Noch einmal zu den Lokas. - Seite 52
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Das ist richtig. Warum glauben Sie, dass selbst bei SL/TP=10 die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn/Verlust (langfristig) zu erzielen, gleich bleibt - 50/50 ?
Alles auf der Welt neigt dazu, sich auszugleichen. Bei 10 ausgelösten TRs reicht also ein ausgelöster SL aus, um Ihre Gewinn-/Verlustchancen auszugleichen, wenn nicht sogar zu verringern... ;-))
Die erste Antwort ist eher richtig. Also, weil sie die falschen Einstiegspunkte nehmen?
Ich meinte zufällige Einträge, nach dem Zufallsprinzip.
Stimmt auch, das zeigt es...
Es zeigt, was es zeigt!
Zugegeben, es mag nicht 50/50 sein, aber bei 99,9 % der "Systeme" wird es so sein, wie es sein sollte, nämlich 50/50. Der springende Punkt ist, dass das, was der Schöpfer des Systems für ein Muster hält, sich nur als ein vergebliches Spiel mit Geräuschen oder stark abhängigen Dingen herausstellt. Mit anderen Worten: Die "Regelmäßigkeiten" solcher "Systeme" machen den Unterschied zwischen dem Prozess und dem Martingal nicht aus.
Zugegeben, es mag nicht 50/50 sein, aber bei 99,9 % der "Systeme" wird es so sein, wie es sein sollte, nämlich 50/50. Der springende Punkt ist, dass das, was der Schöpfer des Systems für ein Muster hält, sich nur als ein wenig erfolgversprechendes Spiel mit Geräuschen oder stark abhängigen Dingen herausstellt. Mit anderen Worten: Die "Regelmäßigkeiten" solcher "Systeme" machen den Unterschied zwischen dem Prozess und dem Martingal nicht aus.
Hier ergibt sich das Dilemma zwischen statistischer Aussagekraft und der begrenzten Lebensdauer eines jeden Systems. Der Systementwickler hat ein natürliches Interesse daran, die Anzahl der Transaktionen in den Tests zu erhöhen, da dies die wichtigste statistische Methode zur Bestätigung der statistischen Gültigkeit ist. Andererseits führt es dazu, dass das System erst spät und in der Regel erst am Ende seiner Lebensdauer aufgedeckt wird. Denn je mehr Zeit vergangen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Mikrostruktur, die dem statistischen Vorteil zugrunde liegt, verändert. Außerdem werden diejenigen, die durch diese Marktineffizienz Geld verlieren, allmählich schlauer, und es gibt mehr Leute, die sie melken wollen, weil viele Leute bereits darauf achten.
Daher ist es am wichtigsten, das System rechtzeitig in Betrieb zu nehmen. Oder Möglichkeiten, die Robustheit der Strategie auf andere Weise zu erhöhen, als nur die Anzahl der Testgeschäfte zu erhöhen.
Es besteht ein Dilemma zwischen der statistischen Aussagekraft und der begrenzten Lebensdauer der einzelnen Systeme. Der Systemhändler hat ein natürliches Interesse daran, die Anzahl der Transaktionen in den Tests zu erhöhen, da dies die wichtigste statistische Methode ist, um das Vorhandensein der statistischen Gültigkeit zu bestätigen. Andererseits führt es dazu, dass das System erst spät und in der Regel erst am Ende seiner Lebensdauer aufgedeckt wird. Denn je mehr Zeit vergangen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sich die Mikrostruktur, die dem statistischen Vorteil zugrunde liegt, verändert. Außerdem werden diejenigen, die durch diese Marktineffizienz Geld verlieren, allmählich schlauer, und es gibt mehr Leute, die bereit sind, sie zu melken, da viele bereits darauf aufmerksam geworden sind.
Daher ist es am wichtigsten, das System rechtzeitig in Betrieb zu nehmen. Oder Möglichkeiten, die Robustheit der Strategie auf andere Weise zu erhöhen als nur durch die Erhöhung der Anzahl von Geschäften in den Tests.
Das ist ganz normal. Nur verstehe ich den Ort nicht - warum in diesem Thread für Schwächlinge?
Mathemat wies darauf hin, dass die Unterschiede zum Martingal nicht herausgefischt werden. Wenn man es zu "gut" erwischt, wird man es nie erwischen)))