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es gibt keine wirklichen Mengen
Beantworten Sie für sich selbst und für alle anderen die Frage, woher Sie diese Bände beziehen wollen.
Im MT5 gibt es echte Volumina, aber nur solche, die der Broker hat. Weitere Volumina können vom Makler nicht zur Verfügung gestellt werden.
Eine Art Schlitzohrigkeit: "Kommt drauf an, aber es ändert sich". Unabhängige Änderungen? An dieser Aussage ist allerdings etwas dran.
Einerseits basieren alle unsere Berechnungen auf Beobachtungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht wurden, sind an die Zeit gebunden und wir arbeiten im Allgemeinen mit Zeitreihen.
Sie haben es mit Zeitreihen zu tun. Und ich habe wieder dieselbe Frage - wo ist die Begründung, dass Preis = Zeitreihe? Weil es für Sie bequem ist? Weil das normalerweise so gemacht wird?
Aber.
1. Bei der Modellierung ist es möglich, mit Kursen (die eine Zeitreihe darstellen) mit und ohne Zeit zu arbeiten. Wenn es sich um Devisen handelt, wird der Zeitzyklus in der Regel nicht berücksichtigt, obwohl die Anzahl der Ticks einen solchen Zyklus zumindest in Abhängigkeit von der Tageszeit aufweist. Wenn wir jedoch mit einigen landwirtschaftlichen Produkten handeln, müssen wir die Zeit berücksichtigen, um die Zyklizität im Modell zu berücksichtigen. Diese Spitzfindigkeit ist in jedem ökonometrischen Paket deutlich erkennbar.
2) Es gibt noch eine weitere Nuance. Bei der statistischen Quotientenanalyse besteht die grundlegende Technik darin, den Quotienten zu enttrenden, da das Vorhandensein einer deterministischen Komponente jede Statistik verfälscht. Die Standardtechnik besteht darin, einen Trend in Form von a*t oder a*t2 in das Modell aufzunehmen. Das reicht in der Regel aus einem bestimmten Grund. Hier steht die Zeit direkt als Argument der Funktion.
Der Preis ist, wenn man ihn, wie üblich, in der Zeit betrachtet, ein Martingal ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Oder sehr ähnlich. Es gibt also keine vernünftige Strategie, mit der man damit "Geld verdienen" kann.
Betrachtet man den Preis aus der Perspektive der Prozesse, die ihn bilden, so ist er kein Martingal.
Im Dezember, um die Weihnachtszeit herum, fliegt der Markt bei kleinen Volumina (dünn") wie verbrüht, und manchmal können sogar Milliarden von Dollar nicht bewegt werden.
Ich verstehe, wenn ein Haufen Leute kauft und gleichzeitig ein ähnlicher Haufen verkauft, weil es Verwirrung gab, die Volumina sind groß, aber es gibt ein Delta, die Differenz zwischen Kauf und Verkauf, und es sollte die Bewegung des Paares bestimmen, unabhängig von der Dünnheit und Fettigkeit des Marktes. Dieses Delta sollte direkt proportional zum Abstand zwischen dem Startpunkt und dem Endpunkt in Pips sein, unabhängig davon, wie sich der Kurs während dieser Bewegung verhält. Oder habe ich den Fall falsch verstanden?
Der dünne Markt für mich ist nur der Ort, wo man einen garantierten Gewinn zu machen, einige Jungs setzen unrealistische Preise und wie der Preis des Paares geändert hat, die Volumina nicht bestätigen, so ist es alles ein Fake, können Sie ein Geschäft in die entgegengesetzte Richtung zu öffnen.
Kurz gesagt, das Delta ist nicht proportional - der Preis ist nicht real))
Aus welchen Gründen sind Sie mit der linearen Regression unzufrieden? Schließlich gibt es seit langem Methoden, um die Notwendigkeit zu rechtfertigen, die Komplexität der funktionalen Form des Modells zu erhöhen, wobei stets geprüft wird, ob die gewählte funktionale Form redundant ist.
Jetzt wird die Zeit knapp, und Sie werfen mit Worten über lineare Regression um sich ...... Hilfreicher, bitte.
