das Verhalten der Hedger nicht offensichtlich. Was dasselbe Öl betrifft, so ist es schwierig, eine Korrelation zwischen ihren Aktionen und demselben Ölpreis zu finden:
* Die rote Linie zeigt die Dynamik der kurzen Heckenpositionen und die beigefarbene Linie die Dynamik der langen Heckenpositionen.
Ja, natürlich. Auch die schwache Form ist widerlegt. Aber das interessiert kaum jemanden...
interessiert. Aber auch hier ist der Grund für eine gegenseitige Information ungleich Null die Abhängigkeit zwischen den Inkrementen oder nur ihr Modulus (Volatilität)? Bei bedingter Heteroskedastizität ist die gegenseitige Information gleich Null?
Bisher ist der Themenstarter in seinen Berechnungen nicht über die schwache Form der Effizienz hinausgekommen, d.h. er hat nichts anderes als Preisdaten verwendet.
Das Komische daran ist, dass niemand auch nur die schwächste Form der Effizienz selbst für das technischste Instrument bewiesen hat :)
Man kann nicht beweisen, dass es keine Effizienz (Erwerbsfähigkeit) gibt, und man kann auch nicht das Gegenteil beweisen, weil sich die Effizienz ändert.
Unter Technizität verstehe ich die Fähigkeit, alle im Preis enthaltenen Informationen sofort zu verarbeiten(imho).
In der Realität ist das Verhalten der Hedger nicht offensichtlich. Was dasselbe Öl betrifft, so ist es schwierig, eine Korrelation zwischen ihren Aktionen und demselben Ölpreis zu finden:
* Die rote Linie zeigt die Dynamik der kurzen Heckenpositionen und die beigefarbene Linie die Dynamik der langen Heckenpositionen.
interessant. Aber auch hier ist der Grund für eine gegenseitige Information ungleich Null die Abhängigkeit zwischen den Inkrementen oder nur ihr Modulus (Volatilität)? Bei bedingter Heteroskedastizität ist die gegenseitige Information gleich Null?