Versteckte Divergenz - Seite 56
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Hat eine Nachricht an Ihr Skript geschrieben. Vielleicht können Sie mit https://www.mql5.com/ru/forum/110344/page4 helfen? und das Ziehen und Ablegen der Zeile ist sehr praktisch.
und dies zum vorherigen Beitrag
Der Trend besteht aus den folgenden Formationen:
- Formation der Bewegung:
Hoch[i+1]>Hoch[i+2]&&Tief[i+1]>Tief[i+2] - Bullische Formation, und
Hoch[i+1]<Hoch[i+2]&&Tief[i+1]<Tief[i+2] - Baisse-Formation ,
- weitere Pausenbildung:
High[i+1]<High[i+2]&&Low[i+1]>Low[i+2] - Kompressionsbildung, und
High[i+1]>High[i+2]&&Low[i+1]<Low[i+2] - Extension Formation,
- dann eine Korrektur oder Umkehrformation:
Hoch[i+1]<Hoch[i+2]&&Hoch[i+2]>Hoch[i+3] oder Tief[i+1]>Tief[i+2]&&Tief[i+2]<Tief[i+3] - Extremumbildung.
Die Koordinatenvon Close und Open sind unerheblich.
Nächste Analyse:
Jeder vollständige Balken wird zusammen mit dem vorherigen betrachtet und eine Formation ermittelt.
Um eine Position einzugeben, müssen Sie sie in Richtung der Bewegungsformation öffnen.
Um eine Position zu pausieren oder zu schließen, müssen die Balken einer Expansionsformation
über die vorangegangene Formation hinausgegangen sind
Tief[i+2]<Tief[i+3] für eine Bullen-Formation oder Hoch[i+2]>Hoch[i+3] für eine Bären-Formation oder
Umgekehrte Formation durch Extremus-Formation
Hoch[i+1]<Hoch[i+2]&&Hoch[i+2]<Hoch[i+3]&&Hoch[i+3]>Hoch[i+4] oder Niedrig[i+1]>Niedrig[i+2]&&Niedrig[i+2]>Niedrig[i+3]<Niedrig[i+4].
Sokönnen Sie mit einer einfachen visuellen Analyse lange Zeit im Trend bleiben, ohne irgendwelche Indikatoren zu verwenden.
-Ich stimme mit Geronimoüberein , eine ähnliche Methode (er hat bereits einen Link dazu angegeben) funktioniert gut bei M1-10 und H6-W1.
Dass sie den Trend aus dem Preis nehmen, ist sicher. Ich habe versucht, sie mit Durchschnittswerten und Regression herauszunehmen, und natürlich all dies mit Normalisierung, aber ich konnte nicht die Werte bekommen, die sie haben. Und im Allgemeinen habe ich den Verdacht, dass sie nicht den Korrelationskoeffizienten, sondern den Bestimmungskoeffizienten R^2 berechnen. Es wäre toll, wenn man die Korrelation und die Divergenz im Laufe der Zeit berechnen und den optimalen Zeitraum ohne jegliche Anpassung mit Hilfe des Testers festlegen könnte. Aber die optimalen Zeiträume variieren so stark... Ich habe versucht, die Zeiträume im Tester von einem Tag bis zu einer Woche mit einem Tagesschritt zu optimieren. Aber die Ergebnisse waren sehr unattraktiv. Und natürlich in diesem Markt von Februar bis vor etwa 2 Wochen die Divergenz hatte die besten Ergebnisse, aber leider ist es ein Tester Anpassung. Ich würde sagen, dass sich die Marktschwankungen ständig ändern und es keine Möglichkeit gibt, diese Viper zu fangen.
zu ANG3110
Danke! Sehr wertvolle Erfahrung, - ich werde in dieser Richtung sparen!
-Versuche, das Ergebnis zu optimieren, verschlechtern nur das Ergebnis (es ist wahr, dass die Versuche selbst nicht ausreichend waren))
Es scheint, dass heuristische Methoden, d. h. programmatische Ansätze, einfach unbrauchbar sind, und hinter dem Vorhang werden einige Theorien verwendet.
Ihr seid solche Ungeheuer! Ihr habt keine Zeit, darüber nachzudenken, bevor ihr eure Zeit spart und uns eine Antwort gebt :)
Vielleicht ein weiterer Tipp? Wenn wir zum Beispiel die letzten 1000 Balken nehmen, finden wir das durchschnittliche Balkenvolumen Av, berechnen S=P*Av, dann fangen wir an, die Volumina zu summieren und die Balkennummer, in der die Summe >= S ist , wird der Indikatorzeitraum für Berechnungen...... haben Sie verstanden? :)
Es gibt auch eine Option mit der Anzahl der Bewegungen in +- durch Minuten...... Es ist nur so, dass Sie, wenn Sie es ausprobiert haben, auch gerne etwas Geld sparen würden :)
zum Reiter
Ich verstehe. Ich habe es vor langer Zeit versucht und aufgegeben - das Ergebnis ist unangenehm, vor allem bei den Kerzen)))
Für wen sind diese Kerzenständer gedacht?
Es war jedoch etwas interessanter, einen äquivalenten volumetrischen MA zu bauen.
verlieren Sie den Bezug zu den natürlichen Perioden des Marktes !!!!! und haben Schwierigkeiten, die MAs zu interpretieren.
- Nun, es gibt ein Crossover, aber es ist nicht zeitgebunden(((
Das ist das Gleiche, wenn man eine Topo-Karte mit Live-Volumen zeichnet.
Tja, ihr Monster, kaum habt ihr darüber nachgedacht, habt ihr schon geantwortet und Zeit gespart :)
Können Sie etwas anderes vorschlagen? Hat jemand versucht, Perioden auf der Grundlage von Volumina zu erstellen: die Idee ist die folgende - die Periode des Indikators in Parameter - P, zum Beispiel, nehmen Sie die letzten 1000 Bars, finden Sie die durchschnittliche Bar Volumen - Av, berechnen S=P*Av, starten Sie umgekehrt Summierung von Volumina, die Anzahl der Bars, wo die Summe >= S wird der Indikator Periode für Berechnungen...... Ich verstehe? :)
Es gibt auch eine Variante mit der Anzahl der Bewegungen in +- durch Minuten...... Nur wenn Sie es ausprobiert haben, würde ich auch gerne etwas Geld sparen :)
Ich habe noch nicht versucht, die Indikatorperioden an das Volumen anzupassen. Ich habe versucht, sie durch Standardabweichung und linearen Regressionswinkel anzupassen. Hier sind die Zahlen: OsMa 9/21/5 - Stunden, oben die normale auf EMA, unten mit den gleichen Perioden, aber angepasst durch Std.
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Und das sind MACD - oben der Standard-MACD aus dem MT4-Paket, unten der durch lineare Regression angepasste.
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Trotz einiger Verbesserungen auf der rein technischen Seite - weicher und eindeutiger - wird das Problem, nicht in Resonanz zu geraten, dadurch nicht gelöst.
ANG3110 schrieb (a) >>.
Ich danke Ihnen.>> MACD, sieht irgendwie schöner aus....
OsMa 9/21/5 - Stunden, oben normal auf dem EMA, unten mit den gleichen Perioden aber angepasst durch Std.
und die Horizontalen auf dem OsMA werden auch irgendwie berechnet?
Werden auch die Horizontalen der OsMA berechnet?
Es wird einfach eine -1/+1-Rationierung verwendet, und die Indikatorwerte sind in relativen Einheiten von -1 bis +1 angegeben. Aber natürlich gibt es eine Bestimmung über die Rücknahme der Normalisierung. Die Zeiträume sind auf die Stunden festgelegt, damit sich die Messwerte beim Wechsel von einem Zeitrahmen zum anderen nicht ändern: p = hrma * 60 / Zeitraum(); wobei hrma der Zeitraum in Stunden ist.
Es wird einfach ein Normalisierungsbereich von -1/+1 angewandt, und die Indikatorwerte werden in relativen Einheiten von -1 bis +1 angegeben. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, die Normalisierung aufzuheben. Die Zeiträume sind an Stunden gebunden, so dass sich die Messwerte beim Wechsel von einem Zeitrahmen zum anderen nicht ändern: p = hrma * 60 / Zeitraum(); wobei hrma der Zeitraum in Stunden ist.
Ich bin nicht mehr gut im Rechnen )).... Können Sie mir die Formel zur Berechnung dieser relativen Einheit geben?