Der Preis ist, wie allgemein angenommen, ein Martingal ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ), wenn man ihn in Bezug auf die Zeit betrachtet. Oder sehr ähnlich. Es gibt also keine vernünftige Strategie, mit der man damit "Geld verdienen" könnte.
Sie sind derjenige, der sich mit Zeitreihen beschäftigt. Und ich habe wieder dieselbe Frage - wo ist die Begründung, dass Preis = Zeitreihe? Weil es für Sie bequem ist? Weil das normalerweise so gemacht wird?
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einen beliebigen Balken fahren, sehen Sie oben in der Tabelle das Wort Zeit. Sie öffnen fast jeden Indikator - da steht das Wort Periode oder sein Analogon. Oder ist das ein Scherz für Sie?
Wenn der Preis im Hinblick auf seine Entstehungsprozesse betrachtet wird, ist er nicht martingal.
Ich kann mir keine Funktion (Modell) vorstellen, die als Argument einen Prozess hat, der den Preis eines beliebigen Vermögenswertes bildet, ganz zu schweigen von Währungen.
Und? Welche Erfolge haben diese soliden Methoden?
Daraus, dass Sie sie nicht kennen und anscheinend nicht verstehen können, folgt nichts.
Yusuf und Ananimus und ich haben einige verwandte Themen angesprochen. Sie haben nichts mit Ihnen zu tun.
Verzeihen Sie mir, obwohl ich anscheinend der Themenstarter bin.
1. Wir sehen die Preise, zu denen bereits Geschäfte getätigt wurden. Auf diese Weise zeigt Reuters die Notierungen an (ein Traum für jeden Anleger, denn der Preis überschneidet sich leicht ein paar Dutzend Mal pro Minute mit dem Spread). Auf dem Aktienmarkt gibt es Limit-Aufträge, die das Bid und Ask bilden.
2. die Volumina auf dem Forex sind eine virtuelle Sache, weil es keine einzige Plattform gibt.
3. Die Euro-Futures werden zusammen mit den Eurobucks gehandelt. Daher können die realen Volumina für den Euro den Futures entnommen werden.
4. Es gibt keinen bestimmten Geldbetrag, um den Kurs um 1 Punkt oder 5 Punkte zu bewegen. Es gibt eine Befriedigung von Angebot und Nachfrage. Sehen Sie sich den Euro-Franken an. Der tägliche Spread liegt kaum über 5 Pips.
5. Alles, was uns in MT erreicht, sind rasierte Angebote, und alle netten Gebote sind bereits realisiert worden.
3. Die Euro-Futures laufen zusammen mit den Eurobucks. Daher können die realen Volumina für den Euro den Futures entnommen werden.
Ich kann nicht verstehen, warum dies geschieht, ich kann das physikalische Wesen eines dünnen und "dicken" Marktes nicht begreifen, ich verstehe, wenn ein Haufen Leute kauft und zur gleichen Zeit ein ähnlicher Haufen verkauft, weil es Verwirrung gab, große Mengen, aber es gibt ein Delta, die Differenz zwischen Kauf und Verkauf, und es sollte die Preisbewegung bestimmen, unabhängig von der Marktdünnheit und -fettheit. Dieses Delta sollte direkt proportional zum Abstand zwischen dem Startpunkt und dem Endpunkt in Pips sein, unabhängig davon, wie sich der Kurs während dieser Bewegung verhält. Oder habe ich den Fall falsch verstanden?
Für mich ist der dünne Markt nur der Ort, an dem man garantiert Geld verdienen kann. Irgendein Kerl stellt unrealistische Preise auf, und als ob sich der Preis geändert hätte, die Volumina bestätigen es nicht, das bedeutet, dass das alles ein Fake ist, man kann ein Geschäft in die andere Richtung eröffnen.
Kurz gesagt, das Delta ist nicht proportional - der Preis ist nicht real))
Ihre Argumentation hat nichts mit der Preisentwicklung zu tun. Sie haben eine unrealistische Definition von "realem Preis" eingeführt und versuchen nun, den Rest unter diese Definition zu packen.
Im Idealfall wird der Markt wissenschaftlich gesehen von der Meinung der Masse bestimmt: "Der Preis wird steigen", und deshalb steigt der Preis.
