Noch einmal zu den Lokas. - Seite 23
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Meine bescheidenste Bitte :)Bitte schreiben Sie, welchen "gemeinsamen Auftrag" ich anstelle von ... eröffnen müsste. eine beliebige Reihenfolge aus der zweiten
2010.03.22 00:38 kaufen 0.01 1.35339
2010.03.22 08:01 verkaufen 0.02 1.35026
23.03.2010 00:06 kaufen 0.03 1.35643
2010.03.23 08:37 verkaufen 0.09 1.35026
Nach Ihrer Antwort werde ich sicherstellen, dass ich die "Live-Historie" aller Positionen weiterverfolgen kann.
'
Das Ziel des Holivars war noch nie die Wahrheit! Ich möchte nur verstehen ... Pro-Netting' für diese Positionen. ;)
Was gibt es da zu verstehen?
2010.03.22 00:38 kaufen 0.01
2010.03.22 08:01 verkaufen 0,02 = Schließen 0,01 kaufen, Öffnen 0,01 verkaufen
2010.03.23 00:06 kaufen 0,03 = Schließen 0,01 verkaufen, Öffnen 0,02 kaufen
23.03.2010 08:37 verkaufen 0,09 = Schließen 0,02 kaufen, Öffnen 0,07 verkaufen
---
Insgesamt nach 23.03.2010 08:37 0.07 verkaufen
Was gibt es da zu verstehen?
2010.03.22 00:38 kaufen 0.01
2010.03.22 08:01 verkaufen 0,02 = Schließen 0,01 kaufen, Öffnen 0,01 verkaufen
2010.03.23 00:06 kaufen 0,03 = Schließen 0,01 verkaufen, Öffnen 0,02 kaufen
23.03.2010 08:37 verkaufen 0,09 = Schließen 0,02 kaufen, Öffnen 0,07 verkaufen
---
gesamt nach 23.03.2010 08:37 0.07 verkaufen
Oder so (wenn die Maklerfirma es erlaubt):
2010.03.22 00:38 kaufen 0.01
2010.03.22 08:01 Verkaufen 0.02 = Öffnen 0.02 Verkaufen + OrderCloseBy(0.01Kaufen,0.02Verkaufen)
23.03.2010 00:06 buy 0.03 = Open 0.03 buy + OrderCloseBy(0.01sell,0.03buy)
23.03.2010 08:37 Verkaufen 0.09 = Öffnen 0.09 Verkaufen + OrderCloseBy(0.02Kaufen,0.09Verkaufen)
Возмите и проверьте в тестере, :)
Все элементарно, настолько что даже и доказательства толком не надо - точнее его еще Эйлер и Пуассон доказали, так что Вы тут мимо - :) Это просто базис, :)
*** Хинт не спешите с ответами - я не ошибась в таких вещах... :)
Der Prüfer ist hier keine Autorität. Aber auch im Tester werden wir ein Muster beobachten, bei dem der Saldo auf und ab geht, was die These von der Unabhängigkeit von "Trend und Währungspaar und Zeit in der Geschichte" widerlegt. Auch im Tester werden wir die Veränderung der Volatilität in verschiedenen Zeitintervallen von gleicher Länge beobachten.
Langfristig halten sich die Anzahl der gewinnbringenden und der verlustbringenden Geschäfte die Waage, was verdeutlicht, wie nahe der Markt an einem Random Walk ist. Sehr knapp. So nahe, dass sie für viele praktische Zwecke als solche betrachtet werden kann. Dennoch ist der Markt kein Zufallsmarkt.
Из вашего сообщения делаю вывод, что вы слабо разбираетесь в значениях, которые выдает отчет. Советую прочитать соответствующие статьи еще раз... Лишним не будет...
Протестировал с депозитом 500 долларов.
Получили увеличение депозита 3 раза за год с небольшим.
Применяя усреднение, важно понимать какие риски сможет выдержать ваш депозит. Усреднение - это то же мартингейл. Что такое классический мартингейл? Удвоение ставки происходит до тех пор пока не будет выиграна одна ставка. Риски растут... В основе мартингейла лежит утверждение, что количество удвоения ставки всегда конечно.
Рассмотрим усреднение... Риски растут с увеличением диапазона изменения цен. Как только этот диапазон фиксируется мы начинаем отыгрывать убыток и зарабатывать. Отсюда вывод, что усреднение можно применять как по тренду так и против него.
Теперь вернемся к тестированию. Диапазон изменения цен равен 2700 п. Шаг усреднения 20 п. Максимальное количество однонаправленных позиций равно 2700/20=135. Теперь можем подсчитать максимальный риск в пунктах 135*136*20/2=183600 п Объем позиции минимальный равен 0.01. стоимость пункта - 0.1 доллар.
Итого: максимальный риск при однонаправленном усреднении равен 18360 долларов.
Если усредняться в 2-х направлениях и фиксировать позиции с профитом в 20 п. Тогда максимальный риск равен 18360-135*20*0.1=18090 долларов.
Это риск при безоткатном движении. Результаты тестирования двухстороннего усреднения приводил выше. Тогда риск составил 11424.67, что в 1.5 раза меньше расчетного.
