Joghurtsysteme und Konservensysteme oder Der Zusammenhang zwischen Handelstaktik und der Zuverlässigkeit historischer Testergebnisse - Seite 11
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Mehr als ein Jahr ohne Übertraining? Haben Sie nicht geschrieben, dass Sie im Mai übertrainiert haben?
Die Haltestellen oder zumindest ihr Vorhandensein bestimmen das Muster, nach dem wir suchen werden. Ein Stopp ist eine Bedingung. Wenn das System die Bedingung ändert, ändert es sich selbst (einverstanden?). Wenn wir also identische Eingänge mit einer Haltestelle, dann mit einer anderen und dann gar keine Haltestellen, aber mit einem Ausgang durch das entgegengesetzte Signal betreiben, dann werden die Ergebnisse unterschiedlich sein - verschiedene Muster wirken unterschiedlich.
Irgendetwas sagt mir, dass jeder ein anderes Verständnis von "Muster" hat.
Wahrscheinlich hat der Autor(obwohl er nichts damit zu tun hat : ) - es gelöscht, weil er Angst vor dem "Parallelzweig" hatte :) ), was ich zum Beispiel unter Regelmäßigkeit verstehe:
- Nach "Floh" und "Husch" wird sich der Kurs mit xxx% Wahrscheinlichkeit bewegen.
(Natürlich geben wir uns nicht mit solchen primitiven Dingen ab :). Ich habe z.B. für 2007 und 2008 einen stabilen "Wahrscheinlichkeitsbuckel" :) für "f 1 FFT" - eine "verdammte" Regelmäßigkeit :) )
- Yurixx spricht, wenn ich seinen tiefgründigen Beitrag richtig verstehe, von makroökonomischen Mustern
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Und diverse ATC-Gimmicks wie Stops, Takes und erst recht Trailing Bars beschneiden das Root/In-Prinzip/alle gefundenen "Regelmäßigkeiten", da sie mit letzteren nichts zu tun haben ("Regelmäßigkeiten des Kursverhaltens").
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ZS: Ich spreche natürlich nicht von "Gründen für Preisbewegungen", sondern nur von zaghaften Andeutungen über zukünftige, mögliche Preisbewegungen. :)
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Flugfunkingenieure werden die Mathematiker retten :-).
Sie haben Glück :( Aber mein ganzes Leben lang habe ich "auf Decken fliegen", ja "auf Bomben", ja "Systeme der Landung von Objekt X auf dem Deck des Objekts Y in Bedingungen von Z" und andere TAU :)
Mehr als ein Jahr ohne Übertraining? Haben Sie nicht geschrieben, dass Sie im Mai übertrainiert haben?
ah... Sie meinten also, wie lange man ohne Training auskommen kann... Ich weiß es nicht und ich habe keine Ahnung... Ich werde mich vor Ort orientieren. Es wurden bereits drei Trainings durchgeführt... Aber nicht durch den Handelsstopp, nicht durch das Erreichen des Stopp-Kriteriums, sondern einfach durch den Wunsch,...
Und diverse ATC-Tricks wie Stops, Takes und erst recht Trailing Bars beschneiden prinzipiell/vollständig alle gefundenen "Regelmäßigkeiten", da sie nichts mit letzteren ("Regelmäßigkeiten des Kursverhaltens") zu tun haben.
Völlig einverstanden!
ah... Sie meinen also, wie lange es ohne Training dauern kann... Ich weiß es nicht und ich weiß es nicht... Ich werde mich am Boden orientieren. Es wurden bereits drei Trainingseinheiten durchgeführt... Aber nicht durch den Handelsstopp, nicht durch das Erreichen des Stopp-Kriteriums, sondern einfach durch den Wunsch,...
Also dreimal Übertraining in einem Jahr? also 4 Monate?
Einverstanden. Allerdings werden wir die Stopps und Takes für einen bestimmten Zeitraum anpassen, indem wir einfach die Anzahl der Erfolge bei jedem Wert zählen. Welcher Wert am häufigsten vorkommt, werden wir übernehmen. Wir können ein Histogramm erstellen: die Anzahl der Kursbewegungen um so und so viele Punkte nach dem Signal. Auf einer Achse - der Betrag (Höhe der Balken), auf der anderen - der Wert der Bewegung. Hier haben wir eine "Scheibe" von Mustern, die von SL und TP abhängen.
Um Stopp- und Take-Levels anhand guter Muster zu berechnen, sollten wir dem System beibringen, danach zu suchen und sie zu nutzen. Und um das zu tun, sollten Sie es mindestens einmal selbst tun. Und wir sprechen gerade über einen der wichtigsten Punkte dieser Suche - die Dauerhaftigkeit von Mustern. Oder wie man ein gutes, nachhaltiges Muster findet. Hier :)
Lassen Sie uns alle versuchen, ein gutes, nachhaltiges Muster zu finden. Ich frage mich nur, ob wir alle, die wir über dieses Thema diskutieren, auf eine gute Art und Weise daraus hervorgehen werden. Gemeinsam werden wir versuchen, das optimale Zeitfenster für die Vorwärtsprüfung, seine Eignung usw. zu bestimmen. >>Was werden wir als Signal für die Eingabe verwenden?
Und die verschiedenen ATC-Tricks wie Stopps, Takes und erst recht Trailing Bars machen alle gefundenen "Regelmäßigkeiten" zunichte, da sie nichts mit letzteren ("Regelmäßigkeiten des Kursverhaltens") zu tun haben.
Sie glauben also, dass das Muster nicht funktioniert, wenn Sie eine zusätzliche Bedingung wie Anschläge einführen?
Ich mag das Muster auf MN1
Nehmen wir 2006 2007 2008 EURUSD
frech und dumm 3 Jahre lang bullische und bearische Kerzen zählen
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und oh je!
EURUSD befindet sich in einem Aufwärtstrend
36 Kerzen in drei Jahren
Baisse-Kerzen 3-2006 4-2007 2-2008 insgesamt 9
Hausse-Kerzen für dieselben Jahre 27
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Ich denke, es gibt hier ein gewisses Muster.
und es ist unvernünftig, dies nicht zu berücksichtigen
Was man in das System einbringt, nimmt man auch wieder heraus)))
Sie glauben also, dass das Muster nicht funktioniert, wenn man eine zusätzliche Bedingung wie den Stopp einführt?
Es wäre ein "anderes Muster". Also, wie immer - "eine Frage der Begriffe".
Um Ihnen ein Beispiel zu geben:
- Sie haben ein 100%-Muster gefunden (MA auf den Grad der RSI > die Wurzel aus dem Grad der "Stunde bar" von der Stochastik - es wird ein Anstieg sein)
- Wie funktioniert Ihr TS - kann es mehr als einen Auftrag zur gleichen Zeit geben?
Wenn "Nein", d.h. zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Auftrag vorliegt, bedeutet dies, dass Sie das Signal verpassen.
Also gut, wir "teilen".
- Sie erwarten mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 % (Lieblingszahl einiger Forumsnutzer) eine Kursbewegung von 78 Punkten nach oben, haben aber einen Drawdown und Ihren Trailing-Stop oder sogar einen "angepassten" Stop. (und wir reden hier nicht von "schützenden" Anschlägen). Und wem ist zu trauen - dem Tester mit 65% "Profitable Trades "% of all)" oder dem imaginären/realen "Muster"? Außerdem konnte ich, selbst wenn ich die "Tatsache" eines Anstiegs/Falls erfolgreich vorhersagen konnte, niemals den Wert bis auf den Pip genau vorhersagen, d.h. - TP? D.h. ein verfrühter Abschluss (in Bezug auf das "Muster")?
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Alles sehr übertrieben und vielleicht falsch!!!
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Um "Frage und Antwort" nicht ausufern zu lassen: Ich habe für mich beschlossen!!!, dass man nach "den Regelmäßigkeiten" für die Eingangssignale UND "den Regelmäßigkeiten" für die Ausgangssignale suchen sollte. Keine "Konstanten", einschließlich Stopps, Gewinne und Trailing Bars dürfen zu Mustern werden.
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Gleichzeitig "verbiete" ich nicht :), auch für Pips, Graders und andere "Bezindekators" Gewinn zu nehmen, und wer wen "schlagen" wird - bleibt noch abzuwarten.