Der Link, den ich eingangs angegeben habe, zeigt, dass sich eine Massenmeinung bilden kann und dass diese gebildete Meinung nichts mit der "Realität" des Preises zu tun hat.
So wie ich es verstehe, ist Ihr "echter" Preis der bekannte "effektive Preis". Genau das lehne ich ab.
Ich denke, dass vor der Abschaffung des Goldstandards in den 70er Jahren die Preisbewegungen eine Art wirtschaftliche Realität widerspiegelten. Der Mechanismus war Angebot und Nachfrage. Das ist heute nicht mehr der Fall. Der offensichtlichste ist der Ölpreis, der nichts mit der Produktion oder dem Verbrauch von Öl zu tun hat. Das hat mit der Menge des gedruckten US-Papiers zu tun. Wir leben in einer Matrix, wie es im gleichnamigen Film heißt - die Welt wurde von jemandem erfunden. In dem von mir zitierten Material werden bestimmte Personen genannt. Es ist ein sehr seltener Fall, dass das Geheimnis ans Licht gekommen ist. Normalerweise wissen wir das nicht.
Alles, was ich geschrieben habe, ist sehr positiv für uns. Trends gibt es auf allen Märkten. Man kann den Markt nicht sofort drehen, weil man die Meinung der Menge in die richtige Richtung lenken muss. Derjenige, der anfängt, sich die Meinung der Menge zu bilden, gewinnt - er hat einen "führenden Indikator". Wir haben immer die Hoffnung, auf eine Straßenbahn aufzuspringen, die bereits fährt, und ein wenig Geld zu verdienen. Aber nur, wenn wir an Trends glauben und nicht an stochastischen Unsinn.
Da haben Sie es wieder mit Ihrer Argumentation... Das Gleiche galt für den Thread zur Auswahl von Merkmalen, nur dass man dort die Anwendbarkeit von TI auf dem Markt begründen musste.
"Preis = Zeitreihe", nur weil es bequem ist, gibt es schon seit mindestens 500 Jahren. Kein Mathematiker oder Praktiker lässt sich auf diesen mittelalterlichen philosophischen Unsinn ein und versucht zu behaupten, dass in einem Prozess, der durch eine explizite Funktion der Zeit f(t) beschrieben wird, die Zeit die Hauptursache ist.
Man kann also so weit gehen zu sagen, dass bei der Bewegung eines nach oben geworfenen Steins die Zeit die Hauptursache ist. Aber das stimmt nicht: Die Newtonschen Gesetze enthalten nicht ausdrücklich die Zeit, sie sind die Beziehungen von Ursache und Wirkung. Aus diesen Gesetzen werden jedoch viele Abweichungen abgeleitet, bei denen die unabhängige Variable die Zeit ist. Das ist praktisch - Punktum.
Schluss mit den Spitzfindigkeiten, die nichts nützen. Es gibt keinen Grund, die treibende Kraft und die stumme unabhängige Variable zu verwechseln.
Aus der Perspektive der Zeit betrachtet, ist der Preis, wie allgemein angenommen wird, ein Martingal ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Oder sehr ähnlich. Es gibt also keine vernünftige Strategie, mit der man damit "Geld verdienen" könnte.
Betrachtet man den Preis aus dem Blickwinkel der Prozesse, die ihn bilden, so handelt es sich nicht um ein Martingal.
Martingale oder Nicht-Martingale ist einfach eine Betrachtungsweise oder eine Glaubensfrage. Es gibt mehrere Denkschulen, die den Preis auf unterschiedliche Weise betrachten. Die erste ist fundamentalistisch, sie betrachtet die Entstehungsprozesse und glaubt, die Ursachen zu kennen. Sie wissen oft nicht einmal, was ein Martingal ist, da sie es nicht brauchen und es sogar schädlich ist.
Die zweite Gruppe sind die Chartisten (Theoretiker), die von diesen vermeintlichen Ursachen abstrahieren und den Preis als Funktion der Zeit (z. B. der Balkenanzahl) betrachten und versuchen, ihn vorherzusagen. Es ist einfach bequem für sie, das ist alles. Ihnen ist es völlig egal, ob die Zeit die Ursache für die Preisbewegung ist oder nicht - wie übrigens auch den Fundamentalisten.
Es gibt noch andere Schulen, aber über die wollen wir nicht reden.