Das meine ich auch
Was gibt es da zu verstehen?
2010.03.22 00:38 kaufen 0.01
2010.03.22 08:01 verkaufen 0,02 = Schließen 0,01 kaufen, Öffnen 0,01 verkaufen
2010.03.23 00:06 kaufen 0,03 = Schließen 0,01 verkaufen, Öffnen 0,02 kaufen
23.03.2010 08:37 verkaufen 0,09 = Schließen 0,02 kaufen, Öffnen 0,07 verkaufen
---
gesamt nach 23.03.2010 08:37 0.07 verkaufen
Stand: 24.03.2010 00:50 (Saldo im Jahresvergleich)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Insgesamt -3,13 + -6,17 + -12,34 + 27,16 = 5,52
'
Variante "Meine"
24.03.2010 00:50 schließen 0,09 1,34638
24.03.2010 00:50 schließen 0,03 1,34625
24.03.2010 00:50 schließen 0,02 1,34638
24.03.2010 00:50 schließen 0,01 1,34625
Insgesamt 5,00
Ich hoffe, ich habe keinen Fehler in meinen Berechnungen gemacht, es gibt hier und da eine Streuung.
Der Prüfer ist hier keine Autorität. Aber auch im Tester werden wir ein Muster beobachten, bei dem der Saldo auf und ab geht, was die These von der Unabhängigkeit von "Trend und Währungspaar und Zeit in der Geschichte" widerlegt. Auch im Tester werden wir die Veränderung der Volatilität in verschiedenen Zeitintervallen von gleicher Länge beobachten.
Langfristig halten sich die Anzahl der gewinnbringenden und der verlustbringenden Geschäfte die Waage, was verdeutlicht, wie nahe der Markt an einem Random Walk ist. Sehr knapp. So nahe, dass sie für viele praktische Zwecke als solche betrachtet werden kann. Dennoch ist der Markt kein Zufallsmarkt.
Ich erkläre noch etwas mehr - ich denke, Sie wissen bereits viel über das Fernsehen, also werde ich ohne Vereinfachung sprechen - Echte Zufallsvariable (nicht Pseudo) hat ein unendliches Spektrum, d.h. auch mit Perioden von mehreren Jahrhunderten :))) Der Zeitraum für die Analyse muss also dem entsprechen, was wir als Verzerrung ansehen und was nicht. Und die Trends, über die ich Ihnen geschrieben habe LS, es ist einfach eine niedrige Frequenz :)) Und es gibt keinen Widerspruch zur Mathematik. :))
das Skript befindet sich in der CloseBy-Codebasis
Können Sie mir einen Link geben, ich konnte ihn nicht finden. Danke.
Es stellt sich heraus, dass ab dem 24.03.2010 00:50 (Saldo im Jahresvergleich)
1.35026 - 1.35339 = -3.13
1.35026 - 1.35643 = -6.17
1.35643 - 1.35026 = -12.34
1.35026 - 1.34638 = 27.16
Insgesamt -3,13 + -6,17 + -12,34 + 27,16 = 5,52
'
Variante "Meine"
24.03.2010 00:50 schließen 0,09 1,34638
24.03.2010 00:50 schließen 0,03 1,34625
24.03.2010 00:50 schließen 0,02 1,34638
24.03.2010 00:50 schließen 0,01 1,34625
Insgesamt 5,00
Ich hoffe, ich habe keinen Fehler in meinen Berechnungen gemacht, d.h. Streuung hier und Streuung dort.
Nun, bei meinen Optionen haben Sie den Spread nicht berücksichtigt, bei Ihren dagegen schon, daher der Unterschied.
Aber Sie haben die Swaps nicht berücksichtigt.
Nun, bei meinen Optionen haben Sie den Spread nicht berücksichtigt, bei Ihren dagegen schon, daher der Unterschied.
Aber Sie haben keine Swaps einbezogen.
Was den Aufstrich angeht - ja, das habe ich anfangs auch gemacht, aber dann habe ich gemerkt, dass das "dort und dort" den Unterschied ausmacht. Auch Swaps sind keine "Arithmetik".Der Zweck meiner Frage war ... Es ist nur so, dass es in all diesen Argumenten nur Adjektive und kein einziges Substantiv gibt :)
Was den Aufstrich angeht - ja, zuerst habe ich ihn geschrieben, dann habe ich gemerkt, dass das "dort und dort" den Unterschied ausmacht. Auch Swaps gehören nicht zur "Arithmetik".
Der Zweck meiner Frage war ... Es ist nur so, dass es in all diesen Argumenten nur Adjektive und kein einziges Substantiv gibt :)
Es ist lediglich eine Frage der technischen Umsetzung des Handelsalgorithmus. Wir sollten bedenken, dass die Schleuse keinen zusätzlichen Gewinn abwirft. Ein Lock ist ein Verlust bei Swaps (auch wenn viele ihn nicht als Verlust betrachten) und eine Illusion, einen Gewinn zu erzielen, der ohne einen Lock nicht erzielt werden